Профиль инвестора Startsmall | Тинькофф Инвестиции Пульс

📊 ОПЦИОНЫ: ПРАКТИКА Простые комбинации с базовым активом. Опционные стратегии - это реально магия фондового рынка. Без шуток. Открыв их для себя, пути назад уже не будет. 🛡 ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ Начнем с самых простых. Как ты помнишь, опционы схожи со страховым полисом, а значит, мы можем использовать их по прямому назначению - для хеджа (страховки) нашей активной позиции. К примеру, мы не уверены в точке входа или предполагаем движение против нас, которое съест прибыль. Можем купить базовый актив и купить пут ATM. Так мы застрахуем себя от противоположного движения, заплатив за это премию. Если хеджируем шорт - делаем это через покупку коллов. 💡 Помним про дельту: у базового актива дельта = 1, у опциона ATM она ±0,5. Для дельта-нейтральной стратегии понадобится в 2 раза больше опционов, чем акций. 🎰 ДРУГАЯ СТОРОНА В опционах, как и во всей торговле, 2 стороны. Прелесть некоторых брокеров (например, Т-Инвестиций) в том, что они позволяют играть за обе команды. Зачем покупать страховки, если можно их продавать? Быть той самой страховой компанией. Или казино, если хотите. Продавцом лотереек желающим. Вся логика покупки опционов переворачивается зеркально: - Покупатель колла приобретает право купить актив по цене страйка - Продавец колла получает обязанность поставить актив по цене страйка, если опцион экспирировался в деньгах 🎯 НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК Благодаря продаже опционов наши сценарии восприятия рынка расширяются. В линейной торговле мы выбираем направление - лонг или шорт. В опционах мы можем заработать, если актив не вырастет, не упадет, а останется на месте. Само движение в нашу сторону будет не важно, а иногда даже вредно. - Ставишь на падение → покупаешь пут - Ставишь, что падения ниже уровня не будет → продаешь пут При покупке опциона рискуешь премией ради потенциально неограниченной прибыли. При продаже рискуешь потенциально неограниченным убытком ради ограниченной прибыли. Разница только в вероятности. Кажется бессмыслицей? Но все меняется, если в это уравнение добавляется базовый актив. 💰 СТРАТЕГИЯ: ПОКРЫТЫЙ КОЛЛ/ПУТ (COVERED CALL) Пример: Ты купил 200 акций (20 лотов) за 118₽ и сразу продал 200 коллов с ближайшей экспирацией со страйком 120₽. Продав по рынку, ты получишь премию 1,38₽ за контракт или 276₽ - комиссия. Теперь просто ждешь экспирации: ✅ Газпром ниже 120₽ → забираешь всю премию себе ⚠️ Газпром выше 120₽ → премия в любом случае твоя, но по опциону возникнет убыток Допустим, Газпром закрылся по 150₽: - Убыток по опциону: (150-120-1,38) × 200 = 5724₽ - Прибыль по акциям: (150-118) × 200 = 6400₽ - Итого: +676₽ Получается, будто ты зафиксировал позицию по тейку в 121,38₽ (страйк 120 + премия 1,38). Поздравляю, тебе заплатили за тейк! 🎉 Для пута с шортом всё работает точно так же. 🔧 ЛУЧШИЙ СПОСОБ ДЛЯ "ЗАСТРЯВШИХ" ПОЗИЦИЙ Покупатели условного по 80₽ могут спокойно продавать коллы, обеспеченные своей позицией, каждую неделю и собирать премию. Рано или поздно получится выйти в совокупную прибыль по этой позиции. Точно лучше, чем просто сидеть и ждать чуда. ⚠️ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ 1. Т.к. у нас опционы расчетные, а не поставочные, твоя позиция по Газпрому останется при тебе после экспирации. Чтобы взаимозачесть убыток по опциону с прибылью в акциях, нужно закрыть позицию самостоятельно. 2. С поставочными опционами было бы интереснее: при продаже пута получал бы акции по цене страйка, при продаже колла вставал бы в шорт. Это повысило бы ликвидность и привлекательность инструмента. Интересно, что на этот счёт думает 3. Несмотря на то, что технически конструкция из примера считается покрытым коллом, воспринимают его как непокрытую позицию. Следи, чтобы это не влияло на плату за перенос через ночь. Это, конечно, следовало бы исправить на стороне брокера. --- Ну как тебе такой взгляд на торговлю? 😏 То ли еще будет. До скорого и удачной торговли!

📈 ОПЦИОНЫ: ПРАКТИКА 💪 ГОЛЫЕ ОПЦИОНЫ (Naked options) Самая простая стратегия - покупка «голых» опционов. Голыми они называются, потому что вся позиция состоит только из одного однонаправленного контракта. У такой стратегии: - Ограниченный убыток - Потенциально неограниченная прибыль По сути мы лонгуем дельту + гамму, то есть делаем ставку на движение актива. 🎯 КОГДА ПОКУПАТЬ Важно поймать момент, когда на рынке низкая подразумеваемая волатильность (IV -implied volatility), тогда не будет наценки на премию. Я не нашел где посмотреть IV у нас, поэтому действуем с учётом факторов, которые её повышают: - Рынок ждёт важное событие (ЦБ, отчёты) - Резкая реальная волатильность (аномальный рост/падение) В такие моменты страховки дорогие. ⏰ ВРЕМЯ ДО ЭКСПИРАЦИИ Чем ближе к экспирации, тем агрессивнее гамма. Опцион с ближней датой сильнее реагирует на изменение цены, чем дальний. Логика проста: если дальний опцион был вне денег и вдруг оказался в деньгах, у него ещё много времени снова выйти из денег. Чего не скажешь о тех, кому жить осталось недолго. 💰 OTM vs ATM С точки зрения отдачи выгоднее покупать OTM опционы. Но важно, чтобы за срок жизни у них был реальный шанс выйти в деньги. Либо закрывать их очень быстро при движении в вашу сторону. Не стоит брать 240 пут на Сбер с экспирацией завтра при цене 290₽. Но если срок жизни длинный (3+ месяца), можно спокойно взять дальние OTM - при движении в твою сторону они всё равно будут дорожать, просто не так быстро. ⚠️ Проблема: с OTM может не быть ликвидности. Тогда придётся брать ближе к деньгам - это увеличивает потенциальный убыток, но сильно повышает вероятность заработка. 📊 КОГДА ФИКСИРОВАТЬ Практика показывает: лучше не держать опционы до экспирации. Чем раньше произойдёт движение, тем больше заработок - тета ещё не успеет сожрать внешнюю стоимость. Если образовалась прибыль, задай себе вопрос: насколько вероятно, что актив продолжит двигаться в том же направлении так же быстро или быстрее?🤔 Если считаешь, что контртрендовое движение более вероятно - фиксируй или используй другой опцион для менеджмента позиции (но об этом в другой раз). 🔥 НЕОЧЕВИДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Я раньше не думал о них под таким углом, но такой взгляд открывает новые горизонты риск-менеджмента. Пример: У тебя 100 000₽, и ты хочешь зашортить в ожидании падения. Вариант А: Открыть шорт на 344 акции Но тут тебя ждут: - Стресс от стопов и гэпов - Комиссия за перенос позиции (плата за заёмные средства) - Риск поймать маржин-колл при росте. Вариант Б: Купить 344 пута в паре страйков от денег с экспирацией через месяц+ Сейчас пут со страйком 280 и экспирацией в декабре стоит ~8₽ → вся позиция 2752₽ + комиссия. Остальные 97 240₽ можно вложить в фонд ликвидности или другой актив для диверсификации. Для получения гарантированной доходности и минимизации потенциальных убытков от стратегии. Так ты: - Не паришься о стопах и гэпах - Не платишь комиссию за перенос - Имеешь ограниченный риск (максимум потеряешь 2752₽) - Максимизируешь потенциальную отдачу При движении в твою сторону можно зафиксировать прибыль и переложиться в новые контракты (роллирование) - сохранишь позицию и продлишь срок жизни. Если цена идёт против - твой риск ограничен. После экспирации освежишь анализ и решишь, возвращать ли позицию с новой порцией денег. А возможно до экспирации идея еще и сработает. ————— 🔜 Дальше поговорим о более сложных стратегиях, ибо это только верхушка айсберга. Всем удачной торговли!

📚 ОПЦИОНЫ: СТОИМОСТЬ И ГРЕКИ Продолжаем изучать опционы. У опционного контракта существует 2 стоимости - внутренняя и внешняя. 💰 ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ Внутренняя стоимость опциона - это его стоимость на момент экспирации. 🔴 Опцион экспирируется «вне денег» (Out of The Money, OTM) - Колл закрылся ниже страйка - Пут закрылся выше страйка → Внутренняя стоимость = 0 🟢 Опцион экспирируется «в деньгах» (In The Money, ITM) → Внутренняя стоимость = разница между страйком и текущей ценой базового актива (т.к. 1 опцион = 1 акция) Пример: У тебя куплен КОЛЛ на $GAZP со страйком 115₽. - Газпром закрывается по 114,99₽ → внутренняя стоимость = 0 - Газпром закрывается по 115,50₽ → внутренняя стоимость = 0,50₽ ————— 🎭 ВНЕШНЯЯ СТОИМОСТЬ Здесь кроется вся сложность и многогранность данного инструмента. Внешняя стоимость - это стоимость опциона ДО экспирации. В момент экспирации она равна 0. На неё влияют несколько параметров, их называют «греки», потому что обозначаются буквами греческого алфавита. ⚠️ Мне не удалось найти реальне греки опционов на Мосбирже, поэтому в примерах будут теоретические цифры - чтобы понять концепцию ценообразования. 📊 ГРЕКИ Δ ДЕЛЬТА Показывает, на сколько изменяется цена опциона при движении базового актива на 1₽. - У коллов: от 0 до +1 - У путов: от 0 до -1 (важный момент!) - У опционов «около денег» (At The Money, ATM): дельта около ±0,5 Пример: У тебя куплен ПУТ на $VTBR со страйком 68₽ в момент, когда акция торгуется по 68₽. Опцион стоит 1,50₽, дельта = -0,5. - ВТБ упал до 67₽ → твой пут подорожал на 0,50₽ → стоимость 2₽ - ВТБ вырос до 69₽ → твой пут похудел на 0,50₽ → стоимость 1₽ 💡 Некоторые трейдеры трактуют дельту как вероятность экспирации «в деньгах»: - Дельта 0,5 → 50% вероятности - Дельта 0,01 → 1% вероятности Γ ГАММА Всё становится интереснее, когда к дельте добавляется её подруга гамма. Этот параметр отвечает за скорость изменения дельты. За время жизни опциона ни один из его параметров не является статичным. Гамма показывает, насколько изменится дельта при движении базового актива на 1₽. Продолжая пример с ВТБ: - ВТБ на 67₽ → дельта пута = -0,512 - ВТБ на 66₽ → дельта пута = -0,530 - ВТБ на 69₽ → дельта пута = -0,488 - ВТБ на 70₽ → дельта пута = -0,470 По сути, дельта и гамма в комбинации работают как динамическое плечо. Проще их понять на примере: Купив 100 опционов с дельтой 0,3, твоя позиция ведёт себя так, будто на руках 30 акций. При быстром движении в твою сторону «виртуальное» количество акций на руках увеличивается - вплоть до 100 (если опцион вышел глубоко в деньги или находится в деньгах на момент экспирации). В то же время, если цена движет против тебя — ты просто «теряешь» число акций на руках. Красота, правда? Θ ТЕТА Главный «враг» покупателя опционов - время. Тета показывает как быстро будет дешеветь опцион. Чем меньше опциону остается жить, тем быстрее он теряет внешнюю стоимость. V ВЕГА Грек, отвечающий за подразумеваемую волатильность (не фактическую!). Когда рынок закладывает большие движения - «страховки» начинают дорожать. Например, перед заседанием ЦБ, одобрением лекарства, отчётом компании и т.д. ⚠️ Когда событие происходит, почти всегда реализованная волатильность оказывается ощутимо ниже подразумеваемой → цена на контракты резко падает. ————— Все эти параметры влияют на теоретическую стоимость опциона. Но есть ещё один важнейший фактор — ликвидность. У каждой сделки есть свой контрагент. Если ты хочешь купить опцион — кто-то должен тебе его продать. Поэтому рыночная стоимость может значительно отличаться от теоретической. Это касается не только Мосбиржи, на разных биржах у этого инструмента можно наблюдать проблемы с ликвидностью. Так что это то, с чем приходится мириться. ————— Теперь, когда мы разобрались с тем, что как считается и от чего зависит, можем приступать к практической части. 🔜 В следующем посте мы рассмотрим, как можно интегрировать опционы в свою торговлю.

📊 ОПЦИОНЫ Сложный и интересный финансовый инструмент, который кратно позволяет расширить варианты торговли (или потери депозита🤑). 🔍 ЧТО ТАКОЕ ОПЦИОН Опцион - это контракт, дающий тебе право получить актив по заранее оговорённой цене в течение определённого срока. Лучшая аналогия из реальной жизни - страховой полис. У тебя есть: - срок действия полиса (дата экспирации) - условия наступления страхового случая (нахождение цены выше страйка для коллов и ниже страйка для путов) - стоимость полиса (премия за опционный контракт) 📈 НАПРАВЛЕНИЯ Поскольку опцион — это «страховка» от рыночного движения, у них есть 2 направления: - Ставишь на рост актива → покупаешь опцион КОЛЛ - Страхуешься от падения актива → покупаешь опцион ПУТ ⚙️ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАКТОВ 1️⃣ По типу: - Поставочные - после экспирации физически получаешь актив в обмен на опционы - Расчётные - получаешь разницу в стоимости 2️⃣ По способу оплаты: - Маржируемые - в клиринг с тебя списывают/начисляют стоимость опциона в виде вариационной маржи - Премиальные - сразу платишь фиксированную стоимость 3️⃣По виду исполнения: -Американский (можно исполнить в любой момент) -Европейский (опционы в деньгах исполняются в экспирацию) Исполнение опциона - конвертация контракта в базовый актив ⚠️ Дальше я буду говорить только про премиальные опционы. На Мосбирже к таким относятся только расчётные (что, на мой взгляд, является большим упущением — может быть, это когда-то изменится, и это напрямую скажется на ликвидности инструмента). 💼 МЕХАНИКА НА ПРИМЕРЕ Для простоты понимания, пример несколько упрощен. В дальнейших постах расскажу подробнее. Возьмём . На момент написания поста он торгуется на уровне ~287₽. Ближайшие доступные страйки — 290₽ и 280₽. Для примера возьмём контракты с ближайшей датой экспирации 15.10.2025. Покупая 1 опцион КОЛЛ со страйком 290₽, ты получаешь право купить 1 акцию Сбера по 290₽. Ты платишь за опцион премию (стоимость опциона) ~3₽. Теперь твоя средняя для «безубыточной» акции Сбера на момент экспирации - 293₽ (страйк + премия). 📊 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ Допустим, 15.10 Сбер закрывается по 300₽: Вариант 1: Купил акцию по 287₽ - Прибыль: 13₽ с акции - Доходность: 4,5% Вариант 2: Купил опцион КОЛЛ за 3₽ - Прибыль: 7₽ (300₽ - 293₽) - Доходность: 233% 🚀 🦢 А ЧТО ЕСЛИ ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ? Представь: Сбер резко свалился до 270₽ и до экспирации не восстановился. Вариант 1: Купил акцию без стопа - Убыток: 17₽ - Просадка: 6% - Можешь держать дальше в надежде на восстановление Вариант 2: Купил опцион - Убыток: 3₽ (100% вложения) - Опцион просто сгорает Здесь есть место для дискуссии. Ведь акцию ты можешь не продавать, и, может быть, через полгода, год, два Сбер вернётся к твоим значениям, и ты даже выйдешь в плюс. А опцион сгорает, и на этом всё. Каждый решает сам, что лучше. Но касательно опционов — всё это даже не верхушка, это только маленький кончик айсберга. 🔜 Дальше — интереснее. На картинке опционная доска для сбера: Желтый - выбор даты экспирации Фиолетовый - столбик страйков Зеленый - конкретный контракт, о котором идет речь.

🎯 ОПЦИОНЫ НА МОСБИРЖЕ Пока на рынке всё никак не начнут радовать быков, а я в основном занят тем, что отстраиваю и тестирую торговых ботов и разрабатываю несколько интересных сервисов, я решил дать ещё один шанс опционам на Мосбирже. И открыл для себя, что, несмотря на большие проблемы с ликвидностью, на этом рынке тоже какая-то жизнь есть. И свои копеечки с него можно урвать, особенно если знаешь, что делаешь (и не жадничаешь😏) 💡 А тот факт, что у некоторых брокеров (например, в @T-Investments) есть опция продавать опционы — открывает возможность для выстраивания различных стратегий. Поэтому дальше тут будет серия постов про этот инструмент, чтобы ты тоже открыл его для себя, как когда-то я. И, возможно, интегрировал его в свою торговлю. Для затравочки: 🔥 ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ОПЦИОНАМИ В линейной торговле есть только 2 опции — ставить на рост или на падение. С опционами всё интереснее, с ними можно: ✅ Заработать на отсутствии роста/падения ✅ Получить непропорционально большую прибыль, предсказав угадав цену закрытия базового актива в экспирацию ✅ Получить деньги за тейк-профит по своей позиции ✅ Использовать эти деньги, чтобы «застраховать» прибыль И многое другое. 📌 Все посты будут доступны по тегу ⚠️ ДИСКЛЕЙМЕР Все посты служат исключительно знакомству с инструментом, не являются призывом к действию и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Погнали разбираться! 🚀

А теперь про сценарии использования индикатора из поста ниже ⚙️Настройки: В настройках, в системе трендов выбираете new trends. В новой системе вы можете настроить параметры чувствительности buy/sell сигналов. Сейчас у них есть определенный запас хода после пересечения линии тренда (желтая скользящая на графике) прежде чем будет сигнал на покупку. Это надо чтобы было менее шумно в случае боковика вокруг этой скользящей. Если хотите увеличить кол-во сигналов то скидываете Bounds в 0 и ema length в 1. соответственно если нужно уменьшить кол-во сигналов - увеличиваете эти значения. Также есть возможность включать/выключать сигналы, уровни ADR (average daily range - уровни которые актуальны внутри дня для интервалов кратных 15 - 1 3 5 15 45 минут. ), а также отключать заливку, менять цвет свечей. Но самое главное есть опция формировать уведомления под себя Просто выбираете какие уведомления нужны галочками, и потом создаете оповещение. На этом по настройкам всё. Теперь про сам индикатор. ____________________ Он интуитивно понятный, но на всякий случай объясню сценарии использования. 1) это хороший фильтр рыночных условий. В нём выделено 8 фаз: аптренд, даунтренд, бычий / медвежий разворот, ранние медвежьи/бычьи признаки и передходные настроения - бычьи/медвежьи. Они выделены цветами на фоне на графике и подписаны в таблице трендов. Помимо самого характера тренда есть еще колонка посвященная его силе. Тренд считается с момента касания желтой скользящей. Чем дольше он длится и чем дальше от скользящей, тем он сильнее. Тем более вероятно, что откат будет выкуплен и тренд продолжится (хотя бы ненадолго) ❗️Если тренд слабый - поддержки могут пробиваться, тренды сменяться более резко и можно попасть в распил. Само собой удерживать лонги во время очевидного даунтренда выглядит преступно. Теперь у вас есть наглядный способ увидеть когда даунтренд начинается, и какие уровни (желтая линия) надо пересечь, чтобы он кончился. 2) использование мультитаймфреймовости, для идеального входа. Тренды разворачиваются от младшего к старшему. И если на старшем расстояние до скользяшки довольно большое, то это не значит что нельзя заработать. Можно, но вход придется искать на более младших фреймах, и ретест этой скользяшки на крупном фрейме рассматривать как зону сопротивления и выход. (см пример с , обе сделки были бы с идеальным входом и выходом) 3) второй вариант если у нас бумага трется вокруг скользяшки на старшем фрейме и она объективно в долгом и затяжном даунтренде, то велика вероятность его смены и близкого дна. Соответственно младшие фреймы стоит рассматривать для попытки входа в более масштабный аптренд. 4) интрадей уровни используются для интрадей торговли ) тут всё очевидно, просто зоны поддержки и сопротивления. Очень редки сценарии когда цена за день проходит больше 2 adr. А значит, зная диапазон, где она будет ходить и уровни, между которыми она будет гулять, можно попробовать это расторговать. 5) Отдельно скажу про сигналы BEAR REV BULL REV и их варианты с low_vol. Это сигналы максимальной слабости текущего тренда и высокая вероятность коррекции. поэтому можно их использовать как сигнал к сокращению позиций/подтягиванию стопов/наращиванию хэджа. Low vol означает low volatility. Как правило при наличии сильного предшествующего тренда это увеличивает вероятность сильного импульса в противоположном направлении. Без него они скорее всего окажутся ложными (пример с воронежем #2 или NVDA), кстати в случае с NVDA обратите внимание что нахождение под скользашкой может указывать на небычью среду (но это не означает, что она медвежья), просто означает держать свои деньги подальше от этого актива почти на год :) Вот такой получился индикатор. Надеюсь он вам поможет в вашей торговле, делитесь своими идеями использования и мыслями по нему. Всем удачи! 💰💵

Друзья, всем привет и хороших выходных! Надеюсь пост не забанят:) Согласитесь круто сбежать с рынка перед обвалом и началом медвежки ? Перед ковидом, перед СВО, во время майской раздачи прошлого года. И купить тогда когда скучный боковик закончен и начинается новый бычий тренд, не набирая там шортов. Вот в этом поможет новая версия моего индикатора для Trading View - ADR (Average Daily Range) Он будет полезен не только дейтрейдерам для которых собственно и существуют внутридневные ADR уровни, но и в целом большинству трейдеров и инвесторов, чтобы по графику понять текущую фазу рынка, и скорректировать свои стопы/тейки, размеры позиций. В эту версию были добавлены сигналы buy/sell, возможность включить уведомления на разные события с этим индикатором (пересечение трендовой, смена трендов, пересечение уровней adr), а также новая логика расчета трендов. Для тех кто уже использует индикатор, старая логика тоже была сохранена :) Как по мне этот индикатор очень неплохо помогает фильтровать сделки и гораздо лучше понимать рыночный контекст (бэктесты это подтверждают, использование индикатора трендов как фильтра для входа/размера позы СИЛЬНО улучшает результаты работы стратегий) Добавить скрипт себе можно бесплатно по ссылке👇👇: Если возникнут вопросы по нему с радостью отвечу :) Всем хорошего вечера и прибыльных сделок! ✌️

Третья, завершающая часть. Про то, почему сейчас идеи выглядят как 50/50, однако почему я предпочитаю быть в позициях, нежели не быть, но почему я быстро выхожу в кэш, если мне хоть что-то не нравится. Глянем к примеру на на 1мес тф (рис.1). у нас есть вариант как продолжить на истхай с текущих и это станет новым локальным минимумом. Есть вариант уехать на 160 и всё еще сохранить бычью структуру. Есть вариант уехать на 100 и всё равно сохранить бычью структуру. А есть вариант, что был поставлен новый низкий хай медвежьей структуры и улететь куда-нибудь на 40 и 20 по сберу - да изи ) Глобальная картина выглядит мягко скажем неоднозначно, чтобы держать лонги долго пока что. Провалимся на дневной фрейм - рис 2. У нас есть -медвежий импульс 330-240 -бычий импульс отскока 240-273 -медвежье движение 273-254 (пока что) И нет ясности мы поедем дальше вниз или вверх. Вероятности примерно равны. При этом сбер чтобы сохранить локальную бычью структуру может съездить выше 240,01 - и останется бычьим, а это еще 7+% запаса хода ) Перейдем на часовой фрейм. - рис. 3 Здесь у нас был неплохой бычий импульс, и теперь у нас есть расстояние до 254,1 чтобы остаться бычьими локально. Вопрос - где закончится текущий коррекционный импульс и закончится ли он именно как коррекция бычьего импульса или перейдет в смену тренда. В зависимости от того как относиться к ситуации можно выстраивать свою стратегию торговли. Учитывая контекст, и понимая, что у нас не было формальной смены тренда даже на часовом тф (пока что у нас есть только гипотетическая возможность этого), я оперативно закрываю лонги при любых признаках коррекционного импульса, потому что коррекционный импульс может перерасти в обвал, и обвал сильный. При этом я стараюсь покупать там, где потеряю маленькое количество денег, если гипотеза окажется неверной. Потому что объективно, есть бумаги (не сбер) которые могут дать иксы и сейчас как раз формируют интересное. Тот же киви из прошлого поста. Или (рис 4) - там вопрос лишь в точке входа. Сейчас он из такой структуры пойдет вверх, или сперва создаст новый высокий минимум более масштабный. поэтому я пробую входить, но если в моменте некрасиво - я выбегаю. потому что понимаю, что лучше 5 раз отдам по 1% а на шестой заберу импульс в 15, чем один раз уеду вместе с активом на 20-30%. Поэтому пробую, пробую, пробую ) пока попытки входа чаще успешные, чем нет :) И конечно делюсь идеями с вами, надеюсь это помогает хоть немного. Медвежий рынок запарил если честно, но такова реальность, так живём. Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

Первая часть: Во второй части хотелось бы затронуть два аспекта - это анализ и торговля по нему. Для начала определю для себя, что для меня трейдинг как процесс: 🔸На основе анализа выдвигается гипотеза, что цена поведет себя определенным образом в определенный временной промежуток. 🔹Обозначается уровень, на котором будет считаться, что гипотеза была ошибочна. ❌ 🔸Исходя из этого рассчитывается размер позиции. 💰 🔹Определяются критерии выхода из сделки в плюс (тейк, трейлинг стоп). 📈 ✅Только после этого открывается сделка. Начнем с анализа В своем анализе я привык использовать картину старших фреймов - дневной или недельный для понимания контекста. Часовой и ниже для поиска точек входа. Правило тут следующее - младший фрейм формирует картинку на старшем фрейме. Соответственно локальное лучше воспринимать как часть глобального. ❗️Медвежий тренд на 5м может стать началом медвежки на 1ч. Медвежка на 1ч может стать началом медвежки на дневном, а медвежка на дневном легко переходит в квартальный даунтренд. То же верно для бычьего тренда. 👀Взглянем к примеру на {$QIWI} на дневном таймфрейме (рис.1). У нее очень давний и сильный даунтренд, однако, если вовремя поймать бычий сигнал - можно поучаствовать в хорошем движении вверх на сотню процентов. ✍️Мы видим, что за понижением прошлого максимума следует понижение минимума, и так происходит до тех пор, пока в сентябре-октябре 2022 не случается перевес со стороны покупателей. И последний минимум не обновляется, хотя цена находится близко к нему. Соответственно логично выстроить гипотезу, что возможно медвежий тренд временно закончился, поставить стоп за прошлый минимум и занять длинную позицию.(обратите внимание на каком уровне закончился бычий импульс😉) Совсем недавно, 🗓2 сентября, {$QIWI} опять сделал подобное - начал формировать бычью структуру (новый минимум выше предыдущего, и это после волны повышенного спроса). И вот я выдвигаю гипотезу, что наиболее вероятный сценарий, что прежде чем окажется ниже 133, он сходит на 429,6 и возможно выше.🚀🚀 🔍Чтобы найти точку входа, нам надо приблизить график. Возможно на часовой таймфрейм, но пока останемся на дневном. Надо, чтобы бумага сохраняла бычью структуру локально и купить там, где будет предполагаемый новый, более высокий минимум, или на более мелком фрейме найти разворот, и считать, что новый минимум установлен. Зарождение бычьей структуры видно на рис. 2 (зеленая стрелка), а твх надо искать 6-9 сентября. ⏱️Перейдем на 5м фрейм (рис.3) Мы увидим, что 6 сентября ничего подходящего под критерии не было. Там как раз был обновлен локальный 5м минимум, и после этого установлен новый локальный 5м максимум, который был пробит с открытия 9 числа, соответственно можно было предположить, что ниже, чем минимум отката этого импульса, или минимум предшествующий этому импульсу мы уже не окажемся и в момент отката по любой из зеленых стрелок, спокойно собрать себе позицию поставив стоп опционально за один из трех уровней: - минимум отката после последнего импульса - 155,6 - минимум перед импульсом (перед закрытием 6 числа) - 154 - минимум 6 числа - 152,4 В контексте потенциала (429,6) ни один из этих стопов не является критичным, если гипотеза окажется ошибочной. А теперь вернувшись назад в будущее (рис 4.), вы увидите, что ни один из этих стопов не был тронут, а цена с того момента дала 72+% Я зашел в это движение позже, но логика входа была абсолютно такой же. Сейчас, после жирного импульса на старшем фрейме должен сформироваться откат ( он уже начался сегодня – рис. 5), соответственно остается дождаться формирования новой бычьей структуры. Какой будет эта структура и на каком уровне можно только предполагать, но логика остается неизменной. Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

Давно не было обучающих постов, надо это исправить. Будет две основные части статьи, одна где самые базовые термины и концепции, вторая практическая про то как я их применяю в своей торговле. А в третьей, я распишу свой взгляд на текущую ситуацию, и как это в моменте влияет на частоту и прибыльность сделок. Возможно что-то из этого было в предыдущих статьях, а что-то вы и так знаете, но повторение мать учения, да и с тех пор новых подписчиков кратно прибавилось :) Начнем с некоторых терминов: 📍Тренд - это устойчивое направленное движение цен финансовых активов или рынка в целом на протяжении определенного периода времени. Выделяют два основных типа трендов: 📈1. Бычий тренд (восходящий тренд): - Характеризуется последовательным ростом цен на протяжении определенного периода времени. - Каждый новый ценовой максимум превышает предыдущий. - Каждый новый ценовой минимум превышает предыдущий. - Это отражает оптимистичные настроения инвесторов и преобладание спроса над предложением. 📉2. Медвежий тренд (нисходящий тренд): - Характеризуется последовательным снижением цен на протяжении определенного периода времени. - Каждый новый ценовой максимум ниже предыдущего. - Каждый новый ценовой минимум ниже предыдущего. - Это отражает пессимистичные настроения инвесторов и преобладание предложения над спросом. Определение направления тренда является важным аспектом технического и фундаментального анализа для принятия эффективных инвестиционных решений. Мы можем с уверенностью сказать, например, что с мая по сентябрь у нашего индекса был устойчивый даунтренд, а с февраля по сентябрь 23 устойчивый аптренд. (Рис. 1 и 2) Мы видим как цена совершает импульсные движения роста и краткосрочные движения против основного тренда. Так называемые откаты и отскоки (спекулянты фиксируют прибыль или происходят какие-то события которые заставляют продавать, но недостаточные для того чтобы переломить основной тренд). Таким образом мы понимаем, что любой бычий тренд содержит в себе фазы медвежьего тренда, и наоборот. Структура обоих трендов выглядит как на рис 3: -бычий: мин 1 > мин 2, макс 3 > макс 4 -медвежий: макс 1 < макс 2, мин 3 < мин 4 Когда один тренд резко сменяет другой, и по итогу нет развития ни для одного из них - наступает третье состояние рынка - консолидация (боковик). Цена ищет баланс между покупателями и продавцами. Наступает то, что мы видели с сентября 23 по май. (рис. 4) Пока что мы говорили про тренды только с точки зрения цены, оставляя без внимания фактор времени/таймфрейма🕑. Меж тем это важный компонент для понимания картины. Для примера (рис. 5) текущий график IRUS ($Imoex) на 8ч фрейме (справа) у нас всё ещё четкий аптренд, а на 5м в этот же самый момент времени даунтренд(слева). Разница в амплитуде и скорости колебаний. Отсюда и происходит двойственность и субъективность технического анализа. Каждый видит картинку не просто по-своему а может мыслить совсем иным таймфреймом, и, как итог, трактовать поведение рынка под необходимым ему углом, что для него важнее - глобальная картина или локальная. Про мой угол обзора во второй части ⬇️ Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪