Стратегия следования за трендом в трейдинге: часть 1

Войти

Создание Стратегии следования за трендом: часть 1📌 В предыдущем посте советовал начинать занятие трейдингом с наиболее ликвидных и волатильных инструментов, в которых чаще возникают трендовые движения, то есть изменения цены вверх или вниз на протяжении определенного отрезка времени. Сейчас хотел бы рассмотреть вопрос построения своей системы следования тренду (trend following), тем более сам совершаю сделки в основном на базе данного подхода и часто в Стратегии возникают комментарии по поводу оснований тех или иных сделок. 🔍Основная идея стратегии следования за трендами – войти в позицию в начале трендового движения финансового актива и выйти из неё когда тренд затухает. НО никто (может только инсайдеры😇) не знает, когда начнется тренд, поэтому необходимо входить в позицию не зная, что будет тренд, а зная, что есть высокий шанс развития тренда и, например, в 4 из 10 случаях получать прибыль на сделку. По-факту, следование тренду достаточно простой подход для понимания и не требует сложных экономических или технических знаний, НО часто оказывается сложным в исполнении, поскольку требует последовательности и дисциплины. Стратегия следования трендам имеет значительные преимущества: 🔹 универсальная стратегия, которая работает десятилетиями и будет работать дальше, пока существует цикличность и инерционность рынков; 🔹 не требуют специальных знаний и нет необходимости в сложной инфраструктуре, поскольку решения принимаются на основе изменения цены на предварительно отобранных инструментах, без фундаментального или макроэкономического анализа; 🔹 тренды возникают на разных таймфреймах (минуты, часы, дни, недели …), можно разработать систему под себя, исходя из временных возможностей «быть на рынке»; 🔹 можно задействовать большой капитал в стратегии на более длинных таймфреймах. Основной недостаток такого вида трейдинга - затяжные значительные просадки и соответственно высокая эмоциональная нагрузка. 💡Теперь рассмотрим последовательность этапов создания торговой стратегии: (1) Выбор финансовых инструментов для торговой системы, в которых как предполагается возникают трендовые движения – рост или падения. (2) Разработка правил открытия позиции: это могут быть простые условия, например, покупать акцию при закрытии ее цены выше последних 10 дневных максимумов или же технические индикаторы: скользящие средние, MACD и другие, которые показывают начало тенденции. (3) Разработка правила закрытия позиции в плюс (профит таргет) и в минус (стоп лосс). Для этого могут использоваться аналогичные инструменты как и при открытии позиции, учитывая волатильность и особенности отдельных инструментов. (4) Тестирование разработанной системы на исторических данных на выбранных финансовых инструментах. Для этих целей можно использовать Excel или специализированные программы. В случае, если система приносит приемлемый уровень дохода, то можно переходить к реальной торговле. (5) Следовать установленным правилам и выполнять сделки, предложенные системой. Для лучшего понимания Стратегии следования за трендом, во второй части приведу пример реальных торговых правил и протестирую их на нескольких акциях на исторических данных за несколько лет. А какие вы используете подходы в торговле? Удачи на рынке!

Создание Стратегии следования тренду: часть 2📌 В первой части описал основные этапы построения Стратегии следования за трендом, теперь же хотел пройтись по этапам на конкретном примере. И показать, что сложного в построении торговой системы нет. На бирже могут работать простые правила как торговли, так и инвестирования, важнее дисциплина и упорство. Конечно, уровень доходности у опытных трейдеров и новичков будет отличаться, но даже новичок скорее всего обгонит большинство участников рынка на длительном интервале времени, если будет совершать операции системно, а не делать эмоциональные сделки❗️ Условием начала и завершения тренда (открытия и закрытия позиции), как упоминал ранее, могут выступать индикаторы на основе скользящих средних типа МА, EMA, MACD. Мне же по душе более простые и наглядные условия, например, превышение максимумов и минимумов за какой-либо период времени. Исходя из таких условий задам базовые правила торговой системы: ⬆️ ПОКУПАТЬ если цена акции на закрытии будет выше ее последних 20 дневных максимумов; ⬇️ ПРОДАВАТЬ если цена акции на закрытии будет ниже последних 5 дневных минимумов; 💰 вход в каждую сделку на 50% от капитала, если срабатывают правила по 3-м и более акциям в одно время, то используется маржинальное кредитование. Как видно из правил, для выхода использую одно условие, которое объединяет и профит таргет и стоп-лосс. В стратегии следовании за трендом обычно позиция удерживается пока тренд остается в силе, а не до какого-то определенного уровня, а установка уровня стоп-лосс не всегда имеет смысл, особенно на длинных таймфреймах. 🚦 Для тестирования данной торговой системы выберу 5 акций крупных компаний, которые давно торгуются на Мосбирже: SBER, GAZP, AFLT, LKOH, CHMF. Период для тестирования возьму 10 лет с 01.06.2015 по с 01.06.2025. Для упрощения в расчетах не учтены комиссии, стоимость маржинального кредитования, а также доход, получаемый на неиспользуемый капитал (например, размещенный фондах ликвидности TMON@ LQDT). На длительных таймфреймах (от 1 дня) сделки совершаются редко, как и в инвестировании, комиссии не являются существенными. Но если тестировать стратегию на внутридневных интервалах (5 мин, 15 мин ...), то комиссии обязательно нужно учитывать, особенно на рынке акций, где комиссии выше, чем на фьючерсном рынке. Для тестирования можно использовать Excel или специализированные программы. Ниже на графике привожу динамику капитала данной системы, основные результаты тестирования, следующие: 🔹 за период тестирования совершено 258 сделок, капитал вырос в 8,2 раза; 🔹 средняя доходность на сделку 1,8%, максимум – 45,08%, минимум – 10,2%; 🔹 максимальная просадка 19%; 🔹 средний срок удержания позиции 17,5 рабочих дней, максимальный – 94 дня. В целом, можно сказать, что даже простая торговая система принесла бы доход, много или мало каждый решает сам исходя из своего уровня толерантности к риску и амбиций. Более опытные трейдеры используют более сложные правила совершения сделок и управления капитала. Но важно понимать, что торговая система только дает определенное преимущество, но это не значит, что она всегда приносит доход, например, на медвежьем рынке во второй половине 2024 года – стратегия была в просадке. Задача стратегии – максимально извлекать выгоду из периодов роста и минимально терять в периоды просадок💡 🔥Напоследок, самое сложное в трейдинге - соблюдение установленных правил, поскольку часто начинается включение внутреннего «экспертного» мнения и внесение изменений в торговые правила: закрытие сделок, поскольку акция «хорошо подросла» или, наоборот, не закрывать позицию в убыток в ожидании разворота. Удачи на рынке! #trader_notes #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #пульс_учит #пульс_оцени