Экспирация на ММВБ,

Почему рынок часто "ломает" вверх перед экспирацией фьючерсов на Мосбирже, а потом резко вниз? Многие замечали: цена растёт к дате экспирации (когда фьючерсы "умирают"), а сразу после — бац, и разворот вниз. Это не заговор, а фишка рынка. Разберём простыми словами. Что такое экспирация Фьючерс — это контракт на будущую цену актива (индекс, нефть, рубль). К дню экспирации его цена должна сойтись со спотовой (реальной). Игроки массово закрывают позиции: продают лонги, выкупают шорты. Волатильность взлетает — даже средняя заявка двигает график. Почему рост перед, слив после, Крупняк (фонды, маркетмейкеры) разгружает лонги в растущем рынке — легко и выгодно. Затем переносят в новый фьючерс. После экспирации поддержка уходит, шорты активизируются, и цена падает. Это не всегда, но часто: статистика показывает перекос. Что делать трейдеру Смотри открытый интерес и объёмы на ближний/дальний фьючерс. Не входи в тренд за 1-2 дня до экспирации — риски огромные. После — жди подтверждения, не лови ножи. Экспирация — как вечеринка: все танцуют вверх, а потом расходятся. Поделись в комментах, видел ли такое на Si? К посту прикрепил график фьюча доллар рубль. #мосбиржа #фьючерсы #Трейдинг