28 мая 2026
Cocklomax. Фьючерсы и Акции
@Cocklomax, @T-Investments, Здравствуйте!
Мой счёт автоследования равен двукратному мастерсчёту, при этом стараюсь придерживаться точного соотношения, что бы не было сильного расхождения из-за так называемого "проскальзывания"...
Но вот можете мне, да и всем тут, объяснить почему такая разница между графиком доходности по стратегии (минус 2%) и реальной доходностью портфеля автоследующего этой стратегии (минус 4%) за последний месяц?
Неужели за один месяц комиссия съедает 2%?! Если так, то вообще нет смысла во всех этих стратегиях.
Народ, посмотрите у себя, как у вас за месяц, сходится реальная доходность с графиком от стратегии за последний месяц?
P.S. автора за отрицательный результат не осуждаю - сейчас весь рынок "хороший". Больше удивляет разница между, по-сути, рекламного графика стратегии с реальной доходностью!