Марафон неудач. Всем привет. Последняя неделя выдалась тяжелой для Алгоритмическая стратегия MAX

Войти

. Всем привет. Последняя неделя выдалась тяжелой для и : •За неделю было 5 сделок. Такая частота сделок достаточно редко бывает. Вы и сами знаете, часто ругая за то, что много сидим в фонде ликвидности. •Все 5 сделок подряд были убыточными, в сумме мы потеряли почти 8%. Это очень редкое событие. С 2019 г. в стратегии такое происходит впервые. •Поначалу убытки от каждой сделки в индексе мосбиржи были небольшими - около 0.5%. Но под конец убытки увеличились, особенно в индексе Nasdaq 100. Что дальше? Черная полоса пройдет и стратегия и дальше будет прибыльной. Молния не попадает дважды в одно место, скажете вы? Стратегия сломалась и это признак проблем? Я так не думаю, со стратегией все в порядке. По моим оценкам, вероятность 5 сделок подряд в убыток составляет менее 1%. Но это не значит, что такое совсем невозможно, просто бывает очень редко. А вот последние 7 дней были неделей удивительных совпадений. Например, на этой неделе я 2ой раз в жизни застрял на колесе обозрения прямо на самом верху... Первый раз был в глубоком детстве, с тех пор я не очень люблю кататься на колесе обозрения, как вы понимаете. "Но прошло много лет, я что ребенок? Не могу побороть детские страхи?" - думал я. Так что уверенно сел в кабинку самого высокого в мире колеса обозрения в Дубае... и кабинка застряла ровно на самом верху, на высоте 250 м... Совпадение однако... Через 10 мин колесо перезапустили, все в порядке, не переживайте. Всем могу пожелать побольше удачных совпадений в жизни и инвестициях. {$MMZ5} {$MXZ5} {$NAZ5}

Результаты апреля 🌎 Рынок США: Доминирование ИИ Американский рынок в апреле жил по формуле: AI + прибыль компаний + крепкая экономика – страх перед инфляцией = рост индексов. • Капитализация Nvidia ($5 трлн) — маркер эпохи. Рост технологического сектора перекрыл слабые результаты энергокомпаний. • Сезон отчетности: 81% компаний превзошли прогнозы по прибыли. • Промышленность: Индекс деловой активности в производстве США в апреле достиг максимума с 2022 года. • ВВП: ИИ-инфраструктура стала основным драйвером роста в 1-м квартале. • Монетарная политика: ФРС оставила ставку без изменений. Доходность 10-леток упала, а доллар обновил 2-месячный минимум. • Геополитика: Деэскалация конфликта с Ираном снизила премию за риск. 🇷🇺 Российский рынок в апреле жил по другой формуле: высокая ставка + слабая экономика + сильный рубль + налоговые и геополитические риски > дорогая нефть. • Санкционный режим: США продлили на 30 дней исключения из санкций на экспорт нефти. • Товарные рынки: Нефть Brent выше $100 — бюджет доволен. • ЦБ снизил ключевую ставку только на 50 б.п., до 14,5%. Рынок ждал смягчения, но услышал осторожность: ЦБ указал на устойчивую инфляцию и внешнюю неопределенность. Прогноз средней ключевой ставки стал жестче, что охладило ожидания быстрого цикла снижения. • ВВП России в I квартале снизился на 0,3%, впервые за три года в квартальном выражении. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Апрель 2026 мы закрыли в +1.2-1.4% в Алгоритмическая стратегия и в Алгоритмическая стратегия MAX ; обогнали по доходности индексы на 8% с начала года. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 41%-54%. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. MMM6 MXM6 IMOEXF NAM6 SFM6 LQDT #аналитика #акции #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор