Преимущество в торговле: Ожидаемое значение Ожидаемое значение (или ожидаемое ожидание) - это термин из теории вероятностей, который активно используется в биржевой торговле сильными мира сего. Для нас важно определить ряд сценариев, каждый из которых имеет точно определенную прибыль (или убыток), а также количественно оценить вероятности возникновения каждого сценария. Для этого, чаще всего мы анализируем различные торговые графики, но как вычислить сводную статистику по историческим сделкам? Ведь сложность заключается в том, что мы должны делать предположения о том, насколько близко эти будущие условия повторятся? Кроме того, нам также необходимо убедиться, что наши расчеты включают все возможные исходы, чтобы вероятности в сумме равнялись 1.0; Иногда это бывает сложно сделать, в реальных условиях, где в будущем могут произойти непредвиденные вбросы и черные лебеди. Пока, оставим эти соображения в стороне и сосредоточимся, на лежащей в их основе математике. Всем фанатам Физ.мата привет, давайте вместе разбираться, в том что в школе и универе не смогли объяснить, всем гуманитариям, помогайте. 😂😂😂😉 Умножение на прибыль по каждому сценарию и на вероятность возникновения каждого сценария создает средневзвешенное вероятность прибыли. Представим это всё в виде - "Формулы ожидаемого значения" Берем, 1) всевозможные вероятные сценарии, обозначим их буквой - K 🚀🎢 2)каждый из сценариев приводит к прибыли, обозначим буквой - X 🤑 3) а связанную с ним вероятность, буква - P 💸 4) Ожидаемое значение буква - E 💰 Получаем следующее: E(X) = x1 p1 + x2 p2 + ··· + xkpk Например, мы можем либо заработать, либо потерять 1 пункт с 50% вероятностью любого исхода. E(X) = .5(1) + .5(-1) = 0. Важно понимать, что, ожидание представляет собой среднюю сумму, которую мы планируем заработать или потерять в каждой пробной версии. ❗ Как и многие вещи в области вероятности, ожидаемое значение справедливо только для довольно большого размера выборки и зависит от временного горизонта. Даже играя в игру с нулевым ожиданием, вполне возможно, что может быть много выигрышей или проигрышей подряд, или в какой-то момент действительно удалось получить, значительную прибыль или убыток. На самом деле, очень вероятно, что это будет происходить, потому, что случайные данные, как правило, содержат гораздо больше последовательностей запусков, чем ожидает большинство людей. На более крупной выборке вполне, вероятно, что фактическое реализованное значение начнет приближаться к теоретическому ожидаемому значению, но искажения имеют место быть. ❗❗ Суть в том, что у нас должно быть преимущество. Если мы не торгуем со статистическим преимуществом перед рынком, все остальное бесполезно. Дисциплина, управление капиталом, исполнительские навыки и позитивное мышление играют важную роль в торговой стратегии, но сами по себе они бесполезны, без положительного математического ожидания. Со статистической точки зрения определение преимущества простое: можем ли мы правильно определить точки входа и выхода на рынке, чтобы при большом объеме выборки сумма прибылей и убытков (P & L) от ваших выигрышных сделок была больше суммы ваших убыточных сделок? Как находить, развивать, совершенствовать и поддерживать преимущество, будем разбираться в следующих постах. 💡✔️ Поддержите развитие канала, вам выгодно мне дополнительный стимул больше и лучше писать 😀 💲🎁 Тариф Тинькофф Премиум — 2 месяца экономии, можно выгодно, торговать на бирже с минимальными комиссиями, а так, 1990 ₽/ в месяц. 💰💰💰 www.tinkoff.ru/sl/44hqUvFqS5 🎉🎁 Выгодный бонус на ваш вкус: 😀 www.tinkoff.ru/sl/3uLTGQrWTKt Кликаем, выбираем бонус, ток обязательно выполняем условие иначе смысл теряется. ✔😀 Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться. Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне. Подписываемся, кто ещё не подписался.✅ #сам_учусь #обучение #пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам2023 #новичкам #расскажу_что_купить #псвп