Как понять, какие силы руководят рынком в текущий момент?

Войти

Как понять, какие силы руководят рынком в текущий момент? О чем сегодня хотел поговорить? О дельте. Точнее о кумулятивной дельте. Сей инструмент достаточно богато представлен в западных терминалах, но в наших его привыкли обходить стороной. Не во всех, но в основных. Возможно, для многих сказанное ниже будет давно известной инфой, но для кого-то и нет. Народ на биржу приходит перманентно. Хотя и уходит также. Думаю, начать нужно с базы. На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан. См. картинка №1 По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать. По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить. Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее. То есть, если кто-то направит в систему заявку «купить 1 контракт по цене 10», то данный участник ИНИЦИИРУЕТ сделку, ударив в стоящую в стакане заявку. Поскольку инициатором выступил покупатель, то сделка в системе пройдет с направлением «ПОКУПКА». Да, это снова не совсем верно, ибо определение направления будет проходить через очередность выставления заявок, но этак мы уйдем совсем глубоко, и для глобального понимания версия с инициатором будет лучше. Таким образом мы получим поток сделок — «покупок» и «продаж». Каждый из вас может открыть таблицу обезличенных сделок или таблицу всех сделок в своем терминале и увидеть его (поток). Зачем нам это надо? Существует расхожее мнение, что рыночные заявки двигают цену. Т.е. инициирующая сторона заставляет цену двигаться в направлении инициации. Не будем дискутировать по этому поводу. Но зачастую это так и есть. То есть, определив динамику инициирующей стороны, мы можем рассчитывать на понимание направления движения цены. Но ведь у нас есть поток «покупок» и «продаж»? Есть. И что нам надо сделать? Просуммировать одно, второе и получить разницу. Таким образом мы получим ДЕЛЬТУ сделок. А дельта накопленным итогом — это КУМУЛЯТИВНАЯ ДЕЛЬТА. Собственно, теория всё. Как это выглядит на графике? К примеру, возьмем некий экстремум как стартовую точку отсчета дельты. См. картинку №2 Мы видим, что на рынке в активной роли выступают покупатели и цена движется вверх. Обычно дельта начинают считать с начала торгового дня. Представить её можно в виде гистограммы, линии или свечей. См. картинку №3 А как же использовать все эти вещи? Тут есть несколько вариантов. Первый, и самый очевидный, идти за рынком. Если у нас покупок больше чем продаж, то очевидно рынок растущий. А значит надо покупать. Да, при этом движение дельты повторяет движения цены. НО! У дельты есть «водораздел» в виде НУЛЯ, а у цены нет. Дельта может быть положительная или отрицательная. И через это мы определяем направление. Второй вариант. Это использование дивергенций. Я думаю, многим это понятие знакомо. На индикаторах используется постоянно. Тут аналогично. При этом мы имеем хорошую логическую и, что важно, денежную подоплеку. Цена обновляет хай (допустим). Ожидаемо, что число желающих купить должно становится больше. Но кумулятивная дельта не обновляет свой хай. О чем это говорит? Цена уже тупо идет по какой-то инерции, а деньги все меньше и меньше участвуют в этом движении. И? И вполне возможен разворот. См. картинку №4 Есть третий вариант. Это обратная или скрытая дивергенция. Дельта все растет и растет, обновляя свои значения, а цена не реагирует новыми максимумами. И снова возможный разворот. Заметили? Если есть какая-то логическая нестыковка, это ведет к нарушению баланса. И да, всё вышесказанное справедливо в обратную сторону. Обновление лоев ценой и обновление лоев на дельте.

BRZ5 #новичкам #стопы #аналитика Небольшой FAQ по выходу из позиции с помощью индикаторов Аттрактор и Levels. Как делаю я Я уже писал, что изначально аттрактор – это выход. Его первое название «целевая кривая». От слова цель. Да, на нём часто случаются развороты. Тем не менее, с помощью него ищу место выхода. Сразу скажу, что, обладая постисторическим знанием, всегда можно найти выходы лучше. Но в реальном времени мы не знаем, что будет лучше – ждать пробоя Левелс, либо полностью выскакивать с разворотом на аттракторе. Поэтому выход делаю частями. На графике вчерашний брент. Допустим, в зеленой зоне был осуществлен вход в шорт. Причин на это могло быть предостаточно. Что делаю дальше? В точке 1 цена выходит на аттрактор, и я скидываю 50% позиции. Цена выходит на аттрактор в точке 2 второй раз. И я скидываю 50% от остатка. Цена пробивает уровень Левелс в точке 3. Я скидываю остаток. Что это дало? Средневзвешенная цена моего полного выхода из позиции оказалась ниже уровня точки 1 и ниже уровня точки 3. Потому что была точка 2. Т.е. если бы я сразу полностью вышел на первом касании аттрактора или на пробое Левелс, прибыль от шорта оказалась бы меньше. И главное: если бы цена после точки 1 пошла резко вверх и пробила бы Левелс, то моя позиция закрылась бы в профите. Небольшом, но профите. Именно потому, что в точке 1 скинул половину. А если бы я работал на выход только по Левелс, то я бы получил при подобном раскладе убыток. Это ведь одна из основных задач в торговле – увеличить количество профитных сделок.

#обучение #полезное #акции #новичкам