Дебриф по фьючерсным стратегиям: август-сентябрь 2025

Войти

! Дебриф по фьючерсным стратегиям за август и первую половину сентября 2025: &Linda: Валютный тренд Результат мастер-счета с 01.08 по 12.09: -3.18% Результат реального счета с 01.08 по 12.09: -2.91% Текущий состав портфеля: 99.86% 0.14% Рубль 07.08-22.08 был проведен один трейд в шорт {$EuU5} (с убытком -0.83% от позиции) и параллельный ему внутридневной трейд в шорт {$SiU5} на свободный остаток ликвидности (с прибылью +0.47% от позиции). Больше сигналов на открытие позиций не было. &Linda: Валютный тренд mini Результат мастер-счета с 01.08 по 12.09: +1.84% Результат реального счета с 01.08 по 12.09: +1.83% Текущий состав портфеля: 99.78% TMON@ 0.22% Рубль По {$CRU5} за два прошедших месяца не было ни одного сигнала на открытие позиций. Тот факт, что торговая система, стабильно выдававшая несколько хороших сигналов в месяц, перестала их выдавать (при этом на рынке были достаточно сильные и длинные движения), говорит об одном: поведение рынка изменилось. Некоторые авторы систем в такой ситуации предпочитают ждать, пока рынок вновь не вернется в прежнее состояние, когда их системы работали хорошо. С моей точки зрения это надежда на то, что можно дважды войти в одну и ту же реку. Если рынок изменился, и прежняя система больше не работает – нужно менять систему. Кроме того, очевидно еще одно изменение: на рынке продолжает усиливаться роль алготрейдинга. Далеко за примерами можно не ходить: в августе Т-Инвестиции открыли прямой доступ к управлению счетами стратегий через API, и стратегии, основанные на использовании роботов (в первую очередь во фьючерсах), начали стремительно набирать капитал – что также не может не оказывать влияние на рынки. Вывод: требуется не просто замена торговой системы, но и ее полная автоматизация. Робот, одновременно анализирующий поведение десятков инструментов на всех доступных таймфреймах, сможет успешно торговать в новых условиях. А для долгосрочной успешной торговли алгоритм должен включать в себя механизмы самообучения и адаптации к постоянно меняющемуся рынку. Именно этим я занимаюсь прямо сейчас: разработка полностью автоматической адаптивной торговой системы, работающей не только с валютными, но и товарными фьючерсами. Благо, опыт есть. Примерный план работ: 1. 15.09-03.10: Разработка и запуск рабочего прототипа (MVP) на главном торговом счете, отладка и доработка. В действующих стратегиях на этом этапе будут торговаться те же инструменты в ручном режиме, но по новым сигналам. 2. 06.10-17.10: Запуск на выделенном счете, функционал управления ограниченным капиталом, накопление статистики. В действующих стратегиях на этом этапе возможно расширение перечня используемых инструментов. 3. 20.10-31.10: Функционал адаптивности, оптимизация, подготовка к запуску на стратегиях. В действующих стратегиях на этом этапе возможно как расширение перечня используемых инструментов, так и вариативность в длительности сделок (от внутридневных до нескольких недель). 4. 01.11/05.11: Запуск обновленных автоматизированных стратегий с полным спектром доступных фьючерсов. Сроки пока оценочные: что-то может пойти быстрее, что-то медленнее. В ходе регулярных дебрифов буду доводить актуальные новости и сроки. Если остались какие-то вопросы, пожелания, критические замечания – добро пожаловать в комментарии! С удовольствием постараюсь ответить всем 😊 Всем хорошего вечера и продуктивной недели!

Добрый день! Итоги по стратегиям за неделю с 15 по 21 ноября: Linda: Futures droid S Мастер-счёт 10 000, мин.сумма 3 000, рекомендованная 11 000. Результаты по мастер-счёту: -5.52% за неделю, -10.41% в ноябре. Счёт, подключенный с минимальной суммой: -6.93% за неделю, -15.89% в ноябре (с учётом комиссии за результат октября). Linda: Futures droid M Мастер-счёт 68 600, мин.сумма 20 000, рекомендованная 72 000. Результаты по мастер-счёту: -16.60% за неделю, +3.93% в ноябре. Счёт, подключенный с минимальной суммой: -19.58% за неделю, -14.55% в ноябре (с учётом комиссии за результат октября). В понедельник обе стратегии понесли ощутимые потери. Из-за неожиданного поведения API брокера не активировался стоп-приказ по позиции в какао CCZ5, в результате чего вместо нормального stop-loss 2-3% позиция закрылась с убытком порядка 10%. В младшей стратегии S в ходе дальнейшей торговли эти потери удалось частично вернуть (за счёт того же какао 😏). В средней же стратегии M дроиду так и не удалось "зацепиться" за достаточно крупное движение - на всех рынках отмечалась повышенная волатильность, в результате чего стоп-приказы (которые после адаптации алгоритмов теперь, к счастью, снова работают штатно) срабатывали чаще обычного. Были небольшие прибыли, были небольшие убытки, но убытки в итоге чуть перевесили. Если бы не досадное событие в понедельник, младшая стратегия завершила бы неделю в плюс, а средняя - с умеренной просадкой менее 10%. Но даже с учётом этих внеплановых потерь, обе стратегии за неполные 30 дней под управлением дроида показали неплохую доходность: • S: +6.39% за месяц • M: +16.03% за месяц Что ж, путь трейдинга усеян отнюдь не лепестками роз 😏 После потерь важно не опускать руки и продолжать торговлю, внеся в неё поправки, если требуется. Хорошо, что стратегиями управляет дроид, лишенный депрессии, паники, тильта и вообще эмоций. Он просто торгует. Общие особенности стратегий: 1. В стратегии МОЖНО подключаться с минимальной суммой. Торговля построена таким образом, чтобы ключевые позиции присутствовали на счетах всех инвесторов. Доходность может быть ниже, но к убыткам это не приведет. 2. В стратегиях НИКОГДА не будет акций (и фьючерсов на них) или облигаций. Это делает стратегии доступными для инсайдеров компаний и фин.организаций, т.к. сделки не будут требовать согласований и соблюдения "закрытых периодов". 3. Свободные средства размещаются в TMON@. Одна из причин - стремление упростить жизнь тем инвесторам, которые хотели бы выводить прибыль. Фонд за редкими исключениями торгуется в выходные и праздники, и его можно продать без комиссии. Благодарю за ваше внимание, если есть какие-то вопросы - добро пожаловать в комментарии, с удовольствием постараюсь ответить всем 😊

Добрый вечер