Спасибо большое брокерам, которые умудрились перекачать на

Закрыли валютные позиции перед экспирацией, чтобы не переживать волатильность, на следующих контрактах посмотрим что будет, но если цена Urals не позволит Минфину совершать покупки - то мало чего хорошего к сожалению, это же и не сможет хоть как-то поддержать наш рынок Возможно когда-нибудь мы узнаем что все эти недели просто люди с доступом к иностранным активам продолжали совершать сделки по выкупу заблокированных активов со скидкой и последующей продажей в стакан, чтобы скорее освободить ликвидность на новый круг, а поскольку мы уже лишились миллиона активных счетов на бирже - наверное это не конец, и за лето мы лишимся еще людей - возврат доверия к рынку будет долгим и неприятным процессом, если вообще в обозримом будущем произойдет Cocklomax. Фьючерсы и Акции 118 000р Мастер-счет Cocklomax Подрасправил Плечи 256 000р Мастер-счет Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 500 000р Мастер-счет В пятницу вдобавок мы вряд ли много хорошего услышим от ЦБ РФ - один проинфляционный риск вроде прошел - конфликт на ближнем востоке, но мы видим ситуацию в бюджете, мы видим что происходит с НПЗ и как это выливается в инфляцию - простора для ЦБ точно не добавилось, это же и отражается в доходности ОФЗ - и долговой и фондовый рынки загнаны в угол. Конечно, наверняка, если смотреть на бОльший горизонт - и сейчас и 10% назад наверняка не самые плохие цены по качественным активам, однако премия за риск всего происходящего делает невозможным планирование этого горизонта, мы потеряли от индекса еще и за счет повышенного риска с плечами и лонгами фьючерса на индекс, как бы ни старался я их закрывать или сокращать при первых же возможностях, потому, конечно, эту часть риска мы уберем из стратегий, а потом за счет возврата этого риска наверстаем упущенное💛

Фьючерс-неудачник и я вместе с ним MXM6 поставил абсолютный антирекорд, который, надеюсь, никогда никто больше не побъет - все недели с момента экспирации он падает без единого шанса - даже нефть по 120 не спасла его. Разные стратегии по-разному проживают этот период когда горят уже наверное почти все НПЗ страны, заводятся дела на людей, которым доверили обмен активов и они использовали эти возможности для слива акций в рынок, невероятный отток с ПИФов, приведший к распродажам, никакие звонки Трампа, визиты Американской делегации, абсолютно ничего не может нам помочь, на рынке последние пару месяцев обороты как в недавнем прошлом на праздниках и он просто медленно по капельке умирает. На носу экспирация и конференция ЦБ РФ - моменты волатильные, но, отнюдь, не позитивные - активы распродают по любым ценам и всегда, абсолютно независимо от их фундаментальной стоимости, даже маржинколлы и ликвидации не ставят точку в падении хотя бы на день. Cocklomax. Фьючерсы и Акции 119 300р Мастер-счет Cocklomax Подрасправил Плечи 262 000р Мастер-счет Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 551 000р Мастер-счет Настолько долго и настолько сильно меня рынок не распиливал ни разу за 6.5 лет, это беспрецедентное 15-недельное падение точно не то, к чему я был готов, я понес с вами очень много убытков за последние месяцы. Сегодня рынок даже отреагировал на настолько глупую новость - когда заголовок высказывания Трампа звучал просто неприятнее, чем было на самом деле, хоть и не нес в себе ничего страшного - послабления на санкции давали только потому, что был закрыт Ормузский пролив, и они итак заканчивались 17 июня, хотя в мае их и не планировали уже продлевать, однако если бы раньше рынок «догнал» смысл новости и то, что он чрезмерно ярко отреагировал на заголовок, не вдаваясь в подробности и суть, то завтра утром, очевидно, нас ждет «дожим» в последнем - самом ликвидном в марте секторе - нефтегазе, сюда добавились и постоянные атаки на НПЗ, наверняка на утренней сессии рынок выдавят ощутимо ниже, созреют маржинколлы, всем будет уже окончательно страшно, посмотрим как остальной рынок справится с этим давлением и как впоследствии будет вести себя на попытках восстановить мирный трек, никакие удачные сокращения или закрытые лонги по GMKN сильно нас не спасают, как и мои личные счета, кризис и апатия чувствуются во всей красе, посмотрим чем закончится день, который, очевидно, начнется очень жестоким утром💛

Пережили самое трудное - множественные маржинколлы, которые рынок не мог прородить несколько месяцев, как будто добить не смогли только нефтегаз, и он сегодня остановил полноценный отскок по индексу - объемов торгов в нем осталось катастрофически мало, все объемы на себя взяли в первую очередь банки и самые развалившиеся истории рынка. Смешным образом отработала диверсификация - мы подбирали маржинколл в T и падение по ROSN, сдали преспокойно излишки по $T, а вот с нефтегазом вопрос нерешенный - индекс из-за этого остался под давлением. На самом деле диверсификация возможна не только на рынке, но и в стратегиях, можно обратить внимание что на трех стратегиях были разные принципы и попытки отработать эту историю. Риск выше среднего - Cocklomax. Фьючерсы и Акции 119 000р Мастер-счет Тут мы просто взяли MMM6 по 2500п, плечей на стратегии нет Самый высокий риск Cocklomax Подрасправил Плечи 261 000р Мастер-счет Взяли большой объем T и ROSN Повышенный риск Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 681 000р Мастер-счет Взяли умеренный объем $T и ROSN Не забывайте также про стратегии консервативные, помогающие иметь стабильную хорошую доходность - вроде &Absolut_Bonds, в тяжелые времена они без лишнего риска обыграют индекс. Базово получили какие-то покупки по рынку в целом - банки почувствовали себя прекрасно, металлурги (особенно CHMF) почувствовали себя увереннее, в волатильных историях как будто стало больше шорта, чем лонга, посмотрим что с ними будет дальше. Рынок хорошо очистился, но дополнительными драйверами все равно пока не пахнет, еще рано радоваться и зашкаливать риск, если будут еще маржинколлы - будем их отрабатывать💛