Анализ рынка фьючерсов: ожидания и стратегии на экспирацию

Войти

. В конце поста глобально про экспирацию и ближайшие действия 99 000р Во фьючерсах я уже не трогаю наши ближайшие фьючерсы, ровно как и не добавляю никакие кор-позиции. Курсы ЦБ сулят нам прибыль на экспирации - осталось совсем немного и будем искать интересные ситуации уже в июньский фьючах 206 000 В плечах поинтереснее - достаточно быстрая реакция на серьезный негатив для рынка, но, передержал, ждал от рынка чуть большей разумности, не дождался, позицию отстопил - через ночь (на мой взгляд очень важную) не рискую переносить и сейчас поподробнее Экспирация. На экспирацию у нас останется только {$UCH5}, в котором ненулевой шанс исполниться достаточно хорошо даже от текущих цен - сделаем на него упор, возможно также будем немного рисковать в {$SiH5} / {$EuH5} - время покажет. В общем и целом жду ликвидности во фьючерсах июня и буду искать интересные цены и ситуации на них. Глобально. Завтра звонок. Ближе к концу ОС вероятно будет какая-то информация. Рынок, вероятно немного перевозбужден и снова ждет слишком многого, чего не получит. Но даже не в этом суть, я бы также уходил под звонок и ближайшее будущее в Лонгах каких-то интересных историй на мир, но сегодня я передумал это делать после этого события Как это событие вижу я: Это буквально разрешение одного фонда-нереза собирать активы других фондов-нерезов и перепродавать нашим отечественным компаниям для последующей продажи в стакан. Как это может быть? От самого позитивного к самому негативному в двух словах: •Сценарий 1: у фондов есть определенный набор акций, условно немного / / по неведомой причине случайному десятку фондов разрешили избавиться от своих активов и они это и сделают, купят валюту и выведут (может и нет) •Сценарий 2: фонды - просто прокладки. В указе никак не уточняется могут ли они сначала с дисконтом собирать чужую ликвидность, записывать на себя, перепродавать в следующий фонд, дальше нашим ОООшкам, а потом уже нам в стакан - ликвидность вытечет безмерная, дадут ли на рубли покупать валюту или хотя бы ОФЗ - вопрос. •Сценарий 3: Фонды выбраны не случайно и их перечень будет увеличиваться, таким образом высвободится большое количество акций от нерезидентов, будут другие указы, будет больше участников. Я лично вижу в этой новости очень большие риски для рынка, вижу потенциального покупателя валюты и потенциальных продавцов в акциях, но пока рынок живет твиттером и новостными заголовками - он не воспринимает эту угрозу всерьез. Видимо придется очень внимательно ждать пока сделки пройдут всю цепочку и доедут до наших стаканов и реагировать только тогда, когда это все уже окончательно дойдет до рынка - не пытаться быть умнее и быстрее него, а синхронизироваться с ним - ошибку со скоростью реакции я допустил с покупками в конце октября, сейчас же постараюсь не повторить ее с поспешными шортами под возможную большую или маленькую волну выпускаемых нерезидентов 💛

Рынок немного медлит с реакцией, а я слишком спешу