Небольшой срез статистики по тому ужасу, который мы

Рынок взбодрился только за счет $LKOH, ожидаемо сильного отчета, что странно - обычно рынок ожидая сильный отчет прайсит его в цену акции, а тут сделал вид что это неожиданность, но в остальном показывает слабость - также висят прилеты по НПЗ и логистическим центрам, также висит риск мобилизации, холда от ЦБ РФ и в целом очень много непоняток Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 500р Мастер-счет Cocklomax Подрасправил Плечи 221 500р Мастер-счет Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 283 000р Мастер-счет Мы эту оголтелую волатильность отрабатывать к сожалению не можем, в прицеле пока скорее возможность может немного дособрать позиций + перекрыться индексом мосбиржи, чтобы пережить трудности, которые могут быть, но настроения меняются каждый час, рынок уже реагирует на самые глупые новости в обе стороны, посмотрим что принесет нам осень, пока что имеем то, что имеем, 50% в позициях💛

Продолжается новостная тряска в преддверии еще более насыщенного и опасного месяца: 1. Потенциальная пауза в снижении ставки 2. Возобновление аукционов ОФЗ 3. Потенциальная эскалация конфликта 4. Слухи о мобилизации 5. Отсутствие мирного трека Несмотря на привлекательные оценки некоторого количества акций - абсолютное непонимание размера риск-премии за еще более долгий конфликт (еще и с доходностями ОФЗ 16% на годы вперед) рынок покупать буквально некому и незачем здесь и сейчас - ведь будущее крайне туманно. Оставляем сдержанную аллокацию в 50%, к сожалению сидим без хеджа даже на эту часть портфеля, поймать момент для его открытия когда сначала летит борт США, потом улетает без комментариев, далее Трамп говорит что это был крутой визит, а потом журналист выдает об эскалации и каждое событие рынок показывает волатильность в 2+% слишком сильно спутывает карты, вероятно на одной из условно-позитивных новостей я бы закрыл хедж в минус. Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 000р Мастер-счет Cocklomax Подрасправил Плечи 220 000р Мастер-счет Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 244 000р Мастер-счет Одновременно с перечисленными поводами для беспокойства классически улетает в бездну рубль, в лице нашего дорогого CRU6 стал также достаточно рандомно волатильным - сложно вычленить каких-то постоянных воздействующих участников, движения стали в последний месяц очень хаотичные. И падение рубля никак не конвертируется в условный позитив для рынка акций - ведь доходность в 16 годовых в рублях в ОФЗ с падающим (условно) на 12% в год рубле + инфляции равна в лучшем случае нулю, а экспортная выручка большей массы компаний на мосбирже растет. Дальше будет не менее волатильно, и дай Бог чтобы эта волатильность не была дальше плодом одного-двух заголовков с переставлением рынка на 1% и дальнейшим рандомизированным движением - ведь в механике и объеме автоследования мы не можем даже попробовать в этом поучаствовать, нам нужны более органические движения💛

Рынок продолжает двигаться в дополнительные сессии (спасибо дорогой бирже!), перекрываться на выходные казалось опасно, так как в пятницу мы закрывались достаточно хорошо, однако за торги выходного дня и утреннюю сессию рынок прошел практически 3.5% и мы были со связанными руками, сейчас нет повода ни с текущих перекрывать позиции, ни закрывать, ни увеличивать, потому мы только и можем что оставаться с 50% позиций. Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 500р Мастер-счет Cocklomax Подрасправил Плечи 222 000р Мастер-счет Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 291 000р Мастер-счет К сожалению эту вспышку мы вынужденно пропустили из-за особенности торгов на мосбиржи, ждем новых вводных, ищем другие возможности, готовимся действовать в обе стороны при возникновении сетапов 💛