Как сохранить прибыль в лонге на фьючерсах — личный опыт трейдера

начал нести свои первые достаточно болезненные потери при торговле фьючерсом на валютную пару... Я тогда потерял менее 1 млн. руб., но для меня это была гигантская сумма для финансового провала. Тогда я подумал, а зачем мне сидеть в лонге 📈, когда я с высокой вероятностью чувствую, что будет падение цены 📉, и начал «переворачиваться» в шорт, даже немного постиг азы ТА. Но трейдер из меня оказался полное г*вно, так как потери увеличились, в то время как цена выросла. Оценивая свои сделки, я понял, что если бы я просто сидел в длинной позиции и не торговал, не платил брокеру комиссию, то в итоге я бы даже меньше потерял. Понимая, что такое вариационная маржа, взял Excel и посчитал, как на падающем рынке (валюта безбожно дешевела) заработать лонгусту. 📊 Задачка для пятиклассника: цена на начало периода 82000 пт, цена в конце периода 77000 пт. Продолжительность периода 180 дней. Цена фигачит во все стороны в течение периода. Что надо делать, оставаясь в длинной позиции, чтобы в итоге суммарная вариационная маржа в конце приода стала положительная? Везение — хорошая штука, но математика лучше 👍 P.S. Вечный фьючерс и математика несовместимые вещи 🙅‍♂️ Не ИИР

SiU6 CRU6 🌡️ Цельсий и Фаренгейт — это разные шкалы для измерения температуры. По шкале Цельсия вода замерзает при 0 С, а кипит при 100 С. По шкале Фаренгейта вода замерзает при 32 F, а кипит при 212 F. Если абстрагироваться от соотношения градусов Цельсия к шкале Фаренгейта с коэффициентом 1,8, то мы просто получаем смещение начала координат на 32 градуса. К чему я это? Данный пример призван показать, чем принципиально отличаются инвесторы при работе с фьючерсами, когда они держат длинную или короткую позицию длительный период. 🙅‍♂️ Сразу оговорюсь, что всё это не про «интрадей»-торговлю! 🧠 У меня есть пунктик, я не могу долго находиться в короткой позиции по валютным парам, я уже несколько раз объяснял природу этой психологической особенности в силу жизненного опыта: я много раз видел, как валюта за пару дней улетала «в космос», и всего несколько нудных и неотвратимых периодов укрепления рубля. Со стопами я принципиально не работаю. Поэтому в валюте я классический «лонгуст». Возвращаясь к теме: итак, если вы держите длинную позицию 100 контрактов, то можно принять это условный за 0. При торговле, если позиция становится меньше исходных 100 контрактов — это для вас условный шорт. Да, при снижении цены в большинстве случаев вам не начислят вариационную маржу, но если активно торговать, то можно умудриться выйти в плюс. При росте цены, само собой разумеется, всё в ажуре. Спрашивается, зачем этот мазохизм, особенно когда мы наблюдаем нисходящий тренд? 🤷‍♂️ Ну, во-первых, мы боремся со своими «тараканами» (психологический фактор); во-вторых, страхуемся от шорт-сквизов и других валютных туземунов; и в-третьих: а тренд 100% нисходящий? вы точно-точно уверены? Не ИИР.

$SiU6 $CRU6 Давным-давно, где-то полтора года назад 😅, я

Давным-давно, где-то полтора года назад 😅, я