Спуфинг на бирже: как защититься от ложных заявок

Войти

💭 Что такое спуфинг и как не клюнуть на ложную заявку Вряд ли кто-то будет спорить, что биржевой стакан — важный источник полезной информации для трейдеров. Но начинающие спекулянты часто уделяют слишком много внимания большим плитам в стаканах. А более опытные трейдеры этим пользуются и выставляют ложные заявки. Практику подделки или маскировки информации о торговых операциях назвали спуфингом (от англ. spoofing — «подделка», «маскировка»). Наш наставник объяснил, как это работает и как не попасться на эту удочку 👇 💬 Как правило, опытные трейдеры пользуются спуфингом, если хотят повлиять на цену актива. Например, они хотят протащить цену выше, чтобы раздаться, и для этого выставляют крупную заявку на покупку. Тогда все видят большую заявку и начинают выставлять лимитки вперед нее или покупать по рынку. Шортисты или желающие купить в лонг начинают бояться большого покупателя в виде этой крупной лимитки. В иллюстрации к посту пример: я выставил и убрал заявку на аукционе закрытия. Потом эту огромную заявку могут переставить выше, и спекулянты дальше начинают покупать вперед. Но спуф-заявки не исполняются! Как только цена подходит близко, их убирают. Поэтому в последнюю секунду до исполнения стаканов на аукционах вы видите настоящие заявки. До этого могут быть манипуляции. Раньше спуф-заявки можно было увидеть при первом открытии стаканов компаний, выходящих на IPO. Огромная заявка на покупку в верхнем лимите якобы показывает ажиотаж, и неопытные спекулянты тоже начинают вставать в планку. В последние секунды до исполнения эта заявка убирается, а остальные спекулянты покупают самый хай. Настоящая заявка при касании цены до нее исполнится. Это видно в ленте обезличенных сделок или в объемах при маленьких таймфреймах. А спуф-заявка просто исчезает, и вы не можете нигде найти о ней информацию (объемы или принты). ❓ А вы смотрите в стакан, прежде чем сделать заявку? Видели крупные заявки, которые не исполняются?

📊 Газпром: идея на выход из боковика Делимся очередной инвестиционной идеей в опционах от наших аналитиков! ❗️ Важно: до конца июля покупать и продавать опционы в Т-Инвестициях можно без комиссии. В акциях GAZP снизилась волатильность на фоне корпоративной повестки: 📌 финансовые результаты за первый квартал 2025 года не внушают оптимизма; 📌 надежды на дивиденды за 2024 год не оправдались. При этом бумага готова активно реагировать на внешнюю повестку, будь то новости о газовой стратегии ЕС, о перспективных контрактах с Китаем или о геополитике в целом. Получается, что акции засели в боковике и могут резко вылететь из него на любых новостях. Как на этом заработать? 💡 Стратегия Стрэнгл Стратегия позволяет получить прибыль при вылете цены базового актива за пределы конкретного ценового диапазона. Если бумага выходит за его границы, то убыток ограничен размером уплаченной премии за опционы. ➡️ Газпром PUT 120 рублей 17.09 https://www.tbank.ru/invest/options/1fa66357-74e8-47ce-86af-c63ee902e945/ ➡️ Газпром CALL 140 рублей 17.09 https://www.tbank.ru/invest/options/1fa66366-62c6-4a9a-86ed-4d7d801c75eb/ 👨🏻‍💻 Торговый план ✅ Стратегия формируется за счет покупки равного количества опционов пут и колл «вне денег». Если стартовый капитал составляет 10 тысяч рублей, то при текущей стоимости опционов можно рассмотреть покупку до 500 опционов каждой серии. ✅ Покупаем опционы Газпром PUT 120 рублей 17.09 и Газпром CALL 140 рублей 17.09. Если в экспирацию цена базового актива будет находиться ниже страйка пут-опциона или выше страйка колл-опциона, то стратегия принесет доход в размере совокупной внутренней стоимости опционов. ✅ Если цена зависнет между страйками, то убыток будет ограничен оплаченными премиями. 🔍 Почему стратегия может сработать 📍 В квартальных опционах на Газпром с указанными страйками достаточно ликвидности для формирования стратегии. 📍 Премиальный характер опционов не требует начисления вариационной маржи по ним, позволяя предсказуемо управлять позицией и прогнозировать результат. 📍 Отслеживаем выгодные предложения для закрытия позиций или дожидаемся окончания торгов. ❗️ Перед сделкой, а также при выборе альтернативных страйков и сроков до экспирации рекомендуем проверить цену опционов на соответствие теоретической цене. На 26 июня ориентиры цен опционов от Московской биржи составляют: Газпром PUT 120 рублей 17.09 — 4,78 рубля, Газпром CALL 140 рублей 17.09 — 6,47 рубля. 🤔 В чем риски 👉 Продление периода низкой волатильности в цене базового актива на фоне замедления экономической активности и коррекции сырьевых цен. 👉 На доходность идеи может влиять фактическая цена опционов в стакане. Оценивайте предложения на покупку и продажу перед сделкой. 💪 Рекомендуем посмотреть наш вебинар о работе с опционами: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/eb24c52a-a820-4320-a39e-4af623212cae/ 👩‍🏫 А еще у нас в Академии инвестиций есть бесплатный курс, посвященный опционам: https://www.tbank.ru/invest/education/courses/8277394c-2179-450a-8420-ecdbd4c7fa8e/

💥 Как найти и использовать ложный пробой Начинающие трейдеры часто торопятся войти в сделку: если не сейчас, момент уйдет навсегда! Цена пробивает уровень, ты входишь — и рынок разворачивается. Что пошло не так? Ничего личного, просто ложный пробой. Бывало с каждым, так что мы попросили нашего наставника @Zaets_ рассказать, как не попадать в эту ловушку и контролировать эмоции 👇 💬 Ложный пробой уровня в трейдинге — это ситуация, когда цена временно пробивает уровень поддержки или сопротивления, но не закрепляется за ним надолго и возвращается обратно. Можно выделить закол — резкое движение цены за уровень без попытки закрепления. На него часто клюют неопытные трейдеры. 👀 На что смотреть, чтобы отличить настоящий пробой от ложного? 1️⃣ Объемы. Настоящий пробой должен подтверждаться высокими объемами, ложный часто происходит на слабых объемах. 2️⃣ Закрепление цены. Нужно дождаться закрытия свечи (а лучше — нескольких) за уровнем. 3️⃣ Ретест уровня. После пробоя цена часто возвращается к уровню, чтобы проверить его новую роль (поддержка — сопротивление). 4️⃣ Форма свечей. Ложные пробои часто имеют длинные тени. 5️⃣ Контекст рынка. Пробой в боковике менее значим, чем в тренде. 🤔 Как использовать ложный пробой в торговле? 📌 Вариант 1. Контртрендовая торговля (отскок от уровня) • Вход после подтверждения ложности (например, закрытие свечи с тенью обратно за уровень). • Стоп-лосс: за пробоем. • Тейк-профит: ближайший уровень. 📌 Вариант 2 (мой вариант). Фильтрация пробоев Не входить в сделку без подтверждения, что уровень пробит (объемы, закрепление). Для анализа уровней и пробоев я обычно использую простейшие графические инструменты: горизонтальные уровни, линии тренда. Я никогда не строю свою торговлю исключительно на поиске ложных пробоев. Скорее, это для меня вспомогательный инструмент, чтобы убедиться, что я правильно определил тренд. ❓ Задавайте вопросы в комментариях 👇 #словарь_трейдера