Стратегия автоследования &Algebra обновила максимум и

Стратегия автоследования Алгебра - пик доходности и итоги в июне 2026 года Стратегия автоследования Алгебра обновила максимум в июне 2026 года. Портфель за месяц вырос на 5.1% За последние 12 мес доходность составляет 32%. С момента запуска стратегии доходность составляет 49%. Algebra Главные драйверы роста портфеля ослабление рубля. Стратегия удерживает 50% капитала во фьючерсах на доллар США. Данная длинная позиция удерживается систематически. SiU6 20% капитала распределено в коротких позициях на NGQ6 Короткая позиция в природном газе удерживается в августовском контракте для снижения ценового риска. Июль традиционно один из месяцев для которых характерен риск сильного ценового изменения в сторону роста и появление бэквардации в случае аномально жаркой температуры. Несмотря на риск ценового спайка в близжайшем контракте считаю базовым сценарием извлечение доходности от коротких позиций в пределах 20% на горизонте 4 мес. Веса позиции по фьючерсам считаются по номинальный стоимости, а не стоимости ГО. Именно номинальная стоимость является величиной под риском. Прогноз по доходности стратегии следующие 12 месяцев составляет 37%.

На фоне ослабления рубля стратегия Algebra обновила максимум. Основные драйверы роста портфеля SiU6 CRU6 Позиция шорт во фьючерсе на природный газ NGQ6 будет увеличена до 20% портфеля. Доходность по стратегии Алгебра за последние 12 мес 31% что соответствует прогнозу автора. Среднегодовая доходность находится на уровне 23%.

⚡️ Против шторма: Стратегия Algebra обновляет исторический максимум на падающем рынке Пока индексы ММВБ и облигаций штормит, а инвесторы считают просадки, использование инструментов срочного рынка в очередной раз доказывает свою эффективность. Накопленная доходность Алгебры за 2 года уверенно перешагнула отметку в 46%. 🎯 За счет чего портфель защищен и растет? В основе устойчивости лежит жесткая математическая модель и правильный выбор инструментов. В текущей фазе рынка результат обеспечили два ключевых фактора: Валютный хедж и укрепление доллара. Использование производных финансовых инструментов (деривативов), привязанных к валютному курсу, позволило полностью нивелировать рублевые риски и превратить девальвационные волны в прибыль. SiU6 SiZ6 Ставка на глобальный техсектор через фьючерсы на индекс Nasdaq. Стратегия не ограничивается локальным рынком, а задействует динамику главного технологического индекса мира. Рост мировых ИТ-гигантов в сочетании со спецификой фьючерсного контракта дал мощный синергетический эффект, который и вытянул портфель на новые пики. NAZ6 NAU6 📈 Новая фича в Т-Банке: «Альфа» как на ладони Т-Банк очень вовремя выкатил долгожданное обновление для графиков автоследования, добавив дополнительные рыночные бенчмарки. Что это значит для инвесторов? Теперь вам не нужно сопоставлять разные графики вручную. Прямо в интерфейсе приложения можно наглядно увидеть, как кривая доходности Алгебры уверенно отрывается от классических индексов и оставляет их далеко позади. Чистая математика, дисциплина и никакой паники. Двигаемся дальше! 🚀