Неправильно вы понимаете. Бывает контанго бывает бэквордация. Перед тем как использовать рисковые инструменты стоит пройти обучение хотябы в приложении. Можно и на спортивный мотоцикл конечно без каски и без прав но результат будет соответствующий.

Да я знаю про контанго и беквордацию, но он же однодневный...оно же должно к концу сессии сравнится с курсом или нахрена тогда этот бредовый инструмент ?

Когда его вводили речь же шла о том что он будет почти равен курсу и можно будет как бы торговать валютой не покупая саму валюту с плечом... просто получая разницу по изменению курса

Однодневный ? В описании написано обратное )

Цена всецело зависит от маркетмейкера, поскольку, в отличие от классического фьючерса, данный фьючерс вечен - и трейдеры не оплачивают убытки от неверного выбора направления (шорт или лонг) к моменту экспирации, так как нет самой экспирации - и платит маркетмейкер при закрытии трейдером позиции. Соответственно, маркетмейкер (в данном случае Мосбиржа) должен где-то занять деньги для шорта/лонга трейдеров (лонг USDRUBF - это шорт рубля к доллару, и наоборот), чтобы снять с себя себя курсовые риски. Вот стоимость удержания необеспеченных позиций и составляет разницу между этим фьючерсом и базовым активом. Почему именно столько? Всё просто: это среднестатистическая стоимость удержания необеспеченной позиции по разнице между суммой всех лонгов и суммой всех шортов. Если сумма лонгов по фьючерсу больше, то рассчитывается стоимость удержания необеспеченной позиции на эту разницу по RUB, если же больше сумма шортов, то по USD.