#аналитика 💢Исторический параметр VAR за разные периоды времени по разным секторам. VAR (стоимостная мера риска) позволяет теоретически выявить уровень максимально возможного падения актива или портфеля при заданной вероятности. Полученные в таблице значения могут быть интерпретированы следующим образом, например, "с вероятностью 95% актив за рассматриваемый период упадёт не больше, чем на столько-то процентов". В таблице приведены рассчитанные значения VAR для всех секторов S&P500 при вероятностях 90%, 95% и 99%, а также рассмотрены разные временные промежутки. Таким образом, можно понять, какой сектор является более или менее рискованным. В рамках отдельного сектора могут быть как более рискованные компании, так и менее рискованные, но благодаря такому анализу хотя бы появляется ориентир, на какие сектора стоит обратить внимание для дальнейшего инвестирования по своей стратегии. ✅Мы заранее предвидели наблюдаемую сейчас повышенную волатильность на рынке и поэтому наращивали позиции по более стабильным активам SPX = Индекс S&P 500 ENRG = Энергетический сектор CS = Сектор товаров первой необходимости CD = Сектор товаров второй необходимости FN = Финансовый сектор IND = Промышленный сектор UT = Сектор коммунальных услуг MAT = Сектор материальных ресурсов IT = Сектор информационных технологий HC = Сектор здравоохранения RE = Сектор недвижимости TCOM = Телекоммуникационный сектор

#россия GAZP #теханализ Газпром долетел сильной зоны сопротивления (247-250 руб.). За три дня рост составил более 20%. ⚠️ Открывать лонги по текущим ценам очень опасно, вероятно развитие локальной коррекции.

#новости Всемирный Банк прогнозирует рост цен на сырье в ближайшие годы... На фоне нарастающих и неутихающих геополитических рисков в Восточной Европе цены на продовольствие и энергоносители уже выросли. По мнению Всемирного Банка, тенденция сохранится до 2024 года. Этому только поспособствует санкционная политика ЕС и США, что вызывает перебои в торговле и производстве. На фоне отказа от российских энергетических ресурсов в ЕС возможен значительный рост стоимости угля и газа. Рост стоимости удобрений ударит по производству продовольственных товаров. Всё вместе вызовет период длительной высокой инфляции во всём мире, зачатки которой мы видим уже сейчас. Данный прогноз кажется ужасающим, но не столь отдалён от правды. Мы раннее писали о том, что в мире нарастает продовольственная проблема, так как и Россия и Украина являются важными поставщиками зерна. Россия важна в мировой экономике в плане экспорта удобрений и алюминия, которые необходимы для производства продовольствия и продуктов промышленности соответственно. РФ также являлась ключевым поставщиком энергоносителей в ЕС. Ввиду обильных санкций, рост стоимости металлов, продовольствия и энергоресурсов является закономерным. Он, в свою очередь, разгонит инфляцию за счёт повышения себестоимости производства. Хоть инфляция в странах будет всеми возможными путями сдерживаться как инструментами ЕЦБ, так и ФРС и другими главными регуляторами, но воздействие понижения ставки далеко не моментальное. По мере снижения давления коронавируса в Китае возможно, что мы увидим новые рекорды по стоимости нефти, однако же после завершения активной фазы конфликта в Восточной Европе цены должны стабилизироваться, но всё равно, по всей видимости, останутся на высоких значениях. ❗️Коррективы в прогноз может внести фактор ослабления санкционного давления, если того будет требовать экономическая ситуация в Западных странах, что стабилизирует цены на продовольствие и энергию. ✅ В любом случае, хоть и ситуация меняется катастрофически быстро, но всё же такой прогноз от Всемирного Банка кажется достаточно реальным.