Анализ фьючерса на какао CC (ICE): дневной обзор и прогноз падения

Войти

какао (CC) на бирже ICE (IFUS) на основе предоставленного скриншота. --- 1. Ситуация на момент закрытия предыдущей сессии: · Тикер: CC (какао, ICE US, в долларах за тонну). · Цена закрытия: 4 450,0 $/т. · Изменение дня: -200,0 (-4,30%) — сильное медвежье закрытие. · Дневной диапазон: Огромный. Открытие было на 4 399,0, затем рост до максимума 4 589,0 (+190 от открытия), и в итоге обвал до 4 245,0 (-344 от максимума). Размах дня = 344 пункта (около 7,5%) — экстремальная волатильность. · Форма свечи: Длинная красная свеча с верхней тенью (свеча "перевернутый молот" или "падающая звезда" в медвежьем контексте). Это классический разворотный сигнал после попытки роста. 2. Ключевые технические уровни (на основе графика): · Текущая поддержка (слабый пол): 4 245,0 — это абсолютный минимум дня и критически важный уровень. Цена от него уже отскочила до закрытия на 4450. Если он рухнет, откроется пропасть. · Сопротивление (ближайшее): 4 450 - 4 500. · 4 450 — это цена закрытия, теперь она становится сопротивлением. · 4 500 — сильный психологический и опционный уровень (судя по предыдущему анализу опционов). · Сильное сопротивление (зона продаж): 4 550 - 4 600. Здесь находится максимум вчерашней свечи и область, где продажи одержали победу. · Главное сопротивление (дальнее): 6 475,0 — исторический максимум предыдущего ралли, сейчас выглядит как недостижимая вершина. 3. Анализ рыночного поведения (что произошло вчера): 1. Попытка бычьего прорыва: В начале дня покупатели попытались продолжить рост, вытолкнув цену к 4 589. 2. Сокрушительный отпор (медвежья победа): На максимуме покупатели исчерпали силы. В рынок вошли агрессивные продавцы, которые обрушили цену на 344 пункта, полностью отыграв утренний рост и уйдя глубоко в минус. 3. Итог: День закончился на минимумах ценового диапазона второй половины дня. Это указывает на сильное давление продаж на закрытии. Трейдеры и институты предпочли фиксировать позиции или уходить в шорт к концу сессии, не веря в восстановление. 4. Прогноз на сегодняшнее движение (сценарии в порядке вероятности): СЦЕНАРИЙ 1 (Самый вероятный, ~70%): Продолжение падения с тестом минимума 4 245,0 · Обоснование: Сильная медвежья свеча, закрытие в нижней части диапазона, отсутствие явных бычьих сигналов. Импульс вниз явно сильнее. · Механика: Давление продаж продолжится с открытия или после небольшого тех. отскока. Ключевая задача медведей — пробить и закрепиться ниже уровня 4 245,0. · Цели при пробитии: · Первая цель: 4 100,0 (психологический уровень). · Вторая цель: 4 000,0 (ключевой психологический и технический рубеж). СЦЕНАРИЙ 2 (Менее вероятный, ~25%): Консолидация в диапазоне 4 250 – 4 500 · Обоснование: Медведи выдохлись после обвала, быки защищают уровень 4 245,0. Рынок замирает в ожидании новых фундаментальных новостей. · Механика: Цена будет колебаться между вчерашним минимумом (4 245) и зоной сопротивления (4 450-4 500), не выбирая направление. Это подготовка к следующему большому движению. · Итог: Скучный, волатильный боковик. Без пробоя границ диапазона торговать сложно. СЦЕНАРИЙ 3 (Маловероятный, ~5%): Мощный отскок и отыгрыш падения · Обоснование: Вчерашнее падение было чрезмерным, рынок перепродан. На уровне 4 245,0 находятся крупные лимитные заявки на покупку. · Триггер: Требуется позитивная фундаментальная новость (срочный отчет о проблемах с урожаем, слабые данные по помолу). · Механика: Агрессивные покупки от уровня 4 245,0 толкают цену обратно к 4 500 и выше. · Препятствие: Любой отскок столкнется с мощным сопротивлением в зоне 4 550 - 4 600, где вчера продавцы доказали свою силу. 5. Торговые рекомендации на сегодня Преобладающий сигнал: МЕДВЕЖИЙ. 1. Приоритетная стратегия: Игра на понижение (Short). · Идеальная точка входа: На отскоке к сопротивлению 4 450 - 4 500. Ждать появления слабости (например, "дожи" или длинная верхняя тень) на этом уровне.

CCH6 Передо мной представлен фрагмент отчета по опционам на какао (COCOA, код контракта CCH26) с датой экспирации 13 февраля 2026 года. Данные актуальны на 28 января 2026 года, до экспирации осталось 15 дней. Структура и общие данные Отчет разделен на несколько частей: 1. Таблица "Top OI / Strike / Strike / Top Vol.": Показывает максимальные значения открытого интереса (OI) и объема сделок (Volume) по страйкам. 2. Сводная таблица "Total Calls Puts Ratio": Суммарные данные по всем опционам. 3. График (в виде текстовых столбцов): Детализированное распределение OI по разным страйкам, что является основным источником информации. --- Ключевые выводы 1. Сильное доминирование путов (PUT) над коллами (CALL). Это самый главный сигнал. · Открытый интерес (OI): 30 700 путов против 22 494 коллов. Соотношение (путы/коллы) = 0.73 (-27% от предыдущего периода). Хотя соотношение ниже 1, абсолютное количество путов значительно выше. · Объем (Volume): За отчетный день было куплено/продано 4.59 раза больше путов, чем коллов (2 083 против 454). Это указывает на повышенную активность и интерес к "медвежьей" стороне рынка. · Премия (Premium): Общая стоимость (премия) всех открытых коллов составляет $344,530, а путов — **$2,274,200**. Это говорит о том, что инвесторы потратили существенно больше денег на покупку путов, что обычно является маркером хеджирования или спекуляций на падение. 2. Ключевые уровни интереса и поддержки/сопротивления. · Наибольший OI для CALL (верхнее сопротивление): Концентрация на страйках 6500 (2684 контракта) и 6000 (2146 контрактов). Это сильные уровни сопротивления, так как многие инвесторы ожидают, что цена не поднимется выше этих значений. · Наибольший OI для PUT (нижняя поддержка): Концентрация на страйках 5500 (1688 контрактов) и 6600 (1503 контракта). Страйк 5500, вероятно, является ближайшей сильной поддержкой. Интересно наличие высокого OI на PUT 6600, что может указывать на хеджирование длинных позиций по фьючерсам, если текущая цена находится около этого уровня. 3. "Пики" объема указывают на свежую активность. · Наибольший объем сделок: По путам на страйках 5250 (530 контрактов) и 5000 (500 контрактов). Это говорит о том, что в день отчета активно открывались "медвежьи" позиции на уровнях ниже текущей цены. По коллам самый высокий объем на страйке 4800 (275 контрактов), что может быть связано с закрытием позиций. 4. Распределение OI на графике. Анализ столбчатого графика (несмотря на его сжатый вид) показывает, что: · OI по путам значительно преобладает над OI по коллам на широком диапазоне страйков, особенно начиная с уровней выше ~4500. · Максимумы OI для коллов сосредоточены выше (страйки 6000-6700), что типично для позиций "покрытого колла" (covered call) или просто ожидания потолка роста. · Путы сконцентрированы в широком диапазоне от 4000 до 5500, формируя мощный "протекционный" слой. Интерпретация для трейдера 1. Преобладающий рыночный настрой — "медвежий" или осторожный. Такое сочетание (больше OI и гораздо больший объем в путах, значительная сумма уплаченной премии) в первую очередь сигнализирует о сильном хеджировании рисков падения. Участники рынка активно защищают свои длинные позиции или делают ставку на снижение. 2. Ожидаемый торговый диапазон: Основная борьба, судя по пикам OI, развернется между поддержкой в районе 5500 и сопротивлением в районе 6500. Пробитие уровня 5500 вниз может ускорить падение, так как защитные путы окажутся "в деньгах". Напротив, рост выше 6500 столкнется с большим количеством проданных коллов. 3. Короткий срок (15 дней): Временной распад (тета) опционов будет ускоряться. Это увеличивает давление на покупателей опционов, которым для прибыли нужно быстрое движение цены. 4. Что могло вызвать такой интерес к путам? Возможные причины: опасения по поводу данных по урожаю, технический пробой ключевого уровня, общая коррекция после роста или крупные хеджеры защищают портфели. Резюме Данные опционного рынка какао указывают на выраженный "медвежий" сценарий

CCH6 Проанализирую предоставленные данные по открытому интересу (Open Interest) и объёмам для опционов на какао (COCOA CCH26) с датой экспирации 13 февраля 2026 г. (осталось 20 дней). --- 1. Общая структура данных Отчёт разделён на: · Коллы (Calls) – левая часть таблицы. · Путы (Puts) – правая часть таблицы. · Сводные показатели по объёмам, открытому интересу и премиям. --- 2. Ключевые показатели Общий объём (Volume): 2 535 контрактов Открытый интерес по коллам (Calls OI): 31 516 контрактов Открытый интерес по путам (Puts OI): 2 977 контрактов Соотношение коллов к путам (Calls/Puts Ratio): 0.66 (-34%) — значит, коллов меньше, чем путов (преобладание медвежьих позиций в структуре). Премии: · Коллы: $339 030 · Путы: $2 295 720 --- 3. Топ страйки по открытому интересу (Top OI) Коллы: 1. 6500 — OI = 2 684 2. 6000 — OI = 2 106 3. 5500 — OI = 1 689 4. 5700 — OI = 970 Путы: 1. 4000 — OI = 3 891 2. 4500 — OI = 2 977 3. 3200 — OI = 2 455 4. 3500 — OI = 2 182 5. 2750 — OI = 1 726 --- 4. Топ страйки по объёму (Top Volume) Коллы: 1. 4200 — Volume = 707 2. 5000 — Volume = 566 3. 4500 — Volume = 400 4. 4700 — Volume = 126 Путы: 1. 5000 — Volume = 638 2. 4000 — Volume = 167 3. 5500 — Volume = 102 4. 4500 — Volume = 79 5. 4750 — Volume = 65 --- 5. Интерпретация и выводы · Доминирование путов в OI: Открытый интерес по путам (2 977) значительно меньше, чем по коллам (31 516), но это может быть связано с разными размерами контрактов или расчётами. При этом соотношение колл/пут = 0.66 говорит о том, что путов больше в пересчёте на общий OI. · Максимальный OI: · У коллов — на страйке 6500 (высокий страйк, вероятно, ожидание роста). · У путов — на страйке 4000 (более низкий страйк, защита от падения). · Объёмы: Наибольший объём торгов у коллов на страйке 4200, у путов — на 5000, что может указывать на активные сделки около этих уровней. · Премии: Путы принесли значительно больше премии ($2.3 млн против $339 тыс.), что говорит либо о более дорогих путах, либо об активной продаже опционов пут. --- 6. Возможные сценарии · Если цена выше 6500 — выгодны держатели коллов. · Если цена ниже 4000 — выгодны держатели путов. · Текущее распределение OI указывает на ожидание движения цены между 4000 и 6500 с концентрацией открытого интереса на этих границах. --- График в отчёте, судя по аннотациям, показывает распределение OI и объёмов по страйкам, что помогает визуально оценить уровни поддержки и сопротивления. Если нужно, могу построить схематичный график на основе этих данных.

CCH6 Анализ таблицы с данными о мировых запасах какао-бобов (на 30 сентября каждого года) показывает следующие ключевые тенденции: --- 1. Динамика запасов · Общие выявленные запасы (Stocks in cocoa importing countries + exporting countries + South-East Asia): · 2023: 1 420 тыс. тонн · 2024: 879 тыс. тонн (падение на 38% за год) · 2025: 902 тыс. тонн (незначительный рост на 2,6%, но остаётся на низком уровне) · Общие оценочные мировые запасы (включая запасы производителей и какао в пути): · 2023: 1 588 тыс. тонн · 2024: 1 067 тыс. тонн (падение на 33%) · 2025: 1 112 тыс. тонн (лёгкий рост на 4,2%) 👉 Вывод: Запасы значительно сократились в 2024 году и остаются на низком уровне в 2025 году, что свидетельствует о напряжённости на рынке какао. --- 2. Изменение структуры запасов · Запасы в странах-импортёрах (в основном Европа): · Упали с 1 073 тыс. тонн (2023) до 631 тыс. тонн (2024), затем немного выросли до 666 тыс. тонн (2025). · Запасы в странах-экспортёрах (например, Кот-д'Ивуар, Гана): · Остаются стабильными (~136 тыс. тонн). · Запасы в Юго-Восточной Азии: · Снижаются: 223 → 112 → 100 тыс. тонн. 👉 Вывод: Основное сокращение запасов произошло в странах-импортёрах, что может быть связано с высоким спросом и логистическими проблемами. --- 3. Доля выявленных запасов · Доля выявленных запасов от оценочных мировых запасов: · 2023: 90% → 2024: 82% → 2025: 81% · Доля выявленных запасов от статистически рассчитанных запасов МКО: · 2023: 80% → 2024: 69% → 2025: 68% 👉 Вывод: Всё большая часть запасов становится "невидимой" для статистики, что снижает прозрачность рынка. --- 4. Статистически рассчитанные запасы МКО · 2023: 1 764 тыс. тонн · 2024: 1 275 тыс. тонн (падение на 28%) · 2025: 1 324 тыс. тонн (небольшой рост) 👉 Вывод: Даже по более широкой методике расчёта МКО запасы сократились значительно, что подтверждает дефицит на рынке. --- 5. Ключевые выводы · Рынок какао находится в состоянии дефицита — запасы снизились значительно за 2024 год и остаются низкими. · Увеличивается доля "скрытых" запасов (в пути, у производителей), что усложняет прогнозирование. · Стабильность запасов в экспортирующих странах может указывать на их стратегическое сохранение или ограниченные возможности наращивания. · Ситуация может поддерживать высокие цены на какао в среднесрочной перспективе. --- Рекомендация для участников рынка: Следить за динамикой урожаев в Западной Африке (основной регион производства), а также за изменениями в логистике и спросе в Азии и Европе.

$CCH6 Проведем срочный анализ дневного графика фьючерса на

Проведем срочный анализ дневного графика фьючерса на