$IMOEXF $MMZ5 как же круто

! Ставики растут, отлично! 1. Линейная Вся история IMOEX до 09.12.2025 •Памп-1 (звонок) и памп-2 (аляска)с их экстремумами •Линейный тренд по максимумам и минимумам пампов •Прогнозные экстремумы пампа-3: Линейная модель (не изменилась, она зависит только от пампов 1 и 2): Прогнозный максимум пампа-3: ≈ 2804.56 Прогнозный минимум пампа-3: ≈ 2525.23 2. ARIMA train_ts = ts (full data). model=ARIMA(train_ts, order=(2,1,2)). get_forecast(steps=80), fc_mean, fc_ci. fc_ci = fc.conf_int(). Shock: fc_mean_shock = fc_mean - 0.03last_close; fc_ci_shock = fc_ci - 0.03last_close. Исторический ряд до 09.12.2025 (Прогноз на 80 торговых дней вперёд) - 95% доверительный интервал (заливка) 3. VaR для шорта Риск для короткой позиции, открытой по текущей цене 2702.72, на горизонте 80 торговых дней, используя 10 000 путей ARIMA: •Путь: моделирую цены S_T по ARIMA •Шорт, вход entry = 2702.72 •PnL для шорта:PnL=entry−ST\text{PnL} = \text{entry} - S_TPnL=entry−ST​(прибыль, если цена упала; убыток, если выросла) Вероятности: •P(прибыль) ≈ 50.25% (в половине сценариев к горизонту цена ниже 2702.72) •P(убыток) ≈ 49.75% То есть при обновлённых данных модель видит почти симметричный риск/шанс по шорту на 80 дней. Рассматриваю распределение убытков (loss = −PnL, положительное — это именно потеря по шорту): •VaR 95% ≈ 721.05 пунктов это значит: с вероятностью 95% убыток не превысит ~721 пункта эквивалентно: PnL ≥ −721 в 95% случаев •VaR 99% ≈ 1010.04 пунктов с вероятностью 99% убыток не превысит ~1010 пунктов т.е. PnL ≥ −1010 в 99% сценариев