Профиль инвестора Linda_Trading | Тинькофф Инвестиции Пульс

Добрый день! Итоги по стратегиям за неделю с 15 по 21 ноября: Мастер-счёт 10 000, мин.сумма 3 000, рекомендованная 11 000. Результаты по мастер-счёту: -5.52% за неделю, -10.41% в ноябре. Счёт, подключенный с минимальной суммой: -6.93% за неделю, -15.89% в ноябре (с учётом комиссии за результат октября). Мастер-счёт 68 600, мин.сумма 20 000, рекомендованная 72 000. Результаты по мастер-счёту: -16.60% за неделю, +3.93% в ноябре. Счёт, подключенный с минимальной суммой: -19.58% за неделю, -14.55% в ноябре (с учётом комиссии за результат октября). В понедельник обе стратегии понесли ощутимые потери. Из-за неожиданного поведения API брокера не активировался стоп-приказ по позиции в какао {$CCZ5}, в результате чего вместо нормального stop-loss 2-3% позиция закрылась с убытком порядка 10%. В младшей стратегии S в ходе дальнейшей торговли эти потери удалось частично вернуть (за счёт того же какао 😏). В средней же стратегии M дроиду так и не удалось "зацепиться" за достаточно крупное движение - на всех рынках отмечалась повышенная волатильность, в результате чего стоп-приказы (которые после адаптации алгоритмов теперь, к счастью, снова работают штатно) срабатывали чаще обычного. Были небольшие прибыли, были небольшие убытки, но убытки в итоге чуть перевесили. Если бы не досадное событие в понедельник, младшая стратегия завершила бы неделю в плюс, а средняя - с умеренной просадкой менее 10%. Но даже с учётом этих внеплановых потерь, обе стратегии за неполные 30 дней под управлением дроида показали неплохую доходность: • S: +6.39% за месяц • M: +16.03% за месяц Что ж, путь трейдинга усеян отнюдь не лепестками роз 😏 После потерь важно не опускать руки и продолжать торговлю, внеся в неё поправки, если требуется. Хорошо, что стратегиями управляет дроид, лишенный депрессии, паники, тильта и вообще эмоций. Он просто торгует. Общие особенности стратегий: 1. В стратегии МОЖНО подключаться с минимальной суммой. Торговля построена таким образом, чтобы ключевые позиции присутствовали на счетах всех инвесторов. Доходность может быть ниже, но к убыткам это не приведет. 2. В стратегиях НИКОГДА не будет акций (и фьючерсов на них) или облигаций. Это делает стратегии доступными для инсайдеров компаний и фин.организаций, т.к. сделки не будут требовать согласований и соблюдения "закрытых периодов". 3. Свободные средства размещаются в . Одна из причин - стремление упростить жизнь тем инвесторам, которые хотели бы выводить прибыль. Фонд за редкими исключениями торгуется в выходные и праздники, и его можно продать без комиссии. Благодарю за ваше внимание, если есть какие-то вопросы - добро пожаловать в комментарии, с удовольствием постараюсь ответить всем 😊

DISCLAIMER: Автор поста НЕ ОДОБРЯЕТ участие в азартных играх с денежными ставками и призывает читателей НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не относиться к биржевой торговле как к одной из их разновидностей. Всё ниженаписанное является исключительно техническим сравнением. Многие очень крупные и очень успешные трейдеры (особенно на американском рынке деривативов) проводят аналогии между трейдингом и игрой в покер. И некоторое сходство, пожалуй, действительно имеет место быть. Возьмём, например, Texas hold'em. Игроки за столом делают начальные ставки и начинается игра. Дилер постепенно выкладывает на стол новые карты, игроки оценивают по ним свои шансы на выигрыш, сохраняют или увеличивают свои ставки, либо выходят из игры. В конце концов банк забирает тот, кто продержался до конца и при этом правильно оценивал вероятность выигрыша. А разве нечто подобное не происходит на рынках ежедневно? Каждую секунду, по мере того, как ценовой график движется вправо, рынок "выкладывает на стол" всё новые и новые котировки. По ним участники рынка принимают решение: войти в рынок, выйти из него, сохранить, уменьшить или увеличить свои позиции. Разница с покером лишь в том, что рынок выкладывает свои "карты" бесконечно долго, а каждый "игрок" волен в любой момент войти в "игру" или выйти из неё, зафиксировав текущий фин.результат. Максимальную прибыль получает тот, кто сумел дольше других удержаться в "игре" и при этом верно оценивал свои шансы. В покере часто используют классификацию игровых стилей по двум шкалам: • тайтовый <-> лузовый • пассивный <-> агрессивный Тайтовый игрок принимает участие лишь в небольшом количестве раздач, когда имеет на руках сильную комбинацию. Лузовый играет почти всегда. Пассивный игрок делает минимальные ставки и экономит свои фишки. Агрессивный предпочитает играть максимальными суммами. Так вот, если применить эту аналогию к дроиду, то его торговый стиль можно назвать тайтово-агрессивным. Он вступает в "игру" лишь тогда, когда высоко оценивает свои шансы на прибыль, и удерживает позицию до тех пор, пока эти шансы не опровергнуты. Да, не все сделки могут быть успешными - но в сочетании со строгим контролем риска такая тактика позволяет забирать большие "банки" при ограниченных потерях. И по общему мнению на дистанции приносит весьма достойную прибыль. При подобном подходе наиболее важно: 1. Контролировать риски 2. Ограничивать потери 3. Не ограничивать прибыль Пожалуй, последний пункт требует дополнительных пояснений. Рынок похож на живой организм. Он "дышит", постоянно находится в движении. Вы можете открыть позицию, увидеть в моменте прибыль 1% и зафиксировать её. А можете после открытия увидеть убыток -2%, чуть подождать и через час получить прибыль +10%. Дроид спокойно воспринимает "дыхание рынка" до тех пор, пока оно не превышает допустимые пределы риска - именно в расчёте на то, что оценка вероятности прибыли была верной. Алгоритм скорее примет небольшой убыток, нежели упустит крупную прибыль. "Базовая концепция, применяемая и в покере, и в торговле, заключается в том, что главной целью является не выигрыш как можно большего числа ставок, а скорее максимизация ваших выигрышей." (c) Джефф Ясс P.S. И наконец-то напишу в посте то, на что обычно не хватает лимита по символам. Дроид управляет не только стратегиями и , но и бОльшей частью моего личного торгового счёта. Поэтому мой интерес в повышении его эффективности ничуть не уступает интересам любого из инвесторов 😏

Добрый день! Итоги по стратегиям за неделю с 8 по 14 ноября: Мастер-счёт 10 500, мин.сумма 3 000, рекомендованная 12 000. Результаты по мастер-счёту: -8.19% за неделю, -5.18% в ноябре. Счёт, подключенный с минимальной суммой: -9.19% за неделю, -9.62% в ноябре (с учётом комиссии за результат октября). Ушли в просадку из-за серии неудачных сделок, преимущественно по какао {$CCZ5}. Были и прибыльные позиции - шорт золота {$GLZ5} в начале недели, лонг нефти {$BMZ5} в середине и шорт индекса ОФЗ {$RBZ5} в конце - но прибыль от них не смогла полностью перекрыть потери. Мастер-счёт 82 200, мин.сумма 20 000, рекомендованная 87 000. Результаты по мастер-счёту: +10.87% за неделю, +15.19% в ноябре. Счёт, подключенный с минимальной суммой: +6.18% за неделю, +6.26% в ноябре (с учётом комиссии за результат октября). Здесь было почти всё то же, что и в младшей стратегии, а результат недели в конечном счёте обеспечили несколько сделок: • длинная позиция по индексам США NASDAQ {$NAZ5} и S&P 500 {$SFZ5}, открытая ещё в прошлую пятницу и закрытая в понедельник • серия входов в короткие позиции по серебру {$SVZ5} в течение четверга-пятницы • и снова небольшой пятничный лонг индекса S&P 500 Причина таких радикальных отличий в результатах двух стратегий, полагаю, очевидна - она заключается в количестве доступных инструментов. Младшей стратегии S доступен весьма небольшой выбор контрактов. Поэтому она чаще находится вне позиций, а когда открывает их - то обычно только в одном инструменте. И если направление движения рынка было определено верно, мы получаем хороший результат (как это было в последнюю неделю октября, за которую стратегия дала +18.99% прибыли). Однако если рынок движется против наших позиций - это создаёт проблему. Дроид, безусловно, контролирует риск на сделку и не даёт потерям от ошибочной позиции стать угрозой портфелю в целом. Но серия таких сделок, как мы видим на примере прошедшей недели, может привести к пусть ограниченной, но тем не менее просадке. В результате пока имеем высоковолатильную стратегию, в которой крупные прибыли чередуются с ограниченными просадками. Для средней же стратегии M, наоборот, довольно частым является состояние, когда открыты позиции сразу по нескольким контрактам. В этом случае возможные потери от одних позиций перекрываются прибылями от других. В итоге стратегия получается менее волатильной и потенциально более доходной на дистанции. Что ещё хочу заметить: помимо правил по контролю рисков, дроид оснащён механизмом самообучения. Он запоминает результаты всех сделок и использует их при дальнейшей торговле. Чем больше сделок - тем лучше дроид адаптируется к текущему состоянию рынков, и тем точнее в будущем должны стать его прогнозы. Традиционно напомню общие особенности стратегий: 1. В стратегии МОЖНО подключаться с минимальной суммой. Торговля построена таким образом, чтобы ключевые позиции присутствовали на счетах всех инвесторов. Доходность может быть ниже, но к убыткам это не приведет. 2. В стратегиях НИКОГДА не будет акций (и фьючерсов на них) или облигаций. Это делает стратегии доступными, например, для инсайдеров компаний и фин.организаций, т.к. сделки не будут требовать согласований и соблюдения "закрытых периодов". 3. Свободные средства размещаются в . На то есть несколько причин, в их числе - стремление упростить жизнь тем инвесторам, которые хотели бы выводить прибыль. Фонд за редкими исключениями торгуется в выходные и праздники, и его можно продать без комиссии. Благодарю за ваше внимание, если есть какие-то вопросы - добро пожаловать в комментарии, с удовольствием постараюсь ответить всем 😊 P.S. И да, постараюсь сегодня к вечеру написать обещанный пост о своего рода торговой философии, заложенной в алгоритмы дроида. Возможно, после его прочтения у кого-то появится дополнительное понимание - почему и для чего дроид торгует именно так, как он торгует.

Добрый день! Итоги по стратегиям за неделю со 2 по 7 ноября: +2.89% за неделю Мастер-счет 11 500, мин.сумма 3 000, рекомендуемая 12 000 На прошедшей короткой неделе удалось провести только небольшой шорт в какао {$CCZ5}. +3,47% за неделю Мастер-счет 74 200, мин.сумма 20 000, рекомендуемая 78 000 Здесь доступно больше инструментов, так что было чуть оживленней. Лонг пары евро-доллар {$EDZ5} добавил ~1.3%, а шорт доллара {$SiZ5} дроиду пришлось закрыть из-за сильной утренней волатильности с убытком ~0.75% портфеля. Реальные счета, подключенные с минимальными суммами, после оплаты комиссии за результат октября на неделе в символической просадке: -0.65% и -0.13% соответственно. Также в пятницу в средней стратегии M купили контракты на индексы NASDAQ {$NAZ5} и S&P 500 {$SFZ5} с переносом на понедельник, но фин.результат от этих сделок пойдёт уже в следующую неделю. Рассчитываю, что предстоящая полноценная неделя будет более интересной и продуктивной. Для новых инвесторов: не следует ожидать обязательных ежедневных сделок (особенно в младшей стратегии S). Имитация бурной деятельности не входит в функционал дроида 😏. Его задача - генерировать и защищать прибыль, а также минимизировать непродуктивные входы в рынок и сопутствующие им потери. Алгоритм лишён азарта, алчности и FOMO, у него не "чешутся руки" поскорее открыть позицию. Это одно из его главных преимуществ перед трейдером-человеком. Поэтому если для решения поставленных задач дроиду требуется ждать подходящую сделку часами и днями - он будет терпеливо ждать этой возможности. А возможности рынок даёт постоянно. В заключение напомню общие особенности стратегий: 1. В стратегии МОЖНО подключаться с минимальной суммой. Торговля построена таким образом, чтобы при этом ключевые позиции присутствовали на счетах инвесторов. Доходность может быть ниже, но к убыткам это не приведет. 2. В стратегиях НИКОГДА не будет акций (и фьючерсов на них) или облигаций. Это делает стратегии доступными, например, для инсайдеров фин.организаций, т.к. сделки не будут требовать согласований и соблюдения "закрытых периодов". 3. Свободные средства размещаются в . На то есть несколько причин, в их числе - стремление упростить жизнь тем инвесторам, которые хотели бы выводить прибыль. Фонд за редкими исключениями торгуется в выходные и праздники, и его можно продать без комиссии. Благодарю за ваше внимание, если есть какие-то вопросы - добро пожаловать в комментарии, с удовольствием постараюсь ответить всем 😊

Добрый день! Отладка взаимодействия с сервисом автоследования успешно завершена, дроид полностью принимает управление стратегиями на себя. Несмотря на технические проблемы, выявлявшиеся в процессе, алгоритмы показали хороший результат. Доходность мастер-счета в стратегии (ранее &Linda: Валютный тренд mini) за неделю составила +18.99%, в (ранее &Linda: Валютный тренд) +21.05%. Реальные счета, подключенные на минимальные суммы, прибавили +14.44% и +20.54% соответственно. Разумеется, нельзя гарантировать, что такие результаты будут каждую неделю, т.к. это зависит прежде всего от движений в контрактах. Но поскольку дроид работает на всех доступных рынках, а не на каком-то одном - стратегии будут чаще находиться в позициях. Особенно это касается более крупной, т.к. ей доступно большее разнообразие контрактов. Подробнее о торгуемых контрактах и рекомендованных суммах напишу в отдельных постах по каждой стратегии. Пока отмечу общие моменты: 1. В стратегии МОЖНО подключаться с минимальной суммой. Торговля построена таким образом, чтобы при этом ключевые позиции присутствовали на счетах подписчиков. Доходность может быть ниже, но к убыткам это не приведет. 2. В стратегиях НИКОГДА не будет акций (и фьючерсов на них) или облигаций. Это делает стратегии доступными, например, для инсайдеров фин.организаций, т.к. сделки не будут требовать согласований и соблюдения "закрытых периодов". 3. Свободные средства размещаются в . На то есть несколько причин, в их числе - упростить жизнь тем инвесторам, которые хотели бы выводить прибыль. Фонд (за редкими исключениями) торгуется в выходные и праздники, и его можно продать без комиссии. Благодарю за ваше внимание, если есть какие-то вопросы - добро пожаловать в комментарии, с удовольствием постараюсь ответить всем 😊

Добрый вечер! Текущая картина по стратегиям: &Linda: Валютный тренд &Linda: Валютный тренд mini Обе фьючерсные стратегии загружены и ждут запуска торгового робота - по плану 05.11.2025. До этого дня никаких сделок в стратегиях не будет, все ресурсы идут в разработку и отладку. Что уже реализовано: • отказоустойчивая инфраструктура - 2 ЦОД с постоянной репликацией данных между ними, 2 канала связи для каждого, плюс аварийный третий ЦОД с третьим каналом на самый крайний случай • базовые алгоритмы генерации и отработки сигналов, включающие управление несколькими счетами с отдельными наборами торговых инструментов • управление счетами с ограниченным капиталом с учетом индивидуальных маржинальных показателей Что осталось реализовать: • оптимизировать число и длительность сделок: скальпинг во фьючерсных стратегиях недопустим, но чем дольше мы в позиции, тем выше риск - нужно найти оптимальный баланс • адаптивность - робот должен делать выводы по итогам каждого трейда • подключение к API автоследования ( тут я особых проблем не ожидаю) И пока ещё остаётся открытым вопрос по поводу минимальных и рекомендованных сумм для стратегий. На следующей неделе должен закончиться А/Б-тест Т-Инвестиций, по результатам которого станет понятно, какие инструменты войдут в каждую из уже имеющихся стратегий, и не потребуется ли создавать новые. Полагаю, к концу октября ситуация станет более понятной. &Linda: Легкий старт Бумажная стратегия уложена в дрейф и плывет по течению. Вероятнее всего, будет закрыта где-то незадолго до дивотсечки в . Причина та же: все ресурсы идут в разработку и отладку фьючерсного дроида. Крайне сложно одному человеку делать объем работы, для которого нужна полноценная команда. Поэтому приходится расставлять приоритеты и закрывать наименее перспективные направления. Как говорил один кино- и литературный персонаж: "Людей мало, а дел много, Крюгер. Очень много дел." 😏

Добрый вечер! Дебриф по стратегии &Linda: Легкий старт за август и первую половину сентября 2025: Результат мастер-счета с 01.08 по 12.09: -1.79% (-0.84% с 15.07) Результат реального счета с 01.08 по 12.09: -2.18% (-1.84% с 15.07) Индекс полной доходности (MCFTRR) с 01.08 по 12.09: +3.96% (+6.98% с 15.07) Текущий состав портфеля: 24.37% 24.11% 21.88% 16.74% 12.89% 0.01% Рубль Полностью загрузить стратегию бумагами удалось только к концу августа, причем портфель формировался под дальнейшее снижение ключевой ставки. Поэтому весь августовский оптимизм вокруг встречи на Аляске прошел мимо нас, зато сентябрьское разочарование от снижения КС «всего» на 1 п.п. прокатилось по счету неумолимым катком. Похоже, российский фондовый рынок по-прежнему больше верит новостным заголовкам, нежели объективной реальности 😊 В процессе пришлось зафиксировать убыток в рухнувшем на плохом отчете (-11.18%) ради высвобождения ликвидности под новые позиции. Взамен удалось почти полностью забрать рост (+13.14% с 26.08 по 10.09). В ближайших планах: • Вероятно выход из большинства имеющихся бумаг, желательно выше текущих цен • Возможно увеличение позиции в OGKB – энергетики сейчас чувствуют себя чуть увереннее рынка • Буду наблюдать за фондами облигаций – они несколько скорректировались после предшествующего безудержного роста, а факт снижения ставки никто не отменял Если остались какие-то вопросы, пожелания, критические замечания – добро пожаловать в комментарии! С удовольствием постараюсь ответить всем 😊 Всем хорошего вечера и продуктивной недели!

Добрый вечер! Дебриф по фьючерсным стратегиям за август и первую половину сентября 2025: &Linda: Валютный тренд Результат мастер-счета с 01.08 по 12.09: -3.18% Результат реального счета с 01.08 по 12.09: -2.91% Текущий состав портфеля: 99.86% 0.14% Рубль 07.08-22.08 был проведен один трейд в шорт {$EuU5} (с убытком -0.83% от позиции) и параллельный ему внутридневной трейд в шорт {$SiU5} на свободный остаток ликвидности (с прибылью +0.47% от позиции). Больше сигналов на открытие позиций не было. &Linda: Валютный тренд mini Результат мастер-счета с 01.08 по 12.09: +1.84% Результат реального счета с 01.08 по 12.09: +1.83% Текущий состав портфеля: 99.78% TMON@ 0.22% Рубль По {$CRU5} за два прошедших месяца не было ни одного сигнала на открытие позиций. Тот факт, что торговая система, стабильно выдававшая несколько хороших сигналов в месяц, перестала их выдавать (при этом на рынке были достаточно сильные и длинные движения), говорит об одном: поведение рынка изменилось. Некоторые авторы систем в такой ситуации предпочитают ждать, пока рынок вновь не вернется в прежнее состояние, когда их системы работали хорошо. С моей точки зрения это надежда на то, что можно дважды войти в одну и ту же реку. Если рынок изменился, и прежняя система больше не работает – нужно менять систему. Кроме того, очевидно еще одно изменение: на рынке продолжает усиливаться роль алготрейдинга. Далеко за примерами можно не ходить: в августе Т-Инвестиции открыли прямой доступ к управлению счетами стратегий через API, и стратегии, основанные на использовании роботов (в первую очередь во фьючерсах), начали стремительно набирать капитал – что также не может не оказывать влияние на рынки. Вывод: требуется не просто замена торговой системы, но и ее полная автоматизация. Робот, одновременно анализирующий поведение десятков инструментов на всех доступных таймфреймах, сможет успешно торговать в новых условиях. А для долгосрочной успешной торговли алгоритм должен включать в себя механизмы самообучения и адаптации к постоянно меняющемуся рынку. Именно этим я занимаюсь прямо сейчас: разработка полностью автоматической адаптивной торговой системы, работающей не только с валютными, но и товарными фьючерсами. Благо, опыт есть. Примерный план работ: 1. 15.09-03.10: Разработка и запуск рабочего прототипа (MVP) на главном торговом счете, отладка и доработка. В действующих стратегиях на этом этапе будут торговаться те же инструменты в ручном режиме, но по новым сигналам. 2. 06.10-17.10: Запуск на выделенном счете, функционал управления ограниченным капиталом, накопление статистики. В действующих стратегиях на этом этапе возможно расширение перечня используемых инструментов. 3. 20.10-31.10: Функционал адаптивности, оптимизация, подготовка к запуску на стратегиях. В действующих стратегиях на этом этапе возможно как расширение перечня используемых инструментов, так и вариативность в длительности сделок (от внутридневных до нескольких недель). 4. 01.11/05.11: Запуск обновленных автоматизированных стратегий с полным спектром доступных фьючерсов. Сроки пока оценочные: что-то может пойти быстрее, что-то медленнее. В ходе регулярных дебрифов буду доводить актуальные новости и сроки. Если остались какие-то вопросы, пожелания, критические замечания – добро пожаловать в комментарии! С удовольствием постараюсь ответить всем 😊 Всем хорошего вечера и продуктивной недели!

Добрый день! Дебриф по стратегиям за Июль 2025: &Linda: Валютный тренд Результат мастер-счета с 16 по 31 июля: +3.13% Результат реального счета с 16 по 31 июля: +3.15% &Linda: Валютный тренд mini Результат мастер-счета с 16 по 31 июля: +3.62% Результат реального счета с 16 по 31 июля: +6.06% Первые 2 недели работы фьючерсных стратегий на платформе Т-Инвестиций получились весьма интересными. Для начала на рынке открылась возможность на шорт {$EuU5}. При этом выяснилось, что гарантийное обеспечение для стратегий в Т-Инвестициях существенно ниже биржевого. Поэтому в порядке эксперимента шорт в евро был открыт в обеих стратегиях (в т.ч. в mini, которая изначально предполагала торговлю только юанем). А потом в «игру» вмешался президент Трамп, и котировки валютных фьючерсов устремились в стратосферу. По характеру движения было понятно, что это скорее эмоциональная реакция участников рынка, поэтому позиция удерживалась даже несмотря на просадку 25% в моменте. И это было верным решением: рынок еще стремительнее вернулся в нормальное состояние и пошел туда, куда ему и хотелось идти изначально – т.е. вниз, на что и указывали сигналы. Плюс в процессе удержания короткой позиции в евро в обеих стратегиях был проведен быстрый контр-трейд в лонг {$CRU5} в пределах оставшейся резервной ликвидности. Это позволило получить сверхплановую прибыль, особенно в mini - там соотношение между трейдом в евро и контр-трейдом в юане было ближе к единице. На текущий момент стратегии созданы заново с понижением мин.суммы для подключения. Больше никаких экспериментов не будет: в «большой» стратегии торгуем евро, доллар и юань, в mini только юань. С понедельника стратегии начнут работать. Для начала загрузимся , а дальше будем ждать хороших сетапов на открытие позиций по валюте, в процессе получая доходность на уровне вклада 😊 &Linda: Легкий старт Результат мастер-счета с 15 по 31 июля: +0.98% Результат реального счета с 15 по 31 июля: +0.70% Текущий состав портфеля: 82.94% 16.94% 0.12% Рубль На первый взгляд – результат не слишком впечатляет. Но. Для определения эффективности управления «бумажными» стратегиями общепринято сравнивать их доходность с каким-то эталонным показателем (бенчмарком). Если портфель стратегии обгоняет бенчмарк – стратегия эффективна. Если отстает – инвестору выгоднее покинуть стратегию, самостоятельно приобрести паи фонда, повторяющего бенчмарк, и сэкономить на комиссиях за управление. Для данной стратегии наиболее уместным бенчмарком считаю индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» (MCFTRR) - изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат после удержания налогов (ближайший повторяющий фонд - ). С этим индексом и будем сравниваться: Индекс MCFTRR с 15 по 31 июля: -0.09% Таким образом, уже за первые 2 недели работы стратегия обогнала эталонную доходность. И это несмотря на то, что: 1. Стратегия имеет умеренный риск-профиль и не требует никаких дополнительных тестов для подключения. Что с одной стороны делает ее доступной для начинающих инвесторов, а с другой – ограничивает как в наборе доступных инструментов, так и в уровне концентрации портфеля на одном инструменте. 2. В стратегии не практикуются многочисленные краткосрочные сделки (это в итоге приведет к ограничениям по размеру стратегии), поэтому в портфель отбираются активы, имеющие достаточный потенциал роста на горизонте 1-3 месяца. В текущей ситуации, когда рынок медленно сползает вниз под собственным весом, не очень просто найти соответствующие активы. Тем не менее, продолжаю их поиск и мониторинг. Полагаю, что в условиях глобальной неопределенности следует фокусироваться на компаниях внутреннего рынка, а также (возможно) на золоте. Поэтому в предстоящую неделю буду внимательно наблюдать за бумагами , , , Всем хорошего вечера и продуктивной недели! Если остались какие-то вопросы, пожелания, критические замечания – добро пожаловать в комментарии! С удовольствием постараюсь ответить всем 😊