Упорядочиваем хаос с волновой теорией Эллиота

Войти

с волновой теорией Эллиота Если рынок двигается волнообразно, то и длину волны можно рассчитать и подготовиться к будущим колебаниям. Такую версию американский бухгалтер Ральф Эллиот выдвинул еще в 1930-х. Изучив природу рынка, ученый выяснил, что он не просто цикличен, но и состоит из отдельных периодов, которые поддаются четкому описанию. Все это затем легло в основу волновой теории Эллиота (EWT). О ней сегодня и пойдет речь. 📌 В чем суть Исследовав поведение рынка за 75 лет, Эллиот пришел к выводу, что его формируют не действия отдельных инвесторов, а совокупные шаги всех участников рынка, которые подчиняются не просто законам толпы, но неким «правилам бытия». Говорим здесь не об абстрактных законах природы, а о вполне конкретном явлении: волны рынка, по Эллиоту, не хаотичны, а подчинены уровням Фибоначчи или золотому сечению (подробнее — тут: ). «Числа бога» основоположник волновой теории обнаружил в каждом ценовом тренде, который, по Эллиоту, всегда состоит из: ▪️ движущих или импульсных волн — движений рынка, которые определяют направление тренда (в какую сторону они направлены — в ту сторону и движется тренд). ▪️ коррекционных волн — движений рынка, противоположных направлению тренда. Фигура из трех импульсных (ими, как правило, являются 1, 3 и 5 волны) и двух корректирующих (2 и 4) волн, по теории Эллиота, может считаться рыночным паттерном. Вслед за ним тенденция либо разворачивается, либо корректируется. В последнем случае на графике дальше образуются три коррекционных сегмента, которые обозначаются буквами A, B, C. Волны A и C считаются импульсными, а B — корректирующей. Вместе эти две масштабных фазы образуют волновой цикл тренда. Но обратите внимание! Так как волны Эллиота можно применять на различных таймфреймах, от этого во многом зависит общая картина. Волны на более мелких таймфреймах могут являться составляющими волн большего порядка. Например, на меньшем таймфрейме начальная фаза цикла волны — волны 1, 2, 3, 4 и 5 — является волной 1 большого тренда на более продолжительном таймфрейме, а коррекция A, B и С на маленьком таймфрейме на большем временном промежутке может выглядеть, как волна 2 и так далее. И что? Правильно выявив закономерности в движениях волн можно предсказать дальнейшее поведение рынка. 🔹 Например, самой интересной — наиболее длинной и быстрой — считается третья волна. Поэтому идеальной сделкой с использованием теории Эллиота называют вход в сделку в конце второй волны и выход из нее — в конце третьей. 🔹 А сигналом к закрытию позиции в свою очередь может считаться завершение пятой импульсной фазы, либо формирование противоположного тренда. Инструменты, позволяющие обнаружить нужные сигналы, можно найти у нас в Терминале (кнопка Паттерны в колонке слева —> Импульсная и/или Коррекционная волна Эллиота). 🪨 Подводные камни Самым сложным в использовании волновой теории Эллиота является определение, в какой фазе сейчас находится цена актива. Дело в том, что одну и ту же ситуацию на графике разные трейдеры могут интерпретировать по-разному, и там, где один увидит одну волну, другой заметит три. Чтобы избежать несостыковок, опытные участники рынка советуют не делать поспешных выводов и торговать только тогда, когда вы достаточно понаблюдали за активом и убедились, что его цена двигается по понятным для вас паттернам. Как только эти принципы начинают ломаться или хуже прослеживается — не зацикливаться и переходить на другой инструмент.

Рынок становится все более непредсказуемым, и именно поэтому базовые принципы, проверенные временем, снова оказываются на первом плане. Автор этой колонки — Айдар Закиров @INVESTOR_22_VEKA, квалифицированный фундаментальный инвестор и создатель ряда инвестиционных стратегий, многократно показывавших высокие результаты. Айдар делится своим подходом к диверсификации и объясняет, почему именно сейчас этот инструмент важнее (и нужнее), чем кажется. 💬 Диверсификация — это ключевой принцип, лежащий в основе многих успешных инвестиционных стратегий. В мире, где экономические и политические факторы изменяются стремительно, способность сбалансировать риски через распределение активов становится жизненно важной для долгосрочного успеха. Иногда диверсификацию объясняют куда проще: «Не кладите все яйца в одну корзину». В основе диверсификации лежит простая логическая мысль: никто в мире не способен на 100% предсказать будущее. История показывает, что лишь одно в мире неизменно: человек и общество постоянно меняются. Вторая важная идея в диверсификации — потерять все намного больнее и вреднее, чем недозаработать. Тот, кто сохранил капитал и адекватно приумножил его, например, может уволиться с ужасной работы и переквалифицироваться. Тот, кто потерял весь капитал, может быть вынужден работать всю жизнь на нелюбимой работе, обязательства его могут быть так велики, что у него не будет времени даже на самообразование. Да, у нас есть примеры тех, кто одной сделкой обеспечил будущее, как и есть те, кто выиграл джекпот. А теперь поставим на одну чашу весов всех, кто потерял, и всю их боль, которую они испытали, а людей, которые испытали радость от резкого роста, — на другую. Чаши весов точно не колебались бы... В этом и вся суть необходимости диверсификации. От метафор перейдем к практике. 🧒 Диверсификация для новичков Ошибки на старте особенно болезненны и могут оставить след, мешающий дальнейшему инвестированию. Например, если новичок вложит слишком большую часть капитала в одну-две акции, а они потеряют 40—50%, это может разрушить его доверие к рынку на всю жизнь. Распределяя капитал между акциями, разными качественными облигациями, индексами и другими активами, можно значительно снизить риски: падение одного актива часто компенсируется ростом других. Диверсификация снижает волатильность. Сбалансированный портфель помогает смягчить колебания, а значит, и стресс (новички на рынке часто не стрессоустойчивы). 👨 Диверсификация для опытных инвесторов С опытом приходит способность более точно оценивать риски и использовать возможности для роста. Диверсификация помогает от неконтролируемых рисков. Естественно, это не бесплатно, а за счет некоторой потери потенциала роста в период стабилизации и развития. Поэтому некоторые инвесторы (в том числе и я) часто применяют гибкий подход: больший упор — на диверсификацию в периоды неопределенности, а при возникновении определенности (особенно слабо учтенной рынком) сокращают количество активов и концентрируют портфель на потенциальных победителях. У Баффетта 70—80% всего портфеля часто были сосредоточены в 7—10 крупнейших позициях. Однако стоит помнить про разный уровень рисков на разных рынках. Избыточная диверсификация может размыть внимание и снизить доходность, хотя для новичка это часто оправданно. ➡️ Сейчас я активно провожу ребалансировку портфелей. Это отличная возможность зайти в стратегии — особенно тем, кто сильно ценит свое время. Две мои стратегии хорошо диверсифицированы и ориентированы на долгосрок (именно из этих стратегий, кстати, я отправляю приличную часть прибыли на благотворительность): Покоряем Космос (комиссии за рост ниже на 2,5%); Инвестор XXII века PRO (комиссии за следование ниже на 50%). В этих портфелях топ-позиции сейчас занимают: • из ETF — TLCB; • из акций — НОВАТЭК. #пульс_авторы ⭐ Понравилось, как пишет автор? Подпишитесь на @INVESTOR_22_VEKA, чтобы не пропустить новые посты!

10 декабря состоялась новогодняя вечеринка для авторов Пульса. Мы подвели итоги года, поговорили о главных достижениях T и обсудили планы на 2026-й. Президент Т-Технологий Станислав Близнюк рассказал о результатах и планах, исполнительный директор Т-Технологий Вячеслав Цыганов — о том, почему T — технологическая компания и как развивается направление ИИ, а Дмитрий Панченко, CEO Т-Инвестиций, поведал о комплексном подходе к клиентам с учетом их потребностей в накоплениях и инвестициях. Отдельным блоком поговорили о «Роликах» — новом формате, который позволит авторам Пульса делиться эмоциями, короткими наблюдениями и материалами быстрее и удобнее. В 2025-м появится ждем еще несколько новых инструментов, которые помогут блогерам создавать более разнообразный контент, — следите за обновлениями! ⬇️ Чтобы почувствовать настроение вечера, собрали посты авторов, которые были на мероприятии и уже поделились своими эмоциями. Больше фотографий и впечатлений — в их профилях. @bebeshkin → https://www.tbank.ru/invest/social/profile/bebeshkin/2436094d-850b-4ab4-b74c-2773220e4c94 «Рад был встретиться с коллегами по трейдингу @vadya93 и @DmitriyMh. Обсудили тяжелый 2025 год, текущий новостной фон и дальнейшие надежды на рост. Хочу поблагодарить @Pulse_Official и @T-Investments за приглашение. Очень приятно вновь окунуться в Алтайский вайб и провести приятно время». @Aleksei_Midakov → https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Aleksei_Midakov/65a47df4-3034-4f4c-bfa1-58bf28031d46 «Спасибо команде Пульса за проведенное мероприятие и милые и теплые новогодние подарки, которые уже успели украсить елку и пригодятся в холодную зимнюю пору». @vadya93 → https://www.tbank.ru/invest/social/profile/vadya93/f8d5abdd-0108-47ff-8464-9bb3b405afed «Вчера удалось провести время в компании ведущих блогеров Пульса: обменялись взглядами на рынок, шутили… Потом еще и в квиз зарубились не на шутку 😄 Атмосфера получилась очень тёплая и дружеская. Спасибо @Pulse_Official за прекрасную организацию!». Ставьте 👍, чтобы в следующем году мы с вами встречались чащеа, а хороших новостей на рынке было больше!

🌊 Упорядочиваем хаос