Заметка о торговле фондами от Тинькофф: экватор 2025

Будучи уже забитым под самую крышечку трейдинговой беллетристикой, последние три месяца прошлого года я потратил на оттачивание стратегии на одном инструменте — $TMOS@. На данный момент на нём более 1500 сделок. С начала года и до апреля были попытки применить эту стратегию практически ко всем фондам, но в итоге я остановился на $TRUR, $TGLD@, $TMOS@ и $TITR@. К посту прилагаются скриншоты сделок по этим четырём малышам — зрелище достойнейшее, с винрейтом, стремящимся к 100% (если считать по WAVG или если бы я не выходил из позиций частями). ;) Резюме инструментов: $TRUR В «Вечном Портфеле» лежит ультрадиверсифицированный набор активов. Разве что не хватает квадратных метров московских новостроек и пары мешков с гречкой и патронами 5.56. Из-за этого он кажется скучным и мало волатильным, но его исключительная ликвидность позволяет легко докупать или продавать, когда нужно. $TMOS@ Просто индекс, но с комиссией 0.1% на продажу. Хотел перейти на $TDIV@ или $TRND, чтобы снизить издержки. Составы этих фондов имеют минорные различия, но в плане ценового движения — это братья-близнецы. Проблема в том, что в «Дивидендных» и «Трендовых» акциях нет людей — кроме меня и маркет-мейкера, там торгует от силы 20 человек. Бывало, что на вечерней сессии индекс улетал на несколько процентов, а маркет-мейкер занимался своими делами, и плиты с миллионами лотов зависали на часы. $TPAY Маркет-мейкер позволяет спекулятивно отщипнуть крохи, но заработать больше, чем ежемесячная выплата фонда, — задача нетривиальная. Если удаётся что-то выхватить около его плиты на покупку, то до конца сессии можно скинуть обратно и получить +0.1–0.4%. Но лезть на большие суммы ради доходности ниже, чем у $LQDT, с риском застрять в позиции — сомнительное удовольствие. $TOFZ@ и $TLCB@ (Облигации) Едва бьющийся пульс волатильности. Людей нет. Наверное, интересно для тех, кто хочет купить фонд и уйти в криосон. Мне же хочется за неделю–месяц набрать позицию и выйти из неё. $TGLD@ Это золото и за ним всегда интересно наблюдать. $TITR@ Мои соболезнования тем, кто купил его в долгосрок. Но для меня — вкуснятина. Да, ликвидности нет. Да, IT-сектор — это боль в месте расположенном ниже спины. Но у этого "индекса" есть особенность: он повторяет сильные движения $IMOEXF, но с опозданием — иногда на день-два. Это даёт резкие выносы, которые легко ловить.