Дорогие подписчики, портфель #QuantTrade по итогам

По стратегии Algebra и Daytona выполнены ребалансировки. В Алгебра также открыты короткие позиции во фьючерсе на природный газ. NGN6 NRQ6 По стратегии ожидается доминирование нисходящего движения в течение месяца в природном газе. В Дэйтона выполен перенос во фьючерс RBU6 в рамках стратегии хеджирования процентного риска.

📊 Насдак вырос с начала года на 20% и особенности управления позициями в стратегии Алгебра Инвестиционный фонд Invesco QQQ Trust, отслеживающий индекс Nasdaq-100, показывает стабильный рост. По итогам мая его доходность с начала года превысила 20%, а стоимость акции зафиксировалась на уровне 738$. Динамика фонда по-прежнему опережает средние показатели широкого рынка СП500. 📈 Факторы текущего роста Основным драйвером движения вверх остаются сильные финансовые отчеты крупнейших технологических компаний. Инвестиции в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий начинают приносить реальную прибыль. Подобная ситуация позволяет инвесторам временно игнорировать жесткую монетарную политику центрального банка и сохранять высокий интерес к сектору BigTech. 🇷🇺 Реализация через российскую инфраструктуру В текущих условиях прямая покупка иностранных активов сопряжена с рисками и ограничениями. Стратегия Алгебра решает эту задачу через комбинацию инструментов. Мы удерживаем длинные позиции в фонде с валютной компонентой и одновременно открываем длинные позиции во фьючерсе на пару доллар рубль. Такая структура позволяет инвесторам участвовать в росте американского технологического сектора и получать валютную переоценку, работая исключительно внутри отечественной биржевой инфраструктуры. 🛡 Управление рисками и концентрация активов При инвестировании в QQQ важно учитывать структуру фонда. Сейчас он характеризуется высокой концентрацией активов, когда всего пять крупнейших компаний занимают около 37% индекса NVDA MSFT GOOG AAPL-RM AMZN Сильная концентрация создает риск повышенной чувствительности к коррекциям в технологическом секторе. Для минимизации этих рисков в стратегии Algebra применяются строгие математические правила: -Доля позиции в фонде через фьючерсы NAM6 NAU6 NAH7 ограничена и не превышает 50% от общего объема портфеля. -Вес позиции автоматически корректируется в сторону уменьшения при росте рыночной волатильности. 🔮 Перспективы рынка Исторические данные за последние пятнадцать лет показывают среднюю доходность технологического сектора на уровне около 18% годовых. При этом на текущих ценовых пиках вход в рынок требует взвешенного подхода, поэтому автоматизированное управление рисками в рамках стратегии Алгебрапозволяет сглаживать колебания портфеля. ✅ Автоматизация ролловера и минимизация рисков проскальзывания В стратегии Алгебра также оценивается фьючерсная кривая по всей доступной на ММВБ линейке контрактов и в случае появления неэффективности в виде бэквардации процесс переноса (ролловер) позиций получает дополнительный источник доходности. При перекладке фьючерсов оценивается ликвидность с учетом данных терминала и объема заявок в стакане. Таким образом, Алгебра автоматически мониторит рынок в течение торговой сессии и выполняет перенос длинных позиций в наиболее благоприятные периоды для оптимизации доходности.

По итогам мая стратегия Algebra показывает доходность 4.2%. Короткая позиция в природном газе восстановлена с весом 20% портфеля. Брокер перестал активно котировать для автоследования 2 близжайших контракта, что уменьшает торговые возможности в полной мере. Поэтому если вы отслеживаете стратегию и ее структуру, то ее более актуальная версия представлена на альтернативной площадке Финтаргет с более широким набором контрактов. Например стратегия в оригинале удерживает шорт в июльском и августовском контрактах. NGZ6 NGN6 NGX6 Шорт в июньском контракте не был открыт по причине повышенного риска ценового спайка.