Шорт-сквиз в индексе? Да что с вами вообще здесь не так? Уже не первый раз такую хрень вижу

@pstdout а почему нет?

@Uphill а вы не понимаете, почему так не бывает? Как думаете может ли расчетный фьючерс на индекс стоить 2000 за пару дней до экспирации, а сам индекс 1700?

@pstdout нет не может, на самом деле конечно, одной штуки я точно не понимаю, как можно вообще торговать индексом? Если кто то возьмёт огромную сумму и купит фьючей, это никак не повлияет на цену?

@Uphill есть подозрение, что большая часть сделок по индексным фьючерсам просто роботами производится, а они всегда гонят значение фьюча к значению индекса и в день экспирации все это дело совпадет. Хотелось бы понимать эту механику полностью, но я просто не помню такого расхождения. С поставочными фьючерсами конечно быть может все. И фьюч на нефть прошлой весной это показал. Но вот по расчетному прям хз. По крайней мере сейчас этот фьюч четко следует за индексом. А индекс растет, потому что дорожает газ, растет нефтянка, сбер пошел на обновление хаев похоже, ну и бакс падает, что для РТС немаловажно