Самые популярные фьючерсы российского рынка 📊
Ранее мы рассказывали о том, как торговать фьючерсами, и разбирали примеры. Напомним, что обычно инвесторы используют фьючерсы для краткосрочных сделок с плечом или для защиты от рисков. Такие сделки выгодны тем, что прибыль от них может покрыть убытки от снижения цены базового актива (БА). Особенно это актуально на падающем рынке.
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/2a20af88-15cb-4463-ac3d-d6da1553a07a/
Сегодня расскажем о самых популярных фьючерсах и том, как формируется их цена.
В каждой секции Мосбиржи есть свои лидеры. В валютной лидирует фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль Si-9.24 (тикер {$SiU4}). На втором месте по объему торгов в рублевом выражении расположился контракт на курс китайский юань — российский рубль CNY-9.24 (тикер {$CRU4}).
В акциях ожидаемо лидируют поставочные фьючерсы на Газпром GAZR-9.24 {$GZU4} и на обыкновенные акции Сбера SBRF-9.24 {$SRU4}.
Среди индексов отметим:
• фьючерсный контракт на индекс РТС RTS-9.24 (тикер {$RIU4});
• фьючерсный контракт на Индекс Nasdaq NASD-9.24 (тикер {$NAU4});
• фьючерсный контракт на индекс Мосбиржи MXI-9.24 с тикером {$MMU4}.
На товарном рынке топ-3 выглядит так:
• фьючерсный контракт на природный газ {$NGU4};
• расчетный фьючерс на золото {$GDU4};
• расчетный фьючерс на нефть Brent {$BRU4}.
Динамика цены фьючерса зависит прежде всего от цены базового актива — это ключевой момент, на который стоит ориентироваться. Также влияет контанго (или в редких случаях бэквордация).
Напомним, что эффект контанго создает временная стоимость денег, когда фьючерс стоит чуть дороже базового актива. А эффект бэквордации формируется, когда контракт стоит дешевле, чем БА, так как рынок ожидает снижения его стоимости к дате экспирации.
Задавайте свои вопросы о фьючерсах в комментариях, и мы постараемся ответить на них в новых постах об этом инструменте.