Арбитраж, очередное изучение

. В желании уйти от казино к более верным методам торговли продолжаю вдохновляться авторами успешных арбитражных схем @A.Simonov и @leonov_mnenie (спасибо вам, сенсеи!) и пробую искать возможности. Пример 2, сегодняшний, в процессе. На волне успеха вчерашнего арбитража фьючей юань/рубль я порылся по другим срочным и вечным парам - нашёл вот это: Дельта между вечным фьючерсом $IMOEXF и его срочным братом {$MMZ4} составила 110пт, или ~4%. Срочник экспирируется 19 декабря и в теории почти сойдётся с вечным. На одну арбитражную пару получилось 10400р обеспечения и 1074р дохода (комиссию учёл), платы за маржиналку 0. Через 93 дня получу деньги за срочника (он рассчетный) и продам вечный. Итого 10,3% за 3 месяца или 41,3% годовых. P.S. Стоит учитывать стоимость денег на этот период - в облигациях или вкладе можно получить около 20-22% годовых, а акции в чистом виде гораздо рискованнее.