Трагикомедия на рынке: рост SFIN и закрытие шортов

Новостная дурка в акциях SFIN подходит к окончанию. Но для начала ещё раз восстановим хронологию событий, которую лично я для себя выделил. Утро субботы - в акциях резко увеличиваются плечи в 2 раза до открытия рынка. В первые 15 минут в бумаге проходит 50тыс лотов. (50млн руб) Для сравнения: весь дневной пятничный оборот в бумаге был 100млн руб. А тут утром в субботу резко кому-то понадобилось прикупить данный тикер. Далее покупки продолжились в течение всех выходных и бумагу заперли в верхних лимитах (ограничение на торгах выходного дня +3%) Рост продолжился и на утренней сессии понедельника, но там были небольшие объемы, мало торгующих, спекули просто открыли чуть выше после "планки" выходного дня. Самое интересное началось около 10:30 , когда в бумагу пошел объем на покупку без явных новостей + часть начального роста была за счет покупок в автослед, тк резко выросло число торгующих в активе. Лично я видел более 2.5тыс торгующих в моменте. Уже тогда дневной рост составил более 7% без новостей. Чей же это автослед был ? В 11 часов вышел сущ факт от компании: собираем СД, чтобы утвердить "сделку". Пикантности этой истории добавляет факт того, что уже 16 числа была информация, что 19 числа будет объявлено СД (смотрим раскрытие информации и дату события/его публикации). Подробностей сущ факта не было, но покупки не прекращались вплоть до круглого числа 1000руб (+15% по дню) Спустя пару часов в игру вступают рисковики Т-Банка. Поднимают маржинальные требования и убирают шорт в бумаге. Было 4плечо, становится 0. Если в MVID было плавное сокращение плечей перед известным корп событием, то тут просто выключили рубильником по одной кнопке и создали дикую волатильность. Итог +15% за 1 час и огромные проторгованные объемы. Параллельно многие участники рынка стали собирать "безопасную" конструкцию с лонгом фьюча/шортом акции . Досидишь до экспирации = гарантированно заберёшь свой доход от данной сделки. Чем ниже фьюч и выше акция, тем большая прибыль ждала участников. SHH6 Но на второй день ноги продолжили расходиться, к 11 часам дня акция была +20 по дню и ушла в еще одну дискретку, а фьюч с открытия упал на 7%. Тут уже включаются рисковики других брокеров и проп компаний: везде закончился шорт и запрещается переносы через ночь. К слову, в компании до 28 января идёт период, когда можно предъявить акции на выкуп по 1256.4 руб , если Вы владели её на определённую дату (после продажи Европлана LEAS ) И кому нужен дополнительный геморрой с отчетами, декларациями и налогами, когда прямо здесь и сейчас в стакане можно продать по этой же цене (как показала практика и даже выше). Дискретный аукцион прошёл, на нем были рекордные проторгованные объемы. Эмитент молчит. Результаты СД объявили в 12:35 - вновь без какой-то конкретики. Когда рынок увидел конкретику? Правильно. На вечерней сессии. В 21:40 Коммерсант опубликовал статью, где IR эмитента говорит, что сделок по продаже активов в ближайшее время не будет. Рынок заложил важное событие, а его опровергли. При этом все это время в арбитражной связке фьючерс вообще не рос за базовым активом (рынок боялся, что внезапный дивиденд от возможной продажи может быть выплачен до экспирации фьючерса). В нормальном рынке фьючерс должен стоить дороже базового актива (акции). Итог: плечи увеличиваем, плечи отключаем, даем сущ факты без конкретики, кто-то много заработал, кто-то много потерял. Я считаю, что слишком много совпадений в этой истории. Выводы делайте сами, я лишь дал факты. Ну, а Вы заработали или потеряли за эти 2 дня на данном тикере? Следить за сделками в моменте, получать расширенную аналитику и ход мыслей: Закрытый канал @Bankir_Ideas Подключиться к стратегии автоследования: Найди свой тренд

Что подарила нам первая торговая неделя после праздников: Понедельник начался с дивгэпа в Лукойле и Роснефти. Текущие цены на нефть, курс валюты, продажа зарубежного бизнеса и непонятные перспективы по будущим дивидендам отправили котировки нефтянки вниз, хоть и были попытки в начале немного выкупить дивгэп. LKOH ROSN Всю неделю также наблюдался продавец в X5 . Здесь была похожая ситуация. Сам дивгэп отыгрывается в первые часы неплохо. Акция падает не больше, чем на размер дива, а кому она нужна дальше ? Прогноз по рентабельности снизили, набрали кучу долга, чтобы выплатить текущий дивиденд по максимальной оценке и достигли потолка в рамках див политики + не забываем про анонсированную продажу казначейского пакета в рынок. Широкий рынок плавно снижался до среды, ожидая увидеть первые большие цифры по инфляции после повышения НДС. Даже самый пессимистичный аналитик не попал в итоговое значение. Но ниже рынок не пошел. Помогли новости по мирному треку. В среду пошли новости от газет по планируемому визиту Кушнера в Москву. Госдеп их опроверг, но рынок не упал. В четверг Трамп сказал, что ничего не знает про это, но рынок не упал. А уже днем четверга ПЕСКОВ подтвердил, что визит готовится. Новый год, в котором Песков что-то знает, чудеса. В пятницу поддерживали рост заголовки про гарантии безопасности, уступки и будущие встречи. Типичная торговля педалиста пропторговца показательна по вечерке пятницы - прикладываю минутный график микса. 3к по рынку в лонг на заголовке о перемирии (800млн.руб. +-) через 2 минуты 3к лотов продают также по рынку, понимая, что речь про АЭС и для работ возле неё. MXH6 На рынке металлов на этой неделе была большая волатильность. Гэпы по 6% можно было получить в обе стороны. Я такой один получил 🙃 не в свою )) SVH6 PTH6 При этом акции, которые обычно двигаются за товаркой, стали ходить сами по себе. Сначала рынок ходит за статистикой и макро, но как только появляются новости по договорнячку - начинается игнор внешних факторов и рынок живёт лишь новостями по переговорам. GMKN PLZL Автослед за неделю прибавил около 4%. Следить за сделками в моменте, получать расширенную аналитику и ход мыслей: Закрытый канал @Bankir_Ideas Подключиться к стратегии автоследования: Найди свой тренд

Трагикомедия в 2 актах