&Cocklomax. Фьючерсы и Акции

@Cocklomax, @T-Investments, Здравствуйте! Мой счёт автоследования равен двукратному мастерсчёту, при этом стараюсь придерживаться точного соотношения, что бы не было сильного расхождения из-за так называемого "проскальзывания"... Но вот можете мне, да и всем тут, объяснить почему такая разница между графиком доходности по стратегии (минус 2%) и реальной доходностью портфеля автоследующего этой стратегии (минус 4%) за последний месяц? Неужели за один месяц комиссия съедает 2%?! Если так, то вообще нет смысла во всех этих стратегиях. Народ, посмотрите у себя, как у вас за месяц, сходится реальная доходность с графиком от стратегии за последний месяц? P.S. автора за отрицательный результат не осуждаю - сейчас весь рынок "хороший". Больше удивляет разница между, по-сути, рекламного графика стратегии с реальной доходностью!