ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%

Войти

. 📰 Ставка, ставочка. Вам сложно было увернуться от новости, что ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%. Смягчилась ли риторика, о чем написали в каждой статье? Узнаем в июне. Я оставляю 30%, что ставку на следующем заседании могут не понизить. 🇷🇺 Мосбиржа +4,3%! Инвесторы перерастают реагировать на новостной фон и боятся упустить выгоду, поэтому осторожно откупают акции. Я осторожно откупаю акции уже три года... Когда там уже богатство? 🇺🇲 S&P500 обгоняет Мосбиржу, +6,4%. Трамп почти окончательно капитулировал с торговыми тарифами и Китаем. Будет ли второй заход? Я пока оставляю попытки понять движение американских рынков в 🌍 Остальной мир продолжает сходить с ума: к войне на Ближнем Востоке добавляется потенциальный конфликт ядерных Индии и Пакистана... С одной стороны это может поддержать цены на ресурсы: нефть, золото. Но с другой... на грани войны уже половина мира. Как-то не до нефти. 🇨🇳 красиво пробил отметку 100% доходности. Из нюансов, это произошло второй раз и пробитие было сверху вниз. Жду разворота и уверенного тренда в валюте. 🟡 Более широкий список новостей обсудили в эфире "Итогов недели" вместе с Романом Если пропустили, можно послушать по ссылке: P.S. Теги стратегий для ваших комментариев, становится сложно листать 100+ сообщений под прошлым постом.

Теперь в Автоследовании только проверенные стратегии 🧹 Давно ждал это изменение, наконец-то сделали: с февраля в каталоге Автоследа остаются только стратегии, отвечающие параметрам риска, опыта автора, доходности, срока жизни стратегии. Теперь стратегии «плюс 100 минус 100 за месяц» должны исчезнуть из каталога. 💣 Качество управления и риски Смотрят коэффициент Шарпа, т.е. соотношение риска к прибыли. Высокая доходность с дикой волатильностью не пройдет, нужен стабильный рост и контроль просадок. 🕑 Время и опыт Учитывается опыт автора на рынке и время жизни стратегии. Плюс к этому нужна открытость автора в информации о себе и своей стратегии. 💰 Доходность Доходность сравнивают с бенчмарком, т.е. стратегии, растущие в темпах рынка, теперь должны из каталога уйти. Становится важен отбор активов. Считается альфа Дженсона, т.е. превышение доходности над безрисковой доходностью с учетом беты портфеля. 💲 Деньги в управлении В каталоге остаются только стратегии с 10 млн рублей в управлении и больше. 🔑 Что это для нас значит? 1. Приятно, что мои стратегии в каталоге остаются, т.к. проходят по критериям. Хотя я сам понимаю, что «Самурай» находится на грани – будем стараться лучше. 2. Каталог станет чище, риск для подписчиков снизится. 3. Неподходящие под критерии стратегии исчезнут из каталога, но останутся в Пульсе. Их будут мониторить, а каталог обновлять. Трендовый юань Трендовый самурай

Стратегия уже сломалась или еще нет? В период падения доходности и "непонятных движений" возвращаюсь с постом-утешением. Прошлый подобный пост был написан 30 мая в похожей ситуации, и с тех пор было заработано +22%. Сейчас, с конца декабря, снова плавное падение и мои любимые комментарии о том, что "стратегия перестала работать, следую уже 2 недели". 📉 Итак, что же сейчас происходит? Происходит очередной период "боковика" для стратегии: почти каждый день разнонаправленный, поэтому мы регулярно заходим якобы против тренда, покупаем на хаях и вот это всё. 📈 Почему я понимаю, что боковик, но все равно повторяю сделки? Потому что я не знаю, когда произойдет сильное движение. По статистике и разным тестам, в стратегии больше половины сделок убыточные. Обычно убыток в пределах 1%, часто сильно меньше: -0,2-0,3%. Но вот меньшая часть прибыльных сделок перекрывает все убытки и приносит те самые 40% годовых на периоде. 🛠 Были многократные попытки "что-то подкрутить", но тщетно: если врубать сильный фильтр на сделки, мы пропускаем самые прибыльные дни, ради которых стратегия могла полгода вяло терять деньги. 🚫 Как понять, что стратегия сломалась и больше работать не будет? Если на рынке виден явный тренд: валюта мощно падает или растет (пример: февраль 2025), а стратегия либо без сделок, либо торгует в другую сторону. Тут можно смело говорить, что стратегия отправляется на кладбище/доработку под новые реалии. Пока я такой ситуации у себя не вижу. Пишу этот пост с открытой убыточной позицией, чтобы было удобнее кидать помидоры 😁 P.S. В ближайшее время буду выходить с серией постов о своих стратегиях и обновлениях в Автоследе. Надеюсь, это принесет больше понимания о работе стратегий и правильных сравнениях доходности. Трендовый юань

Аналитика не работает, поэтому просто смотрим