Озарт или консервотизьма

Пока я тут игрался со стратегиями следования, совсем забыл про #бичпортфель, зашел к себе в профиль обомлел и оторопел, всю весну я, оказывается, хватал красных весячих песюнов. Это возмутительно! Как же теперь исправлять "данного ситуация"? Дивиденды довольно жидкие в этом году, половина компаний из портфеля не стали платить дивы. Это металлурги и половина ритэйлы и Газпром. Русагро тоже подкузьмил, правда я его подобрал немношк тоже. Штош, будем набивать свой чудесный мешок облигациями и фондами. Точнее я все дивы спущу на это. Попутно в позапрошлом месяце взял Магнит MGNT , пока он валялся никому не нужный. Набираю корпоративные облиги, купоны с них буду сваливать в фонды. Пока второй месяц зеленею. Тьху, тьху, тьху, соответственно. Моня - Аблегцыя мне так порекомендовал. По стратегиям следования, концепция интересная, реализация - жадная, комиссии всë портят. Фьючерсные стратегии, вероятно самые доходные, но там тоже можно вляпаться и обмазаться, т.к. они довольно рискованные. А так, сижу в зосаде, за рыначком наблюдаю, моржыла крутится - монета мутится. Не ставьте такие теги: #учу__в_пульсе а то вы выглядите нелицеприятно. Кого вы учите и чему? P.S.: Петюню снова ухватил за гриву, но и я не тороплюсь особо.

Такая вот грустная история про реализацию #стратегия_автоследования и две недели борьбы с #техподдержка , которые мне утверждают, что они максимально приблизили мой портфель к портфелю владельца стратегии Купонатор Я с ним связался, он любезно предоставил процентное соотношение активов (картинка 1), а то, что я вижу у себя (картинка 2). Каждый раз я получал отписки от #техподдержка , что портфель максимально синхронизирован. Ну что-же, твой выход DeepSeek: [DeepSeek mode on] Дано: Инвестиционный портфель владельца стратегии 37407 руб. В нем 27 различных активов в равных долях, где каждая доля состоит из набора облигаций стоимостью 800 рублей и 16% неизрасходованных средств. Я хочу следовать стратегии владельца, но у меня 13463 рубля. Как максимально близко следовать стратегии владельца? Оптимальное повторение стратегии для вашего капитала (13 463 руб.) 1. Анализ портфеля владельца (37 407 руб.) ‌16% кеша (неиспользованные средства): 37 407×0.16=5 985 руб. ‌Средства в облигациях: 37 407−5 985=31 422 руб. ‌27 активов (облигаций) по 800 руб. каждый: 27×800=21 600 руб. (Но вложено 31 422 руб., значит, каждая "доля" состоит из нескольких облигаций!) ‌Фактическое количество облигаций у владельца: 31 422/800≈39 облигаций (То есть в среднем ~1.44 облигации на позицию.) 2. Адаптация под ваш капитал (13 463 руб.) Сохраняем пропорции: ‌16% кеша: 13 463×0.16=2 154 руб. ‌На облигации: 13 463−2 154=11 309 руб. Вариант 1: Купить столько же облигаций (39), но пропорционально меньше ‌В вашем случае: 11 309/800≈14 облигаций ‌Но 14 облигаций — это меньше 27 позиций, значит, придется уменьшить диверсификацию. Вариант 2: Сохранить 27 позиций, но купить не все ‌Минимальная стоимость 27 позиций: 27×800=21 600 руб. (это больше вашего бюджета). ‌Максимально возможное покрытие: 11 309/800≈14 облигаций→ значит, можно купить 14 из 27 позиций. Оптимальный вариант (компромиссный): ‌Купить 11 облигаций (по 800 руб.) → 8 800 руб. ‌Остаток: 11 309−8 800=2 509 руб. ‌Докупить еще 3 облигации (если возможно) → 3×800=2 400 руб. ‌Итого: ‌14 облигаций (из 27) ‌Кеш: 2 154+(11 309−11 200)=2 263 руб. 3. Как выбрать 14 облигаций из 27? Если владелец не выделял приоритетные активы: ‌Случайный выбор (рандомизация снижает риск перекоса). ‌Выбор самых ликвидных (например, ОФЗ или корпоративные с низким риском). ‌Заменить часть ETF на облигации (если есть такая возможность). Итоговый портфель (13 463 руб.): Компонент Сумма Облигации (14 шт.) 11 200 руб. Кеш 2 263 руб. Всего 13 463 руб. Отклонение от стратегии: ‌Не хватает 13 позиций (из-за ограниченного бюджета). ‌Кеш ≈ 16,8% (вместо 16%) — почти идеально. Рекомендации: ‌Постепенно докупать оставшиеся облигации при пополнении портфеля. ‌Если есть возможность купить дробные облигации (например, через ETF), можно увеличить диверсификацию. ‌Следить за комиссиями, чтобы они не съели доходность. Таким образом, вы максимально близко повторяете стратегию владельца в рамках своего бюджета. [DeepSeek mode off] Учитывайте то, что я взял бОльшую цену на облигации (от 500 до 800 руб., это то, что свалилось в портфель ровно 5 облигаций). В моём случае, деньги валяются в кэше более 70%. #стратегии_автоследования Вот такая история. Что скажете?

Пост для автора стратегии &Купонатор, @PROFITvGORU В комментарии нельзя вставлять картинки, поэтому выложил у себя. Вот так по мнению брокера выглядит следование стратегии, в кэше находится постоянно 70%, я считаю это ненормальным, но брокер утверждает, что это 100% следование.