Capitalizer обзор портфеля и торговые идеи
Объединил три стратегии в один консолидированный портфель Основные позиции в $LQDT обусловлено механизмом торговли фьючерсами. ❗ Вес добавляет также опция у одного из брокеров по отсутствию платы за перенос маржинальной позиции по счетам копирующим стратегии автоследования. Таким образом до 95% кэша на счетах фьючерсных стратегий размещено в фонд денежного рынка. Фьючерсная позиция в Насдак вес по номиналу в контрактах $NAU6 $NAZ6 июле доля была снижена из за повышения волатильности базового актива. Торговый алгоритм использует модель таргетируемой волатильности. Вес позиции уменьшается при росте неопределенности и появления нисходящей динамики. $SU26248RMFS3 ОФЗ этот инструмент в стратегии Дэйтона только в связке с {$RBU6} испозуется модель монетизации контанго и хеджирования ценового риска. Валютные фьючерсы {$SiU6} {$CRU6} цель - создание валютной экспозиции. Вес в портфеле до 25%. Позиция в акциях. Подбирается 7 топовых по индексу стабильности дивов и 3 по потенциалу роста. Должны входить в индекс ММВБ и только обыкновенные акции. сейчас вес в портфеле около 23%. $LKOH $SBER и другие В корректировке позиций используется также модель целеаой волатильности. В Тбанке полностью представлена стратегия &Algebra и &Лидеры рынка. Контроль риска
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Легенды Пульса
Популярные авторы, которым доверяют
ИИ-ралли, ставка и пересмотр оценок: главное за неделю в неоактивах
Обзор
|
18 сентября 2026 в 19:23
Capitalizer
1,2K подписчиков • 3 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+11,01%
Еще статьи от автора
14 сентября 2026
В портфеле Лидеры рынка. Контроль риска были изменения. Доля акции снизилась с 50% до 30%. В портфеле появились RUAL MTSS MOEX из портфеля были исключено T PLZL LKOH
70% занимает LQDT
1 сентября 2026
Доходность стратегии Algebra в августе составила 7.5% Главные драйверы роста портфеля - обесценение рубля SiU6
Чистая доходность по портфелю с момента запуска стратегии приблизилась к отметке 49%.
Среднегодовая доходность 21%.
До конца года ожидается сохранение положительной динамики портфеля и рост доходности до 34% по итогам 2026 года. Доходность от операций с фьючерсами на природный газ в близжайшее 6 мес ожидается на уровне 40% годовых. Вес позиции 20% портфеля. NGX6 NGZ6
Насдак целевой вес 50% портфеля NAZ6
Алгебра позволяет участвовать в росте технологического сектора США с использованием эффективных моделей управления риском.
28 августа 2026
Стратегия автоследования Алгебра: инвестиции в Насдак и хедж в природном газе
Стратегия автоследования Algebra обновила максимум и продолжает восходящее движение на фоне роста котировок в индексе Насдак и ослабления рубля.
Накопленная доходность с момента запуска стратегии приблизилась к отметке 47%. Среднегодовая доходность 22%.
Стратегия систематически удерживает валютные фьючерсы и фьючерсы по паре доллар рубль и юань рубль в лонг. Таким образом, создаётся синтетически позиция которая воспроизводит инвестиции в индекс Насдак в российском биржевом контуре NAU6 NAZ6 SiU6 SiZ7
До ноября планирую нарастить шорт во фьючерсах на природный газ до 20% портфеля. Контракты NGX6 NGZ6 будут выбраны для формирования короткой позиции.
Торговля ведётся фьючерсами на природный газ только от шорта. Данная конфигурация направлена на снижение рыночного риска по портфелю и нацелена на хеджирование длинных позиций в Насдак от циклической рецессии.