{$SiZ4}

Итак, как я планирую управлять шорт позицией в фьючерсе на доллар 19.12.24 Экспирация будет по курсу ЦБ на (внимание) 20.12., который объявят 17.00 19.12.2024г., то есть экспирация фьюча будет не в 14.00, как у других, а в 19.00 Курс ЦБ будет установлен по среднему курсу на межбанке (я смотрю в finam), плюс конечно резкие скачки не учитываются. Средний курс на межбанке считается по хитрой формуле, но кому интересно примерно так (это мой способ основанный на наблюдении): средняя цена закрытия 5минуток на межбанке с 10 до 14/15 (это грубые расчеты). Логика открытия позиции: конвергенция более чем на 1% с межбанком за сутки до экспирации, логика закрытия - схлопывание конвергенции - когда расчетный мною курс ЦБ в момент времени не сровняется с ценой на фьючерс, жалеть спекулянтов разогнавших сишку я не собираюсь, отдам позу по справедливой цене, либо уйду в экспирацию, которая уж точно рассудит все правильно &FlexFutures