$MVID$MVZ5$MVH6
Лонг фьючей против зеркального шорта акций - кажется очевидной идеей. Почему же фьючи дешевле акций, да к тому же мартовские дешевле декабрьских?
Соорудил конструкцию, ждем экспирации 🤷🏻♂️
@msv58 фьючи дешевле базы, т.к. рынок ожидает допку ниже нынешней цены акций. И вероятность объявления цены допки до марта выше чем до экспирации декабря.
@Sometime_e ну так и почему бы нам мартовские фьючи на часть портфеля не взять, зашортив акции?
Заложен какой нибудь сценарий типа «запрет и принудительное закрытие шортов» в связи с допкой?