Если контракт только что куплен, спишется разница от стоимости контракта и цены валюты в этот клининг×1000, т.е. больше тысячи на контракт

клиринговой сессии: ВМо = (РЦт – Цо) * W / R, ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R, где: ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся; ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее; Цо – цена заключения Контракта; РЦт – текущая Расчетная цена Контракта; РЦп – предыдущая Расчетная цена Контракта; W – стоимость минимального шага цены; R – минимальный шаг цены. Но тут не указано - покупка или продажа имеется в виду, и непонятно, какой будет знак у вармаржи в зависимости от того, покупка эти или продажа. Если я беру в лонг на росте курса, по формуле в первый клининг у меня выбирается вся дельта между ценой фьюча и ценой бакса, и от этой дельты берётся отрицательная маржа, типа - цена упала. При продажи этого же контракта после клиринга, какая будет формула для вармаржи в вечернюю сессию? (без учёта переноса позиции). Мне чудовщная уплаченная вармаржа вернётся при этом? (предположим, для простоты, что цена фьюча не изменилась, а цена бакса к моменту продажи (и клиринга) выросла.

Если позиция закрылась, посчитается как оьычного фьбча: разница в цене*1000 Инфа https://www.moex.com/a8141

У мен тоже моросит

Прочитайте спецификацию контракта, часть про свопы. За удержание лонг позиции вы платите каждый день,в годовых это 17%