Профиль инвестора VishnuRU | Тинькофф Инвестиции Пульс

- Интересно знать, почему ты на скачках никогда не выигрываешь, а в карты тебе всегда везет? - А ты когда-нибудь пробовал засунуть лошадь в рукав? Обсуждение в предыдущем посте конспирологической теории о Большом Роботе получилось очень интересным. Если сильно похожие графики не следствие деятельности Большого Робота, то должен быть внешний фактор. Но, при таком совпадении графиков, этот фактор должен быть на виду. Как объявление пришествия ковидлы или начала СВО. Это были глобальные отрицательные факторы, приводящие всех к резкому падению. А на картинках-то рост есть. Ладно, может просто зависимость от курса какой-либо валюты. Может, но я эту валюту не нашёл. Точно так же не видно связи и с буржуйскими индексами. Кроме того, даже значимые внешние факторы на всех влияют по разному. А на картинках были и нефть, и торговля, и банк. Да, некоторое расхождение в графиках есть. Но оно связано с реакцией живых хомяков и весьма незначительное. Была у меня претензия к этой версии. Ведь никаких явных следов присутствия богатого маркетмейкера в стакане не видно. Но эта претензия была разбита. Ведь ставки, выставляемые по рыночной цене, не видны в стакане. Как не видны и ставки, закрывающие ближайшие к стакану строки. Так что конспирология конспирологией, а пока только версия с Большим Роботом объясняет. Т.к. он находится в руках государства, то недостатка средств для управления рынком не испытывает. А вот сегодня такого совпадения графиков нет. И индекс слегка отстаёт от графиков. Т.е. всё более-менее похоже на живые торги. И это означает, что Большой Робот нас услышал и затаился... Для расширения кругозора ищем и читаем про высокочастотный трейдинг. === , , , , , , , {$OZON}, , === Давайте ! Всем добра и успехов! ===

Нас невозможно сбить с пути. Нам всё равно куда идти. Сегодня снова без математики. В обсуждении предыдущего поста пульсянин высказал интересную мысль: а вдруг весь бардак в Пульсе был задуман разработчиками? Как по мне, так лютая конспирология. Надеюсь, все видели юмореску про 7 красных линий и котика. Кто не видел, тот найдёт. Шикарная вещь, демонстрирующая отношения между заказчиком, руководителем и исполнителем. На тему юморески было нарисовано много картинок с "решениями". Однако... Однако, все эти картинки - ошибки понимания техзадания. Ведь в оригинальном тексте ролика используется слово "line", которое перевели как "линия", хотя следовало перевести как "прямая". Что-то подобное происходит в экосистеме Тинькофф. Да, первые звоночки пошли ещё с тех времён. И если в банковском приложении беда не так бросалась в глаза, то в брокерском, где люди проводят много времени, разруха нарастала стремительно. Почему разруха? Потому что в системе, где во главе угла должны стоять математика с визуализацией, стала распространяться игровая зараза. В общем-то, подход разработчиков понятен. Что-то слепили, но никто не пользуется. А отчитываться надо. Изобретам ачивки, это стильно-модно-молодёжно, пусть хомяки радуются. Хотел написать "спустившие депо хомяки", но явно при профилировании целевой аудитории не учитывалась основная характеристика - та самая цель нахождения в системе. Слепили бложик, под него разработали KPI - количество постов, комментариев и реакций, под показатели разработали мотивацию - ачивки, смайлики. Теперь вот игрулю повышенной интеллектуальности забабахали. А то, что игруля породит флуд, никто и не думал. Главное - вовлечение и рост показателей. Может и хорошо? Как в комментариях объясняли члены команды поддержки Капитана Очевидность, есть подписки - делай свою ленту и не скули. Но как найти интересных авторов? Только случайно, когда пост появляется в ленте тикера. Все остальные механизмы не работают. В топе глобальной ленты - копипастеры книжек про сложный процент, подушку безопасности и мёртвого инвестора. Собственно, потому и предлагаю сегрегировать пользователей по размеру портфеля, что Пульсу явно требуется защита от флуда. До 10 тыр - только чтение, могут лайкать. До 100 тыр - 30 комментариев в месяц, не больше 10 в сутки. До 500 тыр - 1 пост в неделю. До 1 млн - 1 пост в день. До 5 млн - без ограничений. Но с проверкой на плагиат. И это ещё доброе предложение. Так-то весь Пульс нужно снести, команду разработчиков разогнать, деньги направить на математику и визуализацию. Например, у многих рядом с объёмом портфеля нарисованы красные цифры с минусом и процентом. Это что?!! Как можно посчитать самому? Почему при нажатии на кнопку "Доходность" цифры совсем другие? Почему нельзя скачать квитанции о сделках себе и считать так, как нравится? === , , , , , , , {$OZON}, , === Давайте ! Всем добра и успехов! ===

У каждого сумасшедшего свои "Записки". Сегодня почти без математики. На заре цивилизации мне казалось, что Пульс - это будет про анализ, стратегию и прочие умности с полезностями, где всё не просто и много буковок. А что получилось? Получились массовое инфоцыганство, копипаста всех сортов и флуд. Самыми приличными в этой среде выглядят представители секты Свидетелей пришествия Теханализа. Они хотя бы пытаются генерировать хоть что-то оригинальное. Есть и ещё одна категория бложиков - истории из жизни. Люди просто рассказывают о своих успехах и неудачах, делятся планами и желаниями. Некоторые рассказы вызывают улыбку, некоторые - слёзы, а некоторые заставляют задуматься. Улыбают рассуждения о диверсификации, хэджировании и прочих чудесах купли-продажи от хомячков с портфелями до 100 тысяч. Грусть вызывают истории от поверивших в рекламу. Хоть что-то интересное появляется у владельцев портфелей от миллиона и выше. Правда, чем больше портфель, тем меньше постов. На днях встретил в ленте запись от (до 10 миллионов). У автора есть отличный жизненный план: набрать столько дивидендных бумаг, чтобы в год получалось +1млн дивидендов. Неплохая, хотя и несколько несвоевременная идея. Дивиденды - штука непостоянная и необязательная. И чем больше сложностей в экономике, тем больше желающих кинуть своих акционеров. А вот другая история, от (до 500 тыр): "Второй год я только усредняю по всем позициям , а прибыли нет как нет. Скоро растает весь портфель. ... Потеряно 200к на погребение, жалкий остаток пытаюсь спасти хоть как-то.". С одной стороны - вроде как и жалко человека. А с другой - как-то даже и неудобно за него. Если девочка уже думает о погребении, то ей явно уже не 15 лет, должна выработать иммунитет к рекламе. Впрочем, зря я так про рекламу. @T-Journal в посте честно пишет: "Инвестируйте только то, что не боитесь потерять.". От брокера это звучит как "вы всё потеряете, а мы приложим к этому все свои силы". Так вот, про Пульс. Предлагаю сегрегировать пользователей по размеру портфеля. До 10 тыр - только чтение, могут лайкать. До 100 тыр - 30 комментариев в месяц, не больше 10 в сутки. До 500 тыр - 1 пост в неделю. До 1 млн - 1 пост в день. До 5 млн - без ограничений. Но с проверкой на плагиат. === , , , , , , , {$OZON}, , === Давайте ! Всем добра и успехов! ===

Эксперт в области удобрений и человеческих мнений. Ну как же достали спамеры своими ссылками на игрушку! Почти как сектанты с разговорами о боге. Да ещё и маркетолухи-троечники, которые заманивают этой игрулей вообще левых людей в Пульс. Да, модераторы банят спамеров ссылками. Но сами-то ссылки остаются... Ладно, продолжим развиваться. В комментариях к прошлому посту меня упрекнули, что задачи есть, а морали - нет. Я-то по наивности думал, что обозначил мораль: "Давайте проверим навыки счёта". Ну да ладно. 1. Бумага стоила 100. Потом её цена выросла на 50%, а затем упала на 50%. Сколько сейчас стоит бумага? •Многие искренне полагают, что результат должен быть 100, т.е. возврат к исходному значению. Однако, всё не так. Столь большой процент был выбран исключительно для наглядности. 2. У хомяка есть 200 тысяч рублей. Он на бесплатном тарифе с комиссией 0.3%. Сколько он может купить акций по цене 232,15 рублей? •В этой задаче аж два подвоха. Во-первых, платится всегда больше, чем Цена*Количество, т.к. есть ещё Комиссия. В задаче взята хомячковая (базовая, бесплатная) комиссия в 0.3%. И вроде бы число маленькое, но комиссия на самом деле грабительская. Во-вторых, ожидалось, что низкая цена акции заставит подробнее ознакомиться с условиями торговли для Сбера. И заметить, что результат как на картинке может быть получен только при торговле по рыночной цене. А для лимитных и отложенных заявок лот составляет 10 акций. 3. Тот же хомяк решил на всю котлету купить по 790 рублей. По какой цене ему нужно их продать, чтобы выйти в ноль? •Это обычная задача инвестора. И в ней очень многие совершают ошибку в пользу брокера. Их можно понять, т.к. брокер учитывает комиссии отдельно. А хомяк-то их платит живыми деньгами. Платит аж два раза: при покупке и при продаже. Нельзя купить за 790 и продать без убытка за 790. Чем-то нужно компенсировать отданное брокеру. Цена продажи = Цена покупки * (1 + 2 * Комиссия + 2 * Комиссия ^ 2). 4. Всё тот же хомяк решил действовать и купил 259 штук по 489 рублей. Однако, падение продолжилось и он решил усредниться, купив ещё 148 штук по 487 рублей. Какая средняя у него после второй покупки? •Ну, тут совсем просто. Нужно сравнить исходную цену со средней после второй покупки. И обнаружить, что из-за, опять же, комиссий средняя всё ещё выше цены покупки. А ведь ещё будет комиссия с продажи, которая в расчёт средней не вошла. Вот такая скучная мораль жила в предыдущем посте. Мир совсем не таков, каким кажется на первый взгляд. И верить брокеру нельзя совершенно. Ваши успехи и неудачи его совершенно не волнуют. Как он не учитывает в средней комиссию, так пишет всякий бред в типа аналитике, вселяя в хомяков ложные надежды. Не пробовали делать расчёты для , , , , {$OZON}, , или ваших любимых бумаг? === Давайте ! Всем добра и успехов! ===

Не было у бабы хлопот, так купила порося. В комментариях к прошлому посту меня упрекнули, что была рассмотрена только модель с равномерным падением цены. А ведь есть же ещё рост. Потому сегодня, когда , , , , , {$OZON}, , (да и Индекс Мосбиржи тоже) упали в начале сессии, самое время обсудить усреднение при росте. Если при падении цель усреднения - держаться как можно ближе к текущей цене, то при росте - наоборот, нужно увеличивать количество за меньшие деньги. Т.е. правильное усреднение - это когда средняя по позиции как можно дальше от текущей цены. Условия задачи: комиссия 0.05%, цена растёт (от 100 до 300), предел набора позиции 23 тысячи штук. Проверяются четыре стратегии: усреднение на каждом шаге роста равным количеством, усреднение равным количеством через шаг, усреднение равным количеством через два шага и усреднение нарастающим количеством. Результаты показаны в большой таблице. По ней же построен график и сделана маленькая сводная табличка. Из всего этого обилия цифр и линий следует, что самая правильная стратегия - усреднение равным количеством. При этом и суммарные затраты меньше, и комиссий в них меньше. А самая невыгодная стратегия - усреднение нарастающим количеством. Т.е. ситуация обратная усреднению при падении. Впрочем, это логично. Вывод. Если ты инвестор, то не суетись. Цена растёт - докидывай потихоньку. А направление цены определяй по timeframe шириной в день. PS: Без денег в казино не ходят. === Давайте ! Всем добра и успехов! ===

Не за то батька сына драл, что играл, а за то, что отыгрывался. В интересное время живём. Вот, кажется, и дно. Всё, можно закупаться, ждать суперприбыли. И тут выясняется, что ооопс... А дно-то оказалось совсем и не дном. Вот, например, сегодня: , , , , , {$OZON}, , (да и Индекс Мосбиржи тоже) показывали разворот. Но уже сейчас закрадывается сомнение, что и не разворот это был вовсе. Значит нужно усредняться. Затея с усреднением так себе. Раньше уже говорили, что закупаться на падении в ожидании роста - что дуть против ветра. Но кто бы в это верил? Вот другой вопрос интересен: как правильнее всего усредняться? Правильнее - это когда средняя по позиции ближе всего к текущей цене. А средняя обязательно должна учитывать комиссию брокера, хоть сам брокер и считает иначе. Значит при правильном усреднении хочется ещё и комиссий заплатить поменьше. Условия задачи: комиссия 0.05%, цена падает (от 300 до 100), предел набора позиции 23 тысячи штук. Проверяются четыре стратегии: усреднение на каждом шаге падения равным количеством, усреднение равным количеством через шаг, усреднение равным количеством через два шага и усреднение нарастающим количеством на каждом шаге. Результаты показаны в большой таблице. По ней же построен график и сделана маленькая сводная табличка. Из всего этого обилия цифр и линий следует, что самая правильная стратегия - усреднение с нарастающим количеством. При этом и суммарные затраты меньше, и комиссий в них меньше. А самая невыгодная стратегия - усреднение равным количеством. Вывод. Не нужно бояться резать лося. Усреднение только создаёт видимость улучшения позиции. Нравится позиция, но ошибся с направлением, - режь лося, жди и входи по новой. Если ты инвестор, то суета, которую можно было сегодня наблюдать в timeframe 1-15 минут, тебя не касается, твой таймфрейм - день. PS: Усреднение на падении называется "ловля падающих ножей". === Давайте ! Всем добра и успехов! ===

--- Данный пост был удалён модераторами, но текст они после переговоров вернули. Повторная публикация с учётом замечаний модераторов. --- Ну что, деньги ещё остались, не всё сложили на депозиты? Молодцы. Значит есть запал, задор и здоровая обезбашенность. Однако, большое видится на расстоянии. И если на графике поставить timeframe (окно усреднения) шириной в один день, то получается, что падает с мая и с июля находится в боковике, падает с января, - с ноября прошлого года, - с июня, {$OZON} - с июля, - с апреля. Всё это отражается на индексе Мосбиржи ( ), по которому падение с мая. Да, если поставить часовой график, то всё как бы и не так плохо. За последнюю неделю либо боковик, либо некоторый рост. По индексу Мосбиржи любители теханализа могут предположить, что дно достигнуто и рынок начинает расти. Я рекомендую ознакомиться с Резюме обсуждения ключевой ставки от ноября. Ну, так себе ситуация. Так что делать? Считать, что уже дно и набирать позиции? Или фиксировать убытки и уходить в депозиты? Депозиты - надёжно, но мало. Где выход? Торговля intraday, т.е. внутри дня и на чужие. Ну да, выход так себе, риск большой, доход труднопрогнозируемый (иногда - отрицательный). Чтобы уменьшить риски, нужно постоянно отслеживать среднюю по позиции. Да, и мобильное приложение, и терминал показывают какую-то цифру, которую называют средней. Но, как минимум, эта цифра не учитывает комиссии за сделки. А комиссии - это убытки. И внешне доходные сделки могут быть на самом деле убыточными. Ранее я рассказывал про расчёт средней с учётом комиссий - AVGc. И про реализацию AVGc в Excel. Сегодня выкладываю очередную версию шаблона таблички. [ табличка предоставляется по запросу в комментариях ] Добавлено: • Переключение отображения чистого результата в режим с накопленным итогом и обратно. • Индикатор текущей средней AVGc (белый). • Индикатор желаемых границ с мультипликаторами (серый). • Индикатор желаемых границ от произвольной цены (желтый). И сделано много исправлений, которые внешне могут быть незаметны. Использование таблички позволяет быстрее принимать решения и понимать, какой доход приносит суета. Свой учёт веду именно так. Чего и всем желаю. === Увы, команда банка отключила сервер предложений и замечаний Но всё равно, давайте ! Всем добра и успехов! ===

На днях в Пульсе встретил забавного хомяка, который на серьёзных щах вещал про пользу долгосрочных инвестиций, цитировал Баффета и, естественно, был необоснованно агрессивен в комментариях. В чём же его забавность? Ведь такое же пишут и во всех книжках, особенно переводных. Забавность заключается в том, что все эти формально правильные советы абсолютно не подходят для российского рынка. Ведь российский рынок по сути и рынком-то давно не является. Многие предприятия не отчитываются публично или отчитываются частично. Государство регулирует всё направо и налево. Да и мировое сообщество периодически подсыпает в шестерёнки бизнеса песок того, что "нам на пользу" и "совсем не влияет". Есть и второй момент в этой забавности: не процитирована та часть книжек, где говорится о вреде принятия решений против тренда. Парни в этом месте меня поймут: мочится против ветра не стоит. Третья забавность: отсутствие разумных советов. И советы есть у меня. Для инвесторов, вкладывающих деньги в развитие предприятия и отрасли. Т.е. срок владения бумагами от года и более. 1. Не покупать в долгосрок до разворота. 2. Не смотреть на графики с timeframe (окно усреднения) меньше одного дня. 3. В домашней бухгалтерии покупку бумаг в долгосрок сразу относить не просто на расходы, а сразу на убытки. Для понимания советов можно в Терминале на один график сложить несколько инструментов. Например, , , , , , {$OZON}, , , . Можно добавить любимые бумаги по вкусу. В общем-то, большой разницы нет, какие бумаги складывать на график. Главное - российские. После формирования состава графика, переключаем timeframe. На пяти минутах - полный разброд и шатание, кто в лес, кто по дрова. На 15-ти уже заметны общие тенденции. И чем шире timeframe, тем больше общего заметно у графиков. При планировании на год и больше мелкие движения внутри дня не интересны. Это для трейдеров, не для инвесторов. Инвесторы принимают решения по дневным и недельным графикам. И да, не обязательно столько инструментов складывать на один график. Есть Индекс Мосбиржи, он как раз отражает общее направление российского рынка. Про разворот. Вот покажите мне на месячном графике хоть один признак разворота. Про убытки. А тут нужно что-то пояснять? Тогда поинтересуйтесь, что с деньгами у владельцев долларовых и иных инвалютных акций. Про рублёвую зону можно не рассказывать, здесь не про политику. Ничто не мешает с рублёвыми инвесторами поступить так же, как и с валютными. === Сегодня выкладываю очередную версию шаблона таблички. [ табличка выдаётся по запросу в комментариях ] Изменения косметические, пользоваться стало удобнее, расчёты не поменялись. Использование таблички позволяет быстрее принимать решения и понимать, какой доход приносит суета. Свой учёт веду именно так. Чего и всем желаю. === Давайте ! Всем добра и успехов! ===

Абзац? Не думаю... Что, колебания {$USDRUB} заставляют задуматься о смысле жизни? Рисовать душераздирающие картинки, рассуждать о макро- и микроэкономике? Повторять за покойным Мавроди тезис о крахе мировой финансовой системы? Да бросьте. Научитесь сначала свои деньги считать, а потом рассуждайте о чужих. Продолжим про учёт и контроль. Всё по заветам Ильича. Того, который Ульянов, а не который Леонид. Благодаря существенной помощи , удалось реализовать расчёт WAVG для торговли в шорт. Есть небольшая шероховатость, но тут мне просто лень. Не нравится мне этот показатель. Уж очень сильно он отличается от AVGc (про него в предыдущих статьях). Формулы в таблицах были существенно переработаны. Из заметного - опущены на одну строку исходящие значения средних и остатка. Это логично, т.к. их значения вычисляются после совершения сделки. И значения являются входящими для следущих операций. Заполнение таблицы может начинаться хоть с покупки, хоть с продажи. Все средние будут посчитаны правильно. Нетранзакционные расходы указываются в столбце Комиссия. По покупке или по продаже - без разницы. Но на стороне покупки логически вернее. Тут есть нюанс: некоторые расходы могут быть в другой валюте. Например, плата за перенос позиции взимается в рублях. Значит сначала её необходимо перевести в отдельной таблице в доллары. Ведь пример построен по реальным данным , которые торгуются в долларах. Даты в таблицах нужны только справочно. Для визуального контроля правильности заполнения. Возможно, когда-нибудь найду им применение. На графике видно, что AVG и AVGc в самом деле отличаются. Оно и понятно, комиссии за перенос позиции составили больше $60USD. - заполненные таблицы. - шаблон. Продолжение... Если будут отзывы. И да, и сегодня выглядит привлекательной для скальпинга. === Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте ! ===

Учёт в Excel - в чём проблемы? На заре цивилизации электронные таблицы позиционировались как инструмент для продвинутого бухгалтера. Ну да, люди были слишком оптимистичны. Хотя бухучёт и ведётся в табличной форме, и было время, когда бухгалтера спокойно заполняли таблички от руки, далеко не все смогли осилить формализацию вычислительного процесса. Тем не менее, электронные таблицы развивались и превратились в среду разработки, включающую даже языки программирования. Однако, наиболее востребована та часть таблиц, которая не требует серьёзного программирования. И здесь есть проблемы. Проблемы расположены в порядке значимости для меня. •Самая явная проблема была рассмотрена ранее: ошибки округления. Следует явно использовать округление до требуемой точности. •Вторая - добавление строк в подготовленную таблицу создаёт ячейки без формул, что далеко не всегда сразу заметно. Необходимо знать структуру таблицы и сразу после добавления строк её восстанавливать. •Третья - смена адресации в формулах при копировании формул. Не всегда можно зафиксировать позицию перед копированием. Самое плохое, что в ячейке может отображаться похожее на ожидаемое значение, но рассчитывающееся по уже неверной формуле. •Четвёртая - чем длиньше формула, тем сложнее её редактирование. Очень сложно не запутаться в скобках и адресах ячеек. Конечно, ячейки можно именовать. Кто-то этим пользуется? •Пятая - неразделимость данных и операций над ними. Если нужно сменить алгоритм расчёта в одинаковых таблицах, то нужно это сделать в каждой таблице. В общем, таблицы для учёта использовать можно. И даже нужно. Но это требует очень большой внимательности. И желания изучать таблицы. Это и не очень сложно, и полезно. А какие особенности электронных таблиц мешают вам? Продолжение следует... === Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте ! ===

Подскажите, пожалуйста, формулу расчёта средней, нормально обрабатывающую переход позиции через 0. Особенно когда переход происходит внутри одной операции, как в строке 15. Сейчас формула нормально работает для ситуации, когда остаток в позиции положительный или 0. Результаты расчётов совпадают с цифрами в терминале. А если позиция открывалась шортом, то в моих расчётах вообще глюк полный. Ведь позиция открывается продажей, остаток отрицательный, вся сумма продажи попадает в финрезультат, средней нет... Исходные данные: •Цена_Покупки - цена, по которой было куплено. •Количество_Покупки - купленное количество. •Цена_Продажи - цена, по которой было продано. •Количество_Продажи - проданное количество. •Входящая_Средняя - средняя, посчитанная после предыдущей операции. •Входящий_Остаток - количество, которое было до выполнения операции. •Остаток - количество после проведения операции. •Средняя - средняя после проведения операции. •Финрезультат - доход/убыток в результате операции продажи. Сейчас считается так: Для продажи: •Средняя = Входящая_Средняя •Остаток = Входящий_Остаток - Количество_Продажи •Финрезультат = Цена_Продажи * Количество_Продажи - Входящая_Средняя * Количество_Продажи Или •Финрезультат = ( Цена_Продажи - Входящая_Средняя ) * Количество_Продажи Для покупки: •Средняя = ( Входящий_Остаток * Входящая_Средняя + Цена_Покупки * Количество_Покупки ) / ( Входящий_Остаток + Количество_Покупки ) •Остаток = Входящий_Остаток + Количество_Покупки Это бухучётная средняя. Или WAVG в терминах Тинькофф: •Метод средневзвешенной цены (Weighted Average / WAVG) — позволяет оценить эффективную доходность ваших открытых позиций: средняя цена актива изменяется только в том случае, если вы докупаете активы, и не изменяется, когда вы частично продаете их. Кстати, это совсем не средневзвешенная, т.к. нет весов. Ну да ладно. Не повод для придирок. Если среднюю меняет только покупка, то что со средней, если позиция открывается продажей? Ну и остаётся вопрос, как учитывать операцию, приводящую к смене знака остатка. Очень хочется получить официальный ответ от или .

Как врубать заднюю? Что объединяет {$USDRUB} , {$APPH} и {$ARVL} ? Валюта? Да, помидоры и электроавтобусы продаются за доллары. Но сами-то доллары продаются за рубли. Поведение на торгах? Доллар к рублю растёт, помидоры стремительно подешевели, а электроавтобусы настолько ничего не стоят, что топчутся на месте. Тогда что? Предсказатели. Как только в инструменте начинается интенсивное движение цены, так тут же появляются адепты секты свидетелей Теханализа и начинают предрекать. "Если цена пойдёт вверх, то будет такой, если вниз, то сякой, а куда она пойдёт на самом деле - никто не знает" - типовой пост в Пульсе. Часто к нему прикладываются какие-то невнятные картинки с кучей полосок, надписей, стрелочек и знаков вопросов. Что примечательно, чем меньше депо и больше убытки, тем увереннее предсказания. Если посмотреть на графики, то в самом деле возникает впечатление, что существуют некоторые закономерности. Если почитать книжки про поведенческую экономику, то впечатление перерастает в уверенность. Если начать торговать по теханализу, то... То внезапно оказывается, что депо тает, а убытки растут. Из каждой точки есть три исхода: •Цена вырастет •Цена упадёт •Цена останется без изменений На какой исход ни ставь, всё равно ставишь только на один из трёх. Всякие "чашки", "плечи", "поддержки", "сопротивления" - натягивание совы на глобус. Это как созвездия на небе. Звёзды на небе есть объективно. А вот их объединения - дело абсолютно умозрительное. Даже для объединения семи звёзд в ковш Большой медведицы нужно обладать воображением. А уж чтобы увидеть в ковше медведя... Да и видимых звёзд в той области в районе 126. Ладно, допустим, что всё-таки закономерности есть. И что? График цены можно сравнить с дорогой. Ведь на перекрёстке можно так же поехать всего в трёх направлениях. Допустим, что досконально выучили карту одного города. Пусть даже и Москвы. Настолько выучили, что можно сесть спиной к рулю и проехать из Чертаново в Мытищи, не глядя на дорогу. Чисто по теханализу проехать, анализируя только то, что уже проехал. И как поможет этот опыт в поездке в Ялту? Есть ли хоть какой-то шанс доехать до Ялты, глядя только в заднее стекло автомобиля? У адептов секты свидетелей Теханализа есть забавные объединяющие моменты. Во-первых, они зачем-то публикуют свои предсказания. Смех здесь в том, что предсказание опубликованное меняет расклад. Например, ТА предсказывает на вторник лютое падение. Можно набрать в шорт на все плечи и на падении сделать так любимые хомячками иксы. После публикации прогноза все прочитавшие решают встать в шорт, цена прёт вверх... Да, во вторник происходит падение. Лютое. Но из-за роста в понедельник, цена не доходит до пятничной. Т.е. сам-то предсказатель оказывается в минусах. Впрочем, во-вторых, сами сектанты своим предсказаниям не следуют. Сначала публикуют предсказание, потом ждут ответов и поступают в соответствии с чужими рекомендациями. При этом с пеной у рта будут доказывать, что ТА работает, только нужно научиться. Потому предлагаю адептам секты Теханализа Всемогущего в течение месяца публиковать в своих пульсобложиках под хэштэгом отчёты о сделках с пояснениями. Т.е. не просто предсказания, а совершённые на их основе действия. Например: Дата-Время Тикер Цена Количество , куплено, т.к. Меркурий зашёл в Тельца и будет в нём до Дата-Время. Планирую тогда продать по Цена. Само собой, с подтверждающими картинками. Через месяц посмотрим, удалось ли приумножить своё состояние.

Комиссии - учитывать или забить? Надеюсь, все разобрались со своими тарифами и знают, почему у сделок на одинаковое количество по одинаковой цене могут быть разные комиссии. Теперь следует решить вопрос с их учётом. Кстати, я не знаю, где посмотреть сумму уплаченных комиссий за период. •Вариант 1 - забить. Ну что там тех комиссий? Подходит для спокойных инвесторов с малым количеством сделок. •Вариант 2 - вести отдельный учёт. Для тех, кто пользуется WAVG, чтобы потом не удивляться, почему финрезультат меньше ожидаемого. •Вариант 3 - динамически учитывать в средней цене. Для трейдеров и, особенно, скальперов. Т.е. для совершающих большое количество сделок с небольшим финрезультатом по каждой. Ведь пара сделок покупка/продажа, приносящая доллар, может облагаться суммарной комиссией больше доллара. Комиссия - это расходы. Покупка - тоже расходы. Т.е. при расчёте средней и комиссия с покупки, и комиссия с продажи должны увеличивать затраты на покупку. В результате получается показатель AVGc, где значение средней больше, чем рассчитанное по AVG. Таблица 7 - это Таблица 6, дополненная обработкой комиссий. Таблица перегружена отладочными столбцами. После введения показателя AVGc, столбцы, связанные с AVG, уже не нужны. Кроме того, столбцы AVG и AVGc не совсем корректно помещены в раздел Финрезультат. Правильнее их назвать исходящим сальдо по позиции. Графики "Состояние позиции - средняя" и "Состояние позиции - баланс" служат для быстрой оценки. На них хорошо видно, что был момент с хорошей (низкой) средней. И если бы подержать позицию в этом состоянии, то результат был бы лучше. Но позиция рискованная, в ней не до инвестирования. График WAVG, AVG и AVGc построен для демонстрации разницы в поведении средних. Разницы между AVG и AVGc на нём не видно, т.к. сделок не много и влияние комиссий не велико. Таблица в примере построены по реальным сделкам с {$APPH} - производителем сельхозпродукции. PS: Все таблицы из этой серии статей будут выложены в открытый доступ. Приветствуются как критика, так и пожелания. PPS: В комментариях к предыдущей статье продолжились терминологические споры с уважаемым . И я вынужден настаивать, что AVG и AVGc - это именно средние. И для них соблюдается свойство попадания в диапазон min-max вариационного ряда. В отличие от FIFO, в учёте по средней все единицы неразличимы. Т.е. по сути не формируется вариационный ряд. Есть общее количество, есть общая стоимость этого количества. Но можно эту однородную кучу представить как вариационный ряд, где каждый элемент имеет одинаковую цену. Эта цена и будет средней. Само собой, что для такого ряда требование попадания в в диапазон min-max соблюдается. Продолжение следует... === Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте ! ===

WAVG - путь к убыткам? Часть 2. Уважаемый высказал мысль, что показатель AVG некорректно называть средним. А мне думается, что именно это и есть средняя цена единицы в остатке. •AVG = Остаток_Деньги / Остаток_Количество Отличие WAVG от AVG в том, что значение первого корректируется только покупкой (продажа изменяет только Остаток_Количество), а значение второго - и покупкой, и продажей. В WAVG считается, что остаток денег - это Остаток_Количество * WAVG, а финрезультат учтён отдельно. В AVG Остаток_Деньги = (Итого_Сумма_Продажи - Итого_Сумма_Покупки), выделения финрезультата не производится. Итого - это сальдо на момент окончания операции. Так что AVG - это тоже средняя, только считается иначе. В прошлой статье была разобрана интерпретация 9-й строки Таблицы 5. Сейчас очередь 15-й строки, где продажа 5000 штук по цене 5.95 приводит к отрицательному остатку (-700 шт.), т.е. переводу позиции в шорт. WAVG остаётся без изменений (5.60), а вот AVG становится аж 7.55. Положительный остаток в позиции - это обязательство продать, отрицательный - купить. Чтобы закрыть позицию без убытков, нужно их купить по цене не выше 7.55. Всё, что куплено дешевле, принесёт доход. Было куплено больше штук, чем необходимо для закрытия позиции. И дешевле, чем 7.55. Т.к. позиция остаётся открытой, то средняя для остатка посчитана (5.69). Т.е. продажа 4300 штук по 5.69 закроет позицию с нулевым финрезультатом. В задаче продали по 5.73, что за всё время существования позиции принесло 172.50. Как в этом случае руководствоваться WAVG - я не знаю. Следует отметить, что в области остатка в единицы штук AVG может принимать очень большие значения. Это следствие того, что финрезультат в позиции накапливается. В предельном случае (остаток равен 1 шт.) значение AVG максимально близко к финрезультату по позиции. Таблицы в примере построены по реальным данным фонда . Основная причина выбора - отсутствие комиссий за сделку. Пока комиссии будут только отвлекать. Продолжение следует... === Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте ! ===

WAVG - путь к убыткам? Часть 1. С трейдингом всё просто: покупаем ниже средней, продаём выше - и получаем доход. Можно, конечно, и в обратном порядке. Но это если включена маржинальная торговля. Или положение в позиции позволяет продать и откупить на падении. Но в любом случае основной ориентир - средняя цена в позиции. Есть WAVG от Тинькофф. Но если вести свой учёт, то можно посчитать, как уже писалось ранее, AVG. •AVG = (Итого_Сумма_Продажи - Итого_Сумма_Покупки) / (Итого_Количество_Покупки - Итого_Количество_Продажи) У AVG есть преимущества. Во-первых, так как нет зависимости от предыдущего значения, то нет и накопления ошибок округления. Во-вторых, пересчёт выполняется как после покупки, так и после продажи. В Таблице 5 в 9-й строке продано 2000 штук по 5.55. В позиции остаётся 150 штук. WAVG не изменилась и составляет 5.91. А вот AVG после продажи аж 10.68. Допустим, следующим шагом хочется закрыть позицию. По какой цене нужно реализовать остаток, чтобы не было убытка? •Если ориентироваться по WAVG, то достаточно продать по 5.91, чтобы выйти в ноль. А как быть с тем, что 2000 штук были проданы с убытком (отрицательным финрезультатом)? Простить и забыть? Ноль-то будет. Но это будет ноль по операции, а не по позиции. •Если ориентироваться по AVG, то продавать нужно хотя бы по 10.68. Именно по этой цене вся позиция будет закрыта в ноль. Таким образом, из этого примера видно, что принятие решений только по WAVG может привести к убыткам. Может, конечно, и к прибылям, но зачем рисковать? Уважаемый настаивает, что при появлении отрицательного остатка (строка 15) расчёт WAVG следует дополнять обработкой этого события. В общем-то, нет повода не верить ему. Но что-то у меня не получается решить эту задачу. Может плохо старался, т.к. WAVG мне совсем не нравится. Так что готов выслушать советы. Даже если я и не буду использовать этот показатель, формула должна быть правильной. Таблицы в примере построены по реальным данным фонда . Основная причина выбора - отсутствие комиссий за сделку. Пока комиссии будут только отвлекать. Продолжение следует... PS: В одной из предыдущих статеек при расчёте AVG в знаменателе было (Итого_Количество_Продажи - Итого_Количество_Покупки). Разница не принципиальная, т.к. меняется только знак результата. === Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте ! ===

Работа над ошибками Выражаю искреннюю благодарность пульсянину за конструктивизм и настойчивость. Благодаря ему была найдена ошибка в вычислении WAVG и формулы приведены к состоянию, когда, как он и утверждал, финрезультат не зависит от добавления пар Покупка-Продажа одинакового количества по одной цене. Но не всё так просто. Если при вычислении WAVG действительно была ошибка в формуле, то финрезультат с самого начала считался правильно. Хотя результат получался иной. Как такое может быть? Ещё в первой статейке про таблички я сказал в описании Таблицы 1: "Полтора рубля - ошибки округления при расчёте средней, это нормально". И оставил без пояснений. Будто бы каждый знает про округление в таблицах и связанные с ним проблемы. В таблицах есть возможность как уменьшить разрядность отображения результата, так и округлить результат. Например, в Таблице 3 в ячейке F9 показано число 5,91, но на самом деле хранится число 5,907907. И именно 5,907907 значение используется в дальнейших вычислениях. Мелочи? Ну, да. Однако, если посмотреть на L5:O20, видно, что при явном изменении количества разрядов функцией округления результаты значимо отличаются. Сейчас при вычислении WAVG стоит округление до 6 знака. Не могу сказать, что мне это нравится. Я привык видеть именно то, с чем работаю. Впрочем, мне WAVG вообще не нравится. В общем, даже такая простая вещь, как учёт выполненных операций, требует внимательности и понимания работы используемого инструмента. Таблицы в примере построены по реальным данным фонда . Основная причина выбора - отсутствие комиссий за сделку. Пока комиссии будут только отвлекать. Продолжение следует... === Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте ! ===

В комментариях к первой части темы про расчёт среднего пульсянин высказал предположение, что финрезультат считается неправильно, т.к. при закрытии позиции итог должен быть одинаков во всех трёх таблицах. На уровне бытовых представлений я с ним согласен. Но те же бытовые представления говорят, что пара Покупка-Продажа одинакового количества по одной цене не должна порождать финрезультат. А по факту - порождает. Или всё же ошибка? Другой пульсянин предположил, что для понимания нужно образование бухгалтера или финансиста. Я старался писать так, чтобы хватало уровня средней школы. Если и в таком изложении сложно, то не нужно переживать. В игру можно играть даже не зная правил. Учёт по WAVG подразумевает, что финрезультат учитывается отдельно. Но ведь ни в мобильном приложении, ни в терминале финрезультат не показан. По факту есть только цена и количество, из которых путём несложных операций получается сумма. Сумма покупки и сумма продажи. Итого_Сумма_Продажи - Итого_Сумма_Покупки - это и есть реальный финрезультат в позиции. В таблицах 1-3 из предыдущей части это как раз те самые 172.50, которые оставались неизменными. Что и логично. Ведь дополнительные операции в таблицах 2 и 3 не должны ни на что влиять. Получается, что интуитивно правильные представления могут иметь математическое воплощение. Но для этого нужно немножко изменить концепцию мировосприятия. Отдельная сделка не имеет финрезультата. Она меняет среднюю. Вернее, финрезультат продажи идёт на коррекцию средней. Средняя же показывает, по какой цене нужно совершать следующую сделку, чтобы не понести убытки. Т.е. покупать ниже средней, продавать выше. И стараться держать среднюю ниже рыночной. Т.е. средняя (AVG) показывает цену безубыточного закрытия позиции, когда при нулевом количестве Итого_Сумма_Продажи - Итого_Сумма_Покупки = 0. •AVG = (Итого_Сумма_Продажи - Итого_Сумма_Покупки) / (Итого_Количество_Продажи - Итого_Количество_Покупки) У этой формулы особенности. •Во-первых, при закрытии позиции будет ошибка "Деление на ноль". •Во-вторых, AVG может принимать отрицательные значения, если Итого_Сумма_Покупки больше, чем Итого_Сумма_Продажи. •В-третьих, AVG может принимать отрицательные значения, если Итого_Количество_Покупки больше, чем Итого_Количество_Продажи. Таблица 6 может помочь в интерпретации знаков. В таблицах 4 и 5 вопрос решён радикально, AVG показывается без знака. Как можно заметить, после выполнения пары Покупка-Продажа (Продажа-Покупка) на одинаковые количество и сумму, значение AVG восстанавливается к исходному уровню. Что, собственно, и хотелось получить. Таблицы в примере построены по реальным данным фонда . Основная причина выбора - отсутствие комиссий за сделку. Пока комиссии будут только отвлекать. Продолжение следует... === Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте ! ===

Недавно проведённое мной исследование выявило, что хомячковые трейдеры- скальперы ориентируются в своих решениях по цифрам WAVG - средневзвешенной цены, которую внедрил Тинькофф. Показатель WAVG, безусловно, имеет право на существование. Тинькофф даже более-менее внятно описал алгоритм расчёта method/ "Менее" - потому что не рассказаны особенности, сопутствующие его применению. WAVG - средняя пересчитывается при покупке, продажа среднюю не меняет. При продаже образуется финансовый результат. •Финрезультат = Сумма_Продажи - Проданное_Количество * WAVG NB! WAVG используется справочно, расчёт налогооблагаемой базы ведётся по FIFO. База не будет совпадать с финрезультатом по WAVG. Таблицы в примере построены по реальным данным фонда . Основная причина выбора - отсутствие комиссий за сделку. Пока комиссии будут только отвлекать. •Таблица 1. Отражает типовую ситуацию для инвестора: купили дорого, затем, по мере появления денег, было 3 покупки. В результате средняя 5.73. Потом было две продажи по цене выше средней и одна по средней с обнулением позиции. Финрезультат по позиции 171, Сумма_Продажи - Сумма_Покупки равна 172.5. Полтора рубля - ошибки округления при расчёте средней, это нормально. •Таблицы 2 и 3. Те же данные, что и в Таблице 1, плюс две пары "трейдерских" операций Покупка-Продажа (Таблица 2) и Продажа-Покупка (Таблица 3). Пары на одинаковое количество и одинаковую сумму. С точки зрения здравого смысла (но не бухучёта) эти операции не должны ни на что влиять. Однако, влияют и очень сильно. •Во-первых, в каждой таблице свой набор значений WAVG. •Во-вторых, в каждой таблице свой финрезультат при одинаковой разнице Сумма_Продажи - Сумма_Покупки. •В-третьих, в Таблицах 2 и 3 значения WAVG могут привести к ошибочным решениям, т.к. значения 5.67 и 5.68 занижены, а 5.79 - завышено относительно значений в Таблице 1. Таким образом, при отсутствии данных о финрезультате по каждой продаже показатель WAVG не позволяет принимать правильные решения о покупке и продаже. Неправильные решения редко ведут к прибыли. Хочется услышать подтверждение правильности моих выкладок, т.к. это первая часть серии о применении электронных таблиц и показателей в биржевой торговле. === Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте ! ===

Меня умиляют электрофилы-теоретики, сравнивающие {$ARVL} с ранней . Типа начало было тяжёлое, но зато потом как попёрло, как попёрло.... При этом забывают, что потом переть перестало, даже наоборот. Следует помнить, что Тесла запускалась как первый электромобиль премиального сегмента. Т.е. суперкар. Соответственно и первые инвесторы были имиджевые. Даже фразы "я заказал себе Тесла" уже хватало для вознесения на изрядную высоту в глазах окружающих. Т.е. инвесторы были лояльны к производителю. Да и, если быть честным, Тесла покупалась не на повседневку, а чтобы поставить на лужайке перед домом. Чтобы все видели, что здесь живут социопозитивные граждане. Arrival же возжелал откусить кусок существующего рынка. Да, в начале славных дел тема зазвучала. Но когда дошло до дела... Сейчас практически у всех производителей грузовиков и автобусов есть если не серийная гибридная или чисто электрическая версия, то исследовательский прототип. И рынок продолжает насыщаться производителями. Даже XIAOMI заявила о планах электромобилестроительства. Но сегодня это практически не отразилось на котировках. А ещё год назад на такой же новости TATA Motors дала отличную свечу, которая не хотеля снижаться почти три недели. Если с чем и сравнивать Arrival, то с Fisker Inc (FSR). Даже с учётом опыта четы Фискеров, котировки падают. Просто потому, что всем тесно. А Тесла... Вот Тесла будет расти. Потихоньку, полегоньку, волнами. Но если в долгосрок, то Тесла куда предпочтительнее Arrival. Arrival - это чисто хомячково-спекулятивное ожидания, вдруг к маю будет по баксу. А я покупал ещё по 6.5...

Вопрос: как правильно применять в терминале привязку? Например, я хочу привязать все виджеты к {$USDRUB} . Ну, чтобы посмотреть на так долго обещаемый крах доллара. Для этого делаю так: •1. Устанавливаю мышку над любым элементом, где вижу доллар. В данном случае - квитанция о покупке в Истории операций. •2. Вызываю контекстное меню и выбираю Привязать все виджеты. •3. Во всех виджетах появляется в левом верхнем углу желтый кружок и включается (где это возможно) фильтр по USDRUB. Вроде бы хорошо, но на рисунке 4 видно, что групп привязки 6. И вот тут проблема: я не знаю, как назначить тикеры для остальных 5 групп. Ну и, соответственно, не знаю, как переключаться между группами. А очень хочется лёгким движением менять контекст рабочего пространства. Я пробовал задать такой вопрос в в теме [Общее] Как выполнить привязку к разным группам? Естестественно, получил стандартную откорячку от поддержки - "смотрите обучалки". Хоть я и ненавижу обучалки, но я посмотрел. Там нудно рассказано то, что я описал выше тремя пунктами. И нет ничего про привязку к другим группам и переключение между ними. Так что взываю к пульсянам, и - выручайте. ======================= Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте !

Меня часто спрашивают читатели... Ага. Спрашивают. Да на кой я им сдался? Но если я сам себя читаю и у меня есть вопрос, то получается, что хотя бы один читатель спрашивает. О чём? О реализации отложенных заявок. Казалось бы, здесь всё прозрачно. Простейший триггер: как линия цены пересекает линию заявки, так отложенная заявка становится активной. Т.е. поступает в стакан. И там исполняется либо по точной цене, либо по любой возможной. Непрозрачности начинаются в различиях стоп-лимит и тэйк-профит. Ну, так они в мобильном приложении называются. А в терминале раньше был реализован только тэйк-профит, а теперь только стоп-лимит. Т.е. заявка стоп-лимит включает в себя реализацию тэйк-профит. У стоп-лимит есть 2 основных параметра: Цена активации и Цена исполнения. По Цене активации формируется лимитная заявка с Ценой исполнения. Если обе цены совпадают, то это будет тэйк-профит. Однако, у тэйк-профита есть нехорошая проблема. Если на Цене активации находится плита (т.е. большое количество заявок по этой цене), то заявка попадает в конец длинной очереди и может не исполниться до разворота цены. А хотелось бы стоять в этой же очереди, но ближе к её началу. Вот стоп-лимит позволяет хоть как-то решить эту проблему. Ведь для активной заявки указывается цена, отличная от цены исполнения. Например: Bank of China закрыл предыдущий день в районе 3 HK$ ( ). Но есть мнение, что на открытии возможно падение до 2.95 HK$. Цена активации 2.97, Цена исполнения 2.95. В результате при открытии действительно было падение, отложенная заявка сработала и сформировала лимитную заявку по 2.95 HKS. Аналогично для его дочернего банка - Bank of China (Hong Kong) - при цене 26.7 HK$ выставлена лимитная заявка на покупку по 26.5 HK$. С {$ARVL} другая ситуация. Тут нужно продавать. При цене закрытия 0.60 USD ( {$USDRUB} ) Цена активации 0.76 USD, Цена исполнения 0.80 USD. Если роста не будет, а его скорее всего сегодня не будет, отложенные заявки будут ждать своего часа, т.к. бессрочные. По Arrival я в предыдущем посте прогнозировал боковик в диапазоне 0.60-0.68 USD. Думаю, что так и будет продолжаться сегодня. Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте !

Где мог заработать хомяк? {$ARVL} , {$APPH} Честно говоря, на бирже заработать хомяк не может. Ну, просто потому, что биржа - это купи-продай. И чтобы разница между этими процессами в абсолютных цифрах была значимой, нужно много покупать и много продавать. Чем больше депозит, тем больше выхлоп. Но и на хомячьем поле встречаются кукурузки. А почем "мог"? Да потому, что даром предвидения никто не обладает. И то, что было вчера, может завтра не повториться. Вот, например, экологически чистые овощи. Инвестидя в ТЖ: "Сегодня у нас безумно спекулятивная идея: взять акции сельскохозяйственного стартапа AppHarvest (NASDAQ: APPH), чтобы заработать на их отскоке." Опубликована 16.12.2021. Там же: "берем акции сейчас по 5,15 $". По факту же всякое экологичное и здоровое прёт в гору тогда, кога есть лишние деньги. А когда с деньгами напряг, то не до понтов. Вон, и дороже был, и популярнее, но тоже скатился. А электромобили? С одной стороны - очень перспективное направление на коммерческий транспорт. У автобусов и грузовичков и КПД выше, и с организацией зарядки проще. С другой - русский хозяин. Вроде ничего плохого, но, по слухам, любимый проект Свердлова всё-таки самолёт, а не электроавтобус. И автобусные бабки потрачены на него. Что общего у {$APPH} и {$ARVL} ? Обе бумаги показали 12-14.01.2023 значительный рост. Настолько значительный, что прямо вот всем нужно на хаях заскочить в отходящий поезд. Однако, если посмотреть на почасовой график, видно, что бумаги Appharvest Inc росли более плавно при увеличении объёмов примерно в 4 раза. А вот Arrival Vault USA Inc выросли за два дня с увеличением объёмов в 10+ раз. Вернёмся к хомякам. Обе бумаги хороши низкой ценой. Т.е. есть возможность купить много штук. Понятное дело, что фондов можно купить ещё больше штук и без комиссии. Но в фондах такого движения нет. Раз можно купить много штук, то можно осваивать и лесенку, и прочие развлечения. Так заскакивать или нет? Это на базар к гадалке. Тут же дело веры и чуйки. Теханализ говорит, что электроавтобусы нужно покупать прямо вот с лютой силой, овощи - "ну... можно пропробовать...". А здравый смысл подсказывает, что чем круче взлёт, тем больше шанс упасть. Интернет-гадалки (эксперты, ага) для электричек прогнозируют коридор $0.60-$0.68 (~13%), для овощей $1.8-1.9 (~5%). Решайте сами, сколько готовы потерять. Обе бумаги легко могут отскочить на исходные позиции. Смотрите картинки, читайте книжки. Говорят, что мёртвая кошка тоже умеет прыгать. В общем-то, что я хотел сказать? А я хотел напомнить , что на сайте уже больше двух лет висят нереализованные идеи, без реализации которых торговля превращается в рукоблудие. •[Заявка] Добавление заявки вне торговой сессии [Заявка] Добавление заявки вне торговой сессии | Терминал | Тинькофф Инвестиции (tinkoff.ru) •[Операции][Портфель][Скринер][Об инструменте] Функция экспорта [Операции][Портфель][Скринер][Об инструменте] Функция экспорта | Раздел Инвестиции @ Tinkoff.ru | Тинькофф Инвестиции Давайте !