AlphaForge // Research Log #009
Первый день, когда PulsX смотрел на NG сразу с двух рынков 24 августа мы впервые получили полный синхронный день, где можно было сравнить: $MOEX $NGU6 и CME Henry Hub NGV26 Это разные календарные контракты, поэтому никакого «арбитража между ценами» здесь нет. Вопрос был другой: может ли Henry Hub дать полезный контекст раньше, чем движение станет очевидным на MOEX? День для проверки оказался очень интересным. Сначала NG прошёл примерно +112 ticks вверх, а затем от дневного максимума развернулся и прошёл ещё около 83 ticks вниз. То есть за одну сессию рынок показал две крупные противоположные фазы. А что сделал PulsX в реальном бою? Ничего. 0 заявок. 0 исполнений. 0 сделок. Активные на тот момент стратегии просто не сформировали вход. Уже после сессии connected/live-like replay с новыми исследовательскими профилями отдельно обнаружил обе крупные фазы дня — ранний LONG и последующий SHORT. Но здесь важно быть честными: эти профили появились после исследования дня, поэтому их результат нельзя выдавать за реальную торговлю. Что впервые показал Henry Hub Мы выделили 84 сильных непересекающихся импульса CME и посмотрели, что происходило с MOEX после них. Совпадение направления: через 15 секунд — 67,86% через 30 секунд — 67,86% через 60 секунд — 63,10% Особенно интересно выглядели отрицательные импульсы CME: на коротком горизонте они чаще сопровождались движением MOEX в ту же сторону. Звучит красиво. Но есть важное «но». Средний размер последующего движения оказался небольшим. Поэтому вывод пока не: «CME знает направление — торгуем». А гораздо осторожнее: «CME, возможно, даёт короткий фазовый ориентир на 15–60 секунд». Самостоятельного торгового edge после комиссий и проскальзывания пока не доказано. Самая интересная находка оказалась вообще не в корреляции В районе дневного максимума покупатели были агрессивны сразу на обеих площадках. Delta была положительной. Логика «покупатели сильны → LONG» выглядела бы вполне естественно. Но цена перестала нормально расти. Покупатели продолжали давить, а рынок почти перестал отвечать на их усилие. Именно здесь появился более интересный вопрос: не кто агрессивнее, а насколько эффективно эта агрессия двигает цену? Если объём давления растёт, а цена перестаёт двигаться — это уже может быть не продолжение импульса, а поглощение и подготовка передачи инициативы другой стороне. И снова Open Interest MOEX OI за рабочую сессию вырос примерно на 25%. Но рос он и во время движения вверх, и во время последующего снижения. То есть ещё один день подтвердил: рост OI сам по себе не означает LONG или SHORT. Пока для нас это скорее контекст изменения участия и накопления позиций, чем готовый сигнал направления. Что имеем после первого дня Henry Hub и MOEX действительно двигались в близкой общей фазе. Сильные CME-импульсы дали измеримый краткосрочный отклик. Но внешний рынок не заменил локальный стакан, Delta и реакцию цены. И главный вывод первого дня получился таким: важно не только кто давит на рынок. Важно, способен ли рынок двигаться под этим давлением. Теперь нужно накопить ещё несколько полных синхронных дней и проверить эффект без перенастройки под каждый новый день. Только после этого станет понятно, есть ли здесь что-то большее, чем интересное наблюдение. AlphaForge Код. Математика. Данные. Гипотезы. PulsX // NG $NGU6 {$NRQ6} $NGU6 $NRU6 {$FFQ6} $FFU6 Статус эксперимента: продолжается. Результаты относятся к исследовательскому replay одного синхронного дня и не гарантируют будущих результатов. CME/Databento пока не является самостоятельным торговым сигналом PulsX. #AlphaForge #PulsX #Databento #HenryHub #природныйгаз #алготрейдинг
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
2 комментария
Ваш комментарий...
@Koroche_papados Если сократить до одной строки: подключили CME → проверили → волшебной кнопки не нашли → продолжаем собирать данные 😄 Остальное — для тех, кому интересно, почему.
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
🔴 Россия побьет антирекорд? Когда закончится падение рынка?
Интервью
|
28 августа 2026 в 23:15
AlphaForge
26 подписчиков • 6 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−17,45%
Еще статьи от автора
25 августа 2026
**AlphaForge // Research Log #008**
Новый контур PulsX: смотрим на **Henry Hub** напрямую
В PulsX появилась новая отдельная система — **Консоль Databento**.
Её задача довольно простая по формулировке, но важная для всей архитектуры:
получать данные по Henry Hub NG непосредственно с американского рынка, не имея никакого доступа к торговым счетам PulsX.
До сих пор большая часть наших исследований строилась вокруг того инструмента, который непосредственно торгуется на MOEX.
Но возникает очевидный вопрос:
**а что происходит в самом базовом рынке природного газа в этот момент?**
Именно для этого мы начали строить отдельный внешний контур.
Что такое Консоль Databento?
**Это не торговый робот.**
**Она не может открыть позицию.**
**Не может закрыть позицию.**
**Не знает логинов торговых счетов.**
**И не имеет доступа к брокерскому исполнению PulsX.**
Её роль другая:
**наблюдать, собирать и анализировать данные Henry Hub NG**.
То есть мы специально разделяем две функции:
Databento Console → видит рынок CME
PulsX → принимает решения и исполняет их в своём контуре
Между ними в будущем должен передаваться не приказ «купи» или «продай», а исследовательский контекст.
Зачем нам второй рынок
NG на MOEX не существует в вакууме.
Поэтому нам интересно сравнивать две реальности:
**что происходит с базовым Henry Hub**
и
**как на это реагирует инструмент, которым фактически торгует PulsX.**
В новом контуре нас будут интересовать:
**— цена и её структура;**
**— поток сделок;**
**— стакан и ликвидность;**
**— объём;**
**— открытый интерес;**
**— реакция рынка около значимых уровней;**
**— изменение микроструктуры перед сильным движением.**
А дальше начинается самое интересное.
Можно будет исследовать:
что появляется раньше — изменение структуры Henry Hub или реакция локального NG?
**Есть ли временной лаг?**
**Повторяется ли он?**
**Исчезает ли в определённые часы?**
**И добавляет ли американский рынок вообще что-то полезное к тому, что PulsX уже умеет видеть самостоятельно?**
Почему мы специально изолировали новую консоль
Для нас это принципиальное архитектурное решение.
Новый исследовательский код не должен автоматически получать власть над торговлей.
Сначала:
**данные → накопление истории → replay → гипотеза → проверка**
и только если на независимых данных появится устойчивый эффект — можно обсуждать дальнейшую интеграцию.
Поэтому **Консоль Databento** сейчас — это скорее внешняя лаборатория наблюдения за Henry Hub, чем часть торгового движка.
И главный вопрос нового этапа:
**может ли понимание микроструктуры базового рынка дать PulsX информацию раньше, чем она станет очевидна на локальном инструменте?**
Ответа пока нет.
Именно поэтому мы её и строим.
**AlphaForge**
**Код. Математика. Данные. Гипотезы.**
PulsX // **NG** NGU6 NRQ6 NGU6 NRU6 FFQ6 FFU6
Новая консоль является исследовательским контуром и не имеет доступа к торговым счетам PulsX. Публикация не является торговым сигналом.
#AlphaForge #PulsX #Databento #HenryHub #природныйгаз #алготрейдинг
24 августа 2026
**AlphaForge // Research Log #007**
**Один торговый день → два дня исследований**
В пятницу PulsX открыл один LONG по NG. Сделка закрылась в плюс, но рынок в моменте давал около **27 тиков MFE**, а система забрала только **10 gross ticks**.
На этом можно было бы поставить точку. Но мы решили использовать пятничный день как повод проверить всю текущую V15.
**Что показала пятница**
LIVE и replay практически совпали по направлению, ценам входа и выхода и причине закрытия. Для нас это важнее самой цифры прибыли: стенд снова рассказал почти ту же историю, что и реальная торговля.
В этот же день впервые нормально заработали два новых исследовательских слоя:
**Level + Delta** — наблюдает, как поток взаимодействует с ликвидностью у уровней.
**Open Interest** — начал собираться почти всю сессию из двух независимых источников MOEX.
Оба слоя пока только наблюдают. Самостоятельно торговать им запрещено.
**Суббота: полный replay и две ошибки**
За выходные прогнали connected/live-like replay по историческим архивам. Из 80 архивов строгий quality gate оставил **46 полных торговых дней**.
И нашли две сделки, которые выглядели как «рынок пошёл не туда», но проблема оказалась в нашей логике выхода.
В одном случае PulsX слишком рано решил, что исходная идея разрушена из-за локальной реакции против позиции.
В другом — выход был формально прибыльным, но после издержек прибыль почти исчезала.
Исправили именно причины, а не подгоняли отдельные сделки.
**До: 149 сделок → 147 положительных / 2 отрицательных**
**После: 149 сделок → 149 положительных / 0 отрицательных**
Исторический результат вырос ещё на **25 ticks**, без увеличения числа входов.
Важно: **149/149 — это historical replay, а не обещание будущей доходности.**
**Но появился новый компромисс**
V15 стала лучше защищать уже заработанную прибыль. На слабых движениях это помогло.
Но на сильных трендах защита иногда закрывает позицию слишком рано и не даёт ей стать runner.
Получился классический конфликт:
**как сохранить заработанное и при этом не задушить редкое большое движение?**
Проверили несколько вариантов.
Очень короткий trailing дал красивые цифры, но оказался слишком чувствительным к реальному исполнению.
Split runner выглядел интересно, но значительная часть улучшения пришлась всего на несколько сделок.
Простой повторный вход после фиксации прибыли тоже устойчивого преимущества не показал.
Поэтому ничего из этого в LIVE не отправили.
**Что ещё выяснили**
Level + Delta мы уже проверили на большой исторической выборке. Самостоятельного торгового edge пока не нашли.
Зато слой оказался полезен как язык описания фазы:
**давление → поглощение → удержание → передача инициативы**
То есть он помогает PulsX лучше понимать, **что происходит**, а не автоматически решать, **куда входить**.
С OI ещё осторожнее. Данные уже собираются, но полноценное причинное исследование
**OI → цена → микроструктура → дальнейшее движение**
ещё впереди.
**Что изменилось к воскресенью**
V15 стала устойчивее по выходам, LIVE и replay стали ближе друг к другу, а OI и Level + Delta получили полноценный исследовательский контур.
Но вместе с этим появились следующие задачи:
**умнее удерживать сильные runner;
исследовать OI без post-hoc объяснений;
дать PulsX память о важных уровнях прошлых сессий.**
Каждое исправление здесь открывает следующий вопрос.
Пожалуй, именно поэтому эксперимент и становится интереснее.
**AlphaForge**
*Код. Математика. Данные. Гипотезы.*
**PulsX //** NGU6 NRQ6 NGU6 NRU6 FFQ6 FFU6
**Статус эксперимента: продолжается.**
*Все replay-результаты являются историческими и не гарантируют будущих результатов. OI и Level + Delta пока не являются самостоятельными торговыми сигналами.*
#AlphaForge #PulsX #природныйгаз #алготрейдинг #микроструктура
21 августа 2026
**AlphaForge // Research Log #006**
**Мы добавили два новых слоя наблюдения: Level + Delta и Open Interest**
До этого PulsX в основном работал с ценой, потоком, стаканом и фазами рынка. Теперь появился новый исследовательский контур.
Не новая стратегия и не новый «сигнал», а два дополнительных источника информации:
**Level + Delta**
и
**Open Interest.**
И сегодня рассчитываем впервые увидеть их уже на новых live-данных.
**Level + Delta: что происходит прямо у уровня**
Цена подходит к ликвидности. Но важно не только количество покупок или продаж, а **что цена способна сделать под этим давлением**.
Теперь PulsX анализирует краткосрочную Delta и сопоставляет её с поведением ликвидности вблизи значимых рыночных уровней.
Нас интересует, усиливается или затухает поток, насколько эффективно он двигает цену, удерживается ли уровень, исчезает или восстанавливается ликвидность и меняется ли инициатива после контакта.
То есть вопрос уже не просто:
**«Кто сейчас больше продаёт?»**
А:
**«Если продавцы действительно сильны — почему цена не может продолжить движение вниз?»**
И наоборот.
На обычном графике два события могут выглядеть почти одинаково. Внутри микроструктуры это могут быть совершенно разные процессы.
**Что показала история**
Перед подключением live-контура Level + Delta прогнали на **45 полных днях NG**.
Получилось:
**211 493 исследованных события**
**3 874 многомасштабные сигнатуры**
Самостоятельных позиционных кандидатов:
**0.**
То есть простой формулы вида
**«увидели такую Delta у уровня → открываем сделку»**
мы не нашли.
Зато обнаружились несколько закономерностей на коротком горизонте.
Поэтому Level + Delta пока получил другую роль:
**не выбирать направление, а помогать оценивать зрелость рыночной фазы.**
Для нас это хороший результат.
Иногда лучший способ улучшить систему — не дать новому признаку слишком много власти.
**Второй слой — открытый интерес**
Параллельно реализовали отдельный сбор OI с Московской биржи.
Раз в пять минут PulsX сможет получать два независимых потока:
— агрегированный открытый интерес по NG с разделением категорий участников;
— OI непосредственно торгуемого фьючерсного контракта.
И здесь принципиально важно:
**OI пока вообще не влияет на торговлю.**
Он не участвует в сигналах, Level + Delta, риске или заявках.
Сначала хотим накопить чистую историю и только потом исследовать связь:
**OI → цена → микроструктура → последующее движение.**
Причинное соединение OI с конкретными рыночными событиями тоже пока не включено.
**Сначала данные. Потом вопрос к ним.**
**Что ждём сегодня**
Код обоих контуров готов, профильные проверки проходят.
Но есть важная граница:
**готовый код ≠ работающая система.**
Первый live-запуск должен показать, корректно ли приходят новые данные, сохраняется ли Delta, вовремя ли обновляется OI и можно ли затем воспроизвести происходившее в replay.
Если всё сойдётся, PulsX впервые сможет наблюдать рынок сразу на трёх разных масштабах:
**OI — как меняется позиционирование участников.**
**Delta — кто оказывает давление прямо сейчас.**
**Level — где это давление встречается с ликвидностью.**
И тогда появится главный вопрос нового этапа:
**можно ли увидеть передачу инициативы раньше, чем она станет очевидной на обычном свечном графике?**
Первые реальные результаты нового контура рассчитываем получить уже сегодня.
**AlphaForge**
*Код. Математика. Данные. Гипотезы.*
**PulsX //** NGQ6 NRQ6 NGU6 NRU6 FFQ6 FFU6
**Статус эксперимента: продолжается.**
*Level + Delta и Open Interest находятся в исследовательском контуре и пока не являются самостоятельными торговыми сигналами. Исторические результаты не гарантируют будущих результатов.*
#AlphaForge #PulsX #открытыйинтерес #дельта #микроструктура #природныйгаз