С 11 февраля меняются ставки риска по бумагам нескольких российских эмитентов.

• Сбер (обык., прив.) — до 25%;

• Газпром — до 32%;

• Лукойл — до 25%;

• Яндекс — до 26%;

• Полюс — до 25%.

• Мостотрест — до 50%.

• Красный Октябрь — до 50%.

• МГТС (прив.) — до 50%.

• Ашинский метзавод — до 50%.

• Белон — до 50%. 

С актуальными ставками риска можно ознакомиться по этой ссылке.

Пересмотр ставок риска связан с повышенной волатильностью на рынке. Мы непрерывно анализируем риски и экономическую ситуацию в целом. 

Новые ставки риска затронут тех клиентов, кто пользуется маржинальной торговлей. Им необходимо следить за маржинальными показателями своего портфеля, чтобы не получить маржин-колл.

Что такое ставка риска?

Ставка риска — это вероятность того, что цена актива на бирже изменится, то есть вырастет или упадет. Обычно чем больше ставка риска, тем выше эта вероятность.

Брокер использует ставку риска, чтобы рассчитать обеспечение позиции — то есть сумму, которую вам нужно иметь на счете, чтобы открыть или поддерживать непокрытую позицию. Чем ниже ставка риска, тем больше активов готов одолжить брокер. И наоборот — с высокой ставкой риска размер плеча в сделке будет небольшим или его не будет вовсе.

Подробнее о том, как устроена маржинальная торговля можно прочитать здесь. 

Будет ли у клиентов маржин-колл после повышения ставок?

Брокер вправе принудительно закрыть позиции, если стоимость ликвидного портфеля ниже минимальной маржи. Если повышается ставка риска, то увеличивается начальная и минимальная маржа. Главное, чтобы в таком случае минимальная маржа не стала больше стоимости ликвидного портфеля. Чтобы этого не произошло, можно пополнить счет или закрыть часть позиций.