$USDRUBF {$USDRUB}
Фьючерс USDRUBF не является обычным фьючерсом с классическим расчётом! Для начала стоит упомянуть, что Московская биржа (МБ) ввела этот фьючерс как аналог курса USDRUB_TOM (купля/продажа долларов с расчётами «завтра»). То есть по замыслу МБ курс USDRUBF должен быть идентичен USDRUB_TOM. Это крайне важно! У него даже название соответствующее - Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на курс доллар США - российский рубль. Я не буду сейчас вдаваться в детали зачем МБ запустила такой контракт (если будет продолжение - я там напишу). Сконцентрируемся на расчёте. Итак, в спецификации USDRUBF указано, что расчётная цена последнего клиринга – это курс USDRUB_TOM, рассчитанный специальным способом. Далее информация для инвестиционных душнил как именно МБ это делает: 1️⃣ Перед каждым клирингом в течение одной минуты выгружаются цены bid, ask и last с валютного рынка. Всего делается 12 срезов котировок через каждые 5 секунд. 2️⃣ По каждому ряду цен bid, ask и last берется медиана, получается 3 медианных значения. 3️⃣ По этим трем медианным значениям снова ищется медиана, которая и будет расчетной ценой контракта. Чтобы не грузить скажу просто: расчётная цена последнего клиринга ПОЧТИ РАВНА цене закрытия USDRUB_TOM. Примеры: 01.08.2022 цена закрытия USDRUB_TOM = 60,17, расчётная цена USDRUBF = 60,30. 02.08.2022 цена закрытия USDRUB_TOM = 60,29, расчётная цена USDRUBF = 60,34. При этом цена ЗАКРЫТИЯ USDRUBF в эти даты ДРУГАЯ: 01.08.2022 = 63,45 02.08.2022 = 63,58 Как мы видим, значения закрытия выше расчётной цены клиринга. Почему так? На данный момент фьючерс находится в контанго (цена фьючерса выше цены базового актива). Если поставите больше 30 лайков и кинете хотя бы 1 донат, то напишу продолжение анализа спецификации USDRUBF (так будет понятно, что у Вас есть интерес к этой теме). #прояви_себя_в_пульсе #аналитика
44
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
2 комментария
Ваш комментарий...
Попрошайка ты маленькая.
Сам подумай, как фьючерс может стоить столько же как и базовый инструмент? Покупать фьючерсы выгоднее, чем базовый активы, потому что по факту вместо $1000, которые ты мог бы купить, на эти же деньги ты можешь взять фьючерсов на $4000 и не надо никому за плечо платить. Ещё и физикам выгодно, что комиссии на фьючерс ниже, чем на валюты. Поэтому вечный фьючерс всегда будет дороже базового актива
Нравится
3
@Guy_From_WSB а ты попробуй купи вечный фьючерс и в первый клиринг узнаешь как такое может быть)
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Batut_Rogozina
48 подписчиков • 12 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+13,4%
Еще статьи от автора
7 мая 2024
В основном буду вести этот небольшой блог для себя) что-то вроде дневника, в котором буду делиться мыслями по разным проектам и активностям. Что меня побудило? Я решил сформировать портфель своего сына для обучения в университете. Сыну исполняется 5 лет, через 13 лет +/- он поступит в университет. На данный момент год обучения в престижном университете РФ стоит около 500 000 рублей. Следовательно цель: 2 500 000 рублей в активах, чтобы через 13 лет это превратилось в какую-то сумму, достаточную для поступления в университет. Активы: разные, в том числе криптоактивы. Это первый пост ☺️ #eth
15 декабря 2023
SVCB и когда начало торгов? 😅
24 октября 2023
VKCO ни у кого нет проблем с переносом бумаг VK в Тинькове? У меня бумаги некорректно отображаются: их стоимость указана как «0» и торговать бумагами я не могу.