Это флоатер, доходность рассчитывается некорректно. Облигация просела, потому что заседание по КС 25 октября, а купон фиксируется за 5 дней до даты выплаты купона (15 октября). Т.е. в случае повышении КС в пятницу, купон облигации не увеличится (есть флоатеры, которые реагируют на повышение КС с задержкой 7 дней)

@Frank.K благодарю за развернутый ответ