🤖 Алгоритмы против эмоций: как работают квантовые стратегии в инвестициях Знаешь, кто зарабатывает миллиарды на рынке? Не Уоррен Баффет. И даже не люди. А формулы. Сегодня расскажу, как работают квантовые стратегии и алгоритмические фонды 🧠 Что такое квантовые стратегии? Это инвестиции, основанные не на чуйке, а на математике и данных. Алгоритмы анализируют всё — от цен акций до новостей и экономических показателей — и решают, что купить и продать 📊 В отличие от классического инвестора, который думает: «Акция выглядит недооценённой», квантовый подход считает: «На основе 1000 факторов вероятность роста этой бумаги — 68,4%. Покупаем» 🤖 А кто ими пользуется? 🔹 Renaissance Technologies (фонд Medallion) Доходность до 40% в год. Столько не делает никто. Фонд закрыт для посторонних — туда пускают только своих 🔹 Two Sigma Фонд управляет $60 млрд, в команде — математики, айтишники и специалисты по искусственному интеллекту 🔹 DE Shaw, Citadel, AQR — и другие топ-фонды, где торгуют не люди, а алгоритмы ⚖️ Плюсы квантовых стратегий: ✅ Эмоции исключены. Алгоритм не боится обвалов и не впадает в эйфорию ✅ Обрабатывают огромные объёмы данных, которые обычному трейдеру не по зубам ✅ Мгновенная реакция: сделки происходят за миллисекунды ✅ Иногда находят прибыль там, где человек даже не догадается искать ⚠️ Минусы: ❌ Не всегда понятно, что делает модель. Это «чёрный ящик» ❌ Модели основаны на прошлом — если рынок изменится, алгоритм может «сломаться» ❌ Требует ресурсов, нужны мощные компьютеры, дата-сайентисты, а не просто желание инвестировать 🧩 А что с частными инвесторами? Хорошая новость: участвовать можно, даже если ты не программист 🟢 ETF и фонды с алгоритмическими стратегиями уже торгуются на биржах 🟢 Есть робо-эдвайзеры, которые строят портфель на базе формул — они делают всё за тебя 🟢 И просто понимание принципа квантовых фондов поможет тебе лучше понимать, почему рынок двигается так, а не иначе ‼️ Квантовые стратегии — это не фантастика, а уже реальность. Ты можешь не писать код, но уже сегодня инвестировать через технологии, которые раньше были доступны только фондам на миллиард долларов #обучение #учу_в_пульсе #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #хочу_в_дайджест #инвестиции

Что такое арбитраж в финансах? Арбитраж — это стратегия, при которой инвестор извлекает прибыль из разницы в ценах на один и тот же или схожий актив на разных рынках или в разных формах. Это возможно благодаря неэффективности рынка, когда цены на идентичные активы отличаются на разных торговых площадках 🔍 Принцип работы Арбитражные сделки предполагают одновременную покупку актива на одном рынке по более низкой цене и его продажу на другом рынке по более высокой цене. Таким образом, трейдер фиксирует прибыль за счет ценового дисбаланса. Такие возможности обычно кратковременны, так как рынки стремятся к равновесию, и разница в ценах быстро исчезает 📊 Виды арбитража 🔹Пространственный арбитраж: использование различий в ценах на один и тот же актив на разных географических рынках. Например, покупка акций на одной бирже и продажа на другой, где цена выше 🔹Временной арбитраж: извлечение прибыли из разницы в ценах на один и тот же актив в разные моменты времени. Это может включать сделки с фьючерсами или опционами, где цены зависят от срока исполнения 🔹Регулятивный арбитраж: использование различий в нормативном регулировании в разных юрисдикциях для получения выгоды. Например, перемещение капитала в страны с более благоприятным налоговым режимом ⚠️ Риски 🔸Транзакционные издержки: комиссии, налоги и другие расходы могут снизить или полностью нивелировать прибыль от арбитража 🔸Временные задержки: задержки в исполнении сделок могут привести к изменению цен и уменьшению прибыли 🔸Рыночные риски: непредвиденные изменения на рынке могут повлиять на цены активов и привести к убыткам 📈 Арбитраж в России На российском рынке арбитражные стратегии применяются, но их использование ограничено из-за меньшей ликвидности и меньшего количества торговых площадок по сравнению с международными рынками. Тем не менее, опытные трейдеры находят возможности для арбитража, особенно в рамках Московской и Санкт-Петербургской бирж ‼️Арбитраж — это эффективная стратегия для получения прибыли при минимальном риске, основанная на использовании ценовых дисбалансов на рынках. Однако для успешного применения арбитража необходимы быстрые действия, точный расчет и учет всех возможных издержек #учу_в_пульсе #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #инвестиции #новичкам

📚 Что такое кредитный дефолтный своп (CDS)? Кредитный дефолтный своп (CDS) — это финансовый инструмент, позволяющий инвесторам застраховаться от риска невыполнения долговых обязательств заемщиком. Он представляет собой соглашение между двумя сторонами: покупателем и продавцом свопа 🤔 Как работает CDS? Покупатель CDS регулярно выплачивает продавцу премию за предоставление защиты от дефолта определенного заемщика (например, компании или государства). Если заемщик не выполняет свои обязательства (наступает «кредитное событие»), продавец обязуется компенсировать покупателю убытки, обычно выплачивая номинальную стоимость долга за вычетом его восстановительной стоимости Применение CDS 🔹Хеджирование рисков: Инвесторы используют CDS для защиты от потенциальных убытков по облигациям или кредитам 🔹Спекуляция: Трейдеры могут заключать CDS-контракты, не владея базовым активом, делая ставки на изменение кредитного качества заемщика 🔹Оценка кредитного риска: Стоимость CDS отражает восприятие рынка относительно вероятности дефолта заемщика 🇷🇺 CDS в контексте России На российском финансовом рынке CDS используются ограниченно, в основном крупными финансовыми учреждениями и международными инвесторами. Основные причины — низкая ликвидность и ограниченный доступ к международным рынкам CDS ‼️ Кредитный дефолтный своп — это важный инструмент в управлении кредитными рисками, позволяющий инвесторам и финансовым учреждениям защититься от потенциальных убытков, связанных с дефолтом заемщика #обучение #учу_в_пульсе #пульс_учит #хочу_в_дайджест #новичкам #инвестиции