Как выбрать плечо для фьючерсной стратегии и снизить риски в инвестициях

Войти

многих заинтересовать. Вопрос: Подскажите пожалуйста, если я вкладываю 100 рублей в стратегию, то на сколько максимально рублей покупаются фьючерсы в рамках данной стратегии? Мне нужно понимать плечо, которое используется в стратегии при покупке фьючерсов, чтобы верно выбрать сумму, которую я вложу в стратегию в рамках своего индивидуального риск менеджмента. Вопрос очень правильный, я предлагаю каждому задуматься о риск параметрах ваших портфелей и стратегий, за которыми вы следуете. Ответ: Здравствуйте, по одному инструменту берем плечо 1.25-2.25 (125-225 руб номинал при счете 100 руб), максимальное плечо бывает редко. В среднем плечо по сделке 1.75 (175 руб номинал при счете 100 руб). Иногда (не часто) заходим в сделку по 2м инструментам одновременно, плечо в сумме по 2м инструментам может быть 2.5-4.5х. Вход в сделку сразу по всем 3м инструментам бывыет крайне редко (пару раз в год). В этом случае максимальное плечо 6х. Имейте в виду, что торгуем индексами, которые в среднем менее волатильны, чем индивидуальные бумаги (2 плечо в индексе приводит к меньшей волатильности, чем 2 плечо в акции). Также я снижаю размер плеча в периоды повышенной волатильности. Использовал стратегию на личном счете в 2020 и 2022 гг, т.е. прошел ковид и начало СВО. В моменте были просадки, но по итогам года был + Также для тех, кто еще не подписан на мои стратегии в «Т-Инвестиции», хочу напомнить про специальный промокод: TINVSIGNAL25A С ним первый месяц следования за моими стратегиями будет для вас бесплатным. Подписывайтесь на одну из моих стратегий Активируйте промокод в приложении Т-Инвестиции в разделе «Профиль» => «Бонусы и промокоды» или же напишите его в чате поддержки TINVSIGNAL25A Оставайтесь в стратегии 30 дней и получите полный возврат комиссии за следование за первый месяц! Если у вас еще нет брокерского счета для автоследования, то оставьте заявку на его открытие по ссылке:

Всем привет. Эта неделя была активной на сделки, но к сожалению в сумме счет не изменился. Напишу коротко по сделкам: •В понедельник закрыли пятничный лонг на индекс мосбиржи с результатом -0.6%. Позитива по геополитике не было, а рынок не сразу начал отрастать на ослаблении рубля (хорошо для экспортеров). Уже после закрытия позиции российский рынок пошел вверх на этой неделе, как мне кажется из-за девальвации. Для тех, кто торгует фундаментальные стратегии, история с позитивным влиянием ослабления рубля на индекс Мосбиржи - вполне себе достойная сделка, можно использовать ее и в будущем. В рамках алгоритмической стратегии мы отторговываем сигналы, а не фундаментальное видение, поэтому лонг и закрыли в понедельник. •Во вторник закрыли лонг в Nasdaq 100, заработали +0.4% - снизили риски перед решением по ставке в США. •В среду закрыли лонг в S&P 500 после снижения ставки и объявления QE в США, заработали 1.2%. По ощущениям технологические компании должны быть более чувствительны к снижению процентных ставок из-за более высокой дюрации денежных потоков (тех имеет более низкую доходность денежного потока ближайших лет, но в прогнозах более высокий рост денежных потоков в будущем по сравнению с другими секторами). Поэтому и из-за сигналов переложились в Nasdaq 100. •Но в четверг тех стал падать из-за возобновившихся опасений по поводу пузыря в AI в США - Oracle отчитался хуже ожиданий. В итоге мы закрыли сделку с результатом -1.4%. MMZ5 MXZ5 IMOEXF NAZ5 SFZ5 #акции #россия #стратегия #moex #imoex #рынок

Коллеги, сегодня поступил вопрос, ответ на который может