Получается, если спот вырос, а фьючерс на месте, лонгисты всё равно получат доход, только не от вармаржи, а от фандинга?

фандинг это стимулирующее перераспределение средств между лонгистами и шортистами для поддержания цены фьючерса близкой к цене доллара, но за счëт трейдеров. Если фьюч дороже с лонгистов снимают шортистам дают деньги, если дешевле - наоборот у шортистов забирают. Что б неповадно было отклонять цену фьючерса от курса валюты. Лонгисты перелонговали они платят, шортисты перешортили тоже пусть платят.

это всë происходит в вечерний клиринг в конце основной торговой сессии.