Профиль инвестора maxstream | Тинькофф Инвестиции Пульс

Не думал, что выбор стратегий для автоследования станет такой нелегкой задачей. За прошедшие 7 месяцев перепробовал множество стратегий. Как из каталога стратегий, так и вне. К сожалению, из списка стратегий вылетели абсолютно все чисто фьючерные стратегии, на которые я возлагал большие надежды. Большие плечи с концентрацией в одном инструменте рано или поздно приводили к большой просадке за день-два. Поймать момент, когда что то пошло не так и выйти из стратегии, практически нереально. Смотришь днем - все ок. А вечером, опа, после 19.05 получаешь алерт, что баланс вдруг уменьшился на -20%. Ну, такое... Поэтому при выборе стратегии смотрите на: •Величину максимальной просадки и ровность кривой доходности (резкие взлеты и падения - плохой знак, длительное сползание тоже не очень); •Срок жизни стратегии или её сестры (нужна статистика); •Депозит автора и его доходность за прошлый год (можно ли доверять автору с -150% за прошлый год); •Постоянная загрузка фьючерсами желательно не более 100% от депо (для газа еще делим в 2-4 раза); •Доходность должна быть выше LQDT. Обратите внимание, что доходность идет на последнем месте. ТОП надежных стратегий: •Infinity_Level - Невероятная стратегия с хорошей доходностью и просадкой 2%. Огонь! •Флюгер - Свежая стратегия от топ трейдера, первый месяц стратегия показала отличные результаты. •Спекуляции_Россия - Макс просадка 3% при доходности выше LQDT. •Гусарская_стратегия - Макс просадка 7%, неплохая альфа на падающем рынке. •JT_Fund - Свежая улучшенная консервативная стратегия. У сестры макс просадка 6%, довольно ровня кривая доходности выше LQDT. •Стратегия_роста_RUB - Консервативная стратегия с минимальной просадкой в 4%. Доходность выше LQDT. Срок жизни 3+ года. •Astra_001__Ваш_путь_к_звездам - Отличная доходность. Просадка до 7%. Иногда бывают непонятные сделки, на которые сложно смотреть )) •L-TRD - Отличная доходность. В начале запуска стратегии была просадка в -32%, которая затем была быстро отбита обратно. Последние две самые рисковые. В остальные спокойно дальше буду докидывать деньжат с ЗП. Да пребудет с нами Profit! Огромная уважуха всем авторам стратегий.

Оглядываясь как прошел прошлый год с околонулевой доходностью, решил покинуть ряды долгосрочных инвесторов с портфелем ~100% в акциях. Ввиду того, что активной торговлей заниматься не могу в силу того, что основная работа по найму "кушает" уйму времени, решил делегировать управление портфелем авторам из автоследования. Подключаясь к разным стратегиям автоследования, следил как торгуют авторы. Что то нравилось, что то нет. Какие то идеи взял на вооружение. По всем фьючерным стратегиям могу сказать, что это то, где можно хорошо прибавить к депозиту, но риски зашкаливают. Несмотря на описание в стратегиях о соблюдении риск-менеджмента, в большинстве случаев всё сводится к ограничению позиции в 100% депо по NG, 200-250% по валютам и рынку акций, а дальше как повезет. Возникают резонные вопросы к авторам: - Фикс прибыли? Не знаем о таком. Будем ждать пока позиция уйдет в минус, там и закроем. Зачем? - Трендовые стратегии торгуют против тренда. Зачем? - Стоп лоссы. Что это такое, никогда не юзаем. Зачем? - Котлета в газе на высокой волатильности без контроля движения цены. Зачем? По последнему пункту сработал алёрт, что в 14:00 баланс по стратегии обновил максимум, а уже в 19:00 упал с максимума на 13%. А оно нам надо? Оно нам не надо. В результате, в течении января переформатировал стратегии автоследования. Искал стратегии с минимальными просадками и показателями выше бенчмарка в виде LQDT. Результат распределения активов немного шокировал: - 60% фонды денежного рынка - 20% облигации - 20% акции - 0-10% редкие фьючерсы автоследования Итого остались в строю на февраль следующие стратегии: - Cocklomax. Фьючерсы и Акции (+2.96% на графике т-банка, реальные +2.41% по портфелю за январь) - Агрессивный Инвестор (+1.96% на графике т-банка, реальные +1.29%) - Infinity Level (+2.61%, подключился 9 января, реальные +6.28%) - Tauren | Рынок РФ (+6.81%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 9.22%) - Гусарская стратегия (+1.67%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 7.78%) - Стабильный рост (+0.82%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 2.15%) - Спекуляции Россия (+1.72%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 5.42%) - Бондиана (+1.66%, за полгода на уровне LQDT, за 12 месяцев обогнала на 16.7%) Последние стратегии, скорее, для диверсификации и изучения. В качестве бенчмарка использую LQDT, который за январь дал +1.24%, за полгода 9.14% и за год +20.68%. Если доходность стратегии в долгосроке ниже LQDT, то нет смысла следовать такой стратегии. Как выбирать стратегии, есть хороший пост у В ближайшее время, буду делать упор на развитие инструментов трейдинга, которых мне очень не хватает: - Визуализация в trading view текущей обстановки в инструменте по мульти-траймфреймам с 2-candle анализом, скользящими, trailing stop/enter, шарп/сортино с бектестом по 2-candle для оценки доверия; - Доработка бота для ведения сделок. Целевой принцип - вошел в сделку и забыл: автоматические stop loss / trailing stop / time stop / take profit по заранее выставленным настройкам пресетов; - Доработка торгового бота по смешанным MA. В ноябре начал "кашлять" на IMOEXF/GAZPF. На какао до сих пор хорошо бы работал, но отключил из за отсутствия trailing stop'ов и динамического управления позицией. Да пребудет с нами Profit!

Подведение итогов за 2025 год. Пишу больше для себя, но если кому тоже будет полезен, буду только рад. Открытия года: 1. Денежный рынок. Довольно долго обходил стороной этот инструмент. Однако, в этом году все-таки взял на вооружение и не пожалел. Оглядываясь в прошлое, недополученная прибыль из за неиспользования инструмента составила порядка 400-500к в год. Основная мутотень и неудобства были в сбере с SBMM. При продаже SBMM, деньги на срочку можно перевести только через T+2, что практически полностью закрывало возможность держать свободный от ГО "cash" в SBMM. В Т-Банке же все намного лучше. Из за единой денежной позиции, ждать Т+2 не нужно. В любой момент продаешь и тут же есть средства для ГО. Фондов ликвидности на рынке не так уж и много. После сравнения надежности, доходности, комиссий, выбрал LQDT, как самый надежный и прибыльный. Хоть у TMON меньше комиссии на покупку продажу в Т-Банк, но выяснилось, что с 09:00 до 10:00 продавать нельзя, а срочка в это время уже работает. Также, в долгосроке, по доходности TMON проигрывает LQDT аж на 1% годовых, что для фонда ликвидности довольно критично. А зафиналил тут автопарковкой свободных средств с помощью бота, работающего через T-API. Бот смотрит позиции, вычисляет резерв под ГО и автоматом покупает / продает LQDT. Полная автоматизация! Результат: Во фьючерных стратегиях LQDT занимает в портфеле в среднем 62%. 2. T-API. Это "киллер-фича" для инвестиций в Т-Банке. Видел давно что то похожее в Interactive Brokers, но так и не открыл счет (может и к лучшему). Ждал что то похожего в сбере, но не судьба. Изначально был Quik. Чем дольше работал, тем тормознее был. В вебе и мобилке - адище. Потом появились мобильные приложения у брокеров. Немного глючные, но основной плюс, что нет завязки на комп. Можно сделки совершать находясь вдалеке от компа. Уже лучше. И тут ворвался T-API! Полная свобода, что хочешь, то и делаешь (почти). Теперь большую часть сделок делаю через телеграм-бота. Говорю сколько купить/продать а-ля /trade gu SV1!:5%, а бот дальше сам смотрит сколько контрактов купить, какое ГО нужно, если денег не хватает, продает LQDT. Помимо этого, прикрутил мониторинг с алертами для отслеживания просадок и загрузки ГО с автоматической урезкой позиции при превышении заданного лимита. Идей еще много, буду дальше в 2026 году бота пилить. Результат: Полностью ушел из отсталого сбера в т-банк, запилил телеграм-бота на T-API. 3. Автоследование. Скептически относился к автоследованию. От ДУ совсем воротило из за запредельных рисков. Попробовал автоследование в Т-Банке, условия и риски вполне устроили. Сам я на срочке в долгую столько не зарабатывал как в стратегиях, больше сливал. Поэтому, к основному портфелю с акциями решил диверсифицированно добавить автоследование. Изначальная хотелка была иметь 10 фьючерных стратегий и 1 с облигациями. Однако наткнулся на лимит в Т-Банке по количеству брокерских счетов. Максимальное число - 10. Поэтому под автослед отвел только 7 счетов. На остальных 3-х свои стратегии работают. За 4.5 месяца перепробовал около 30 разных стратегий. До декабря показывали хорошую доходность, а потом "структура рынка поменялась" и некоторые стратегии перестали себя оправдывать. Особенно отличился Сильвер Серфер. Я отключился при просадке -30%, дальше там до -50% доходило. Моя торговля явно лучше, чем такое пренебрежение рисками: в шорт серебра против импульса с загрузкой депо 450%. Атас! Не повторяйте это дома. Остановился на следующих стратегиях: - Cocklomax. Фьючерсы и Акции - Лучше, чем вчера - Трендовый юань - Трендовый спекулянт (Futures) - Агрессивный Инвестор - Старая добрая трендовушка - Astra 001 Ваш путь к звездам В целом, эксперимент с автоследованием мне понравился. Если бы не просадка в Сильвер Серфере, а потом в Легенде, Пирамиде, Линде, дефолта Монополии, ... то был бы хороший плюс 😎. Уверен, что следующий год будет только лучше и предсказуемее. Благо, со автоследованием портфель устаканился. Всех благ в новом году! ❤️