Доходность к погашению давно вызывала вопросы и хотелось

разобраться, как именно получаются некоторые цифры. Самый известный пример — миллиарды-триллионы процентов за несколько дней до погашения, вот как сейчас у {$RU000A1039K7}, регулярно вызывающие бурные реакции в Пульсе. Странно, что это до сих пор не пофиксили, но сегодня скорей про обратное. Решил на днях ручками посчитать доходность для нескольких облигаций с разной структурой выплат. В частности взял амортизируемый выпуск {$RU000A102ZH2} (ЯТЭК выпуск 2). Кстати он давно попадался в скринере как один из самых доходных. Открыв его сейчас в приложении, вижу, что доходность к погашению — 20.29%. Считаю к текущей цене закрытия (954.3р) — получаю чуть меньше 12%. Иду на rusbonds и вижу там у этого выпуска 11.89%. Становится интересно. Некоторое время уже наблюдаю за всем каталогом облигаций и есть история за несколько месяцев. И, взглянув на историю, оказывается, что YTM не обновляется у этого выпуска с 22 марта, почти 3 месяца! Цена при этом изменилась с минимума 28 марта (650р) до текущих 954. Если посчитать, в какую цену попадает 20.29%, то получается цена открытия 25 февраля — 760р. Дальше дело техники. Оказалось, что проблема у всех выпусков с амортизацией. Неамортизируемые выпуски кажется не пострадали. Всего таких выпусков 153 из 542 рублёвых с постоянным купоном в каталоге. У всех, кроме одного, последнее изменение доходности было не позже 22 марта. У трети не позже 14 марта, но это уже не важно, всё равно тогда торгов не было. Кстати, есть несколько выпусков, которые "залипли" сильно раньше. Единственный счастливчик, доходность по которому перестала меняться только 21 апреля — $RU000A1032P1. Его в этот день добавили в каталог)) Посчитали один раз доходность и на этом успокоились, так она до сих пор и отображается как 12.44%. Сдал проблему в tinkoff.ru/invest/feedback, но не жду скорого ответа, учитывая, что на мой прошлый багрепорт, который посылал больше двух недель назад, так никто и не отреагировал)) В итоге: Если вы видите в карточке "Доходность к погашению", и видите, что ниже написано "Амортизация: да", имейте в виду, что цифра не отображает реальность. Вот ещё несколько таких выпусков: {$RU000A102GU5} (14.13% vs 10.14%) {$RU000A1048A9} (14.80% vs 12.82%) {$RU000A103JR3} (20.56% vs 15.81%) {$RU000A102KG6} (18.34% vs 16.28%) {$RU000A100ZL8} (15.54% vs 11.74%) $RU000A103133 (16.89% vs 11.64%) {$RU000A100JH0} (22.50% vs 15.61%) {$RU000A1029T9} (23.18% vs 16.56%) Многие из них кстати $TBRU@ держит. У самого фонда указана сейчас доходность к погашению 14.2%. Интересно, не из этих ли цифр посчитали и её)) Отдельный вопрос, что у таких выпусков с доходностью в стакане, попробую последить в дни торгов. Также не выяснял, что там с доходностью у выпусков с офертой/колл-опционом, таких среди амортизируемых тоже немного, но есть. Но само значение меняться у них тоже перестало.