{$SiZ5} интересный вариант хеджирования рисков валютных

Вы пишите так не сильно понятно для чайников, можете написать более понятно, а такое чувство что что важное , но не могу как это все)))

А вы только купон хеджируете, или тело тоже?

@Dgong ну смотрите, у вас есть валютные активы, но вы опасаетесь укрепление рубля и потерю стоимости валютных активов. В то же самое время мы видим, что стоимость данного фьючерса почти на 25% выше официального курса рубля. То есть даже если рубль ослабнет на 25%, мы выйдем в ноль к экспирации. Дополнительные 5% доходности даст купон высококачественного эмитента уровня ААА. Итого, рублевая доходность будет стремится к 30%.

@mcquack творческий вопрос. Я бы захэджировал купон и 30% тела. При ослаблении рубля можно усилить шорт до 60%.

@mcquack а рисковые ребята могут и тело и купон на 100% покрыть, главное чтобы находились быстро деньги, если цена фьюча пойдет быстро против позиции. При вялотекущем боковике, контанго просто будет сдуваться и ничего вносить не придется.