🚀Ежемесячный комментарий по стратегии &RocketCapital

🚀 Отчёт по стратегии RocketCapital за октябрь Октябрь стал вызовом для активных стратегий. Наша ML-система RocketCore столкнулась с повышенной волатильностью, и в этом месяце мы вынуждены констатировать отставание от бенчмарка. Текущие результаты с начала августа: · Стратегия RocketCapital: -8,17% · Бенчмарк (Индекс ММВБ): -5,61% · Личный ИИС: -0,05% Текущая просадка — во многом следствие резкой смены рыночной конъюнктуры, к которой алгоритм адаптировался с запозданием. Мы видим, что рынок проходит фазу коррекции, и верим, что с возвратом к более предсказуемой динамике наша стратегия раскроет свой потенциал и начнёт навёрстывать отставание. PS. Для сравнения добавил личный ИИС, на котором сделки проходят крайне редко (несколько раз в год) и позиции открыты в небольшом числе компаний с эффективным менеджментом, работающим в интересах акционеров. Крайне важно, чтобы стратегия обгоняла не только MOEX, но и такой пассивный портфель. Посмотрим, что победит, ML-система или примитивный сток пикинг на основе поверхностного анализа.

🚀 Отчёт по стратегии RocketCapital за месяц Несмотря на сложную конъюнктуру и общее снижение на рынке, наша стратегия под управлением ML-системы RocketCore подтвердила свою устойчивость. Текущий результат: -5,12% Бенчмарк (Индекс ММВБ): -8,3% Да, в абсолютном выражении мы в минусе, но ключевой результат — мы существенно опережаем рыночный индекс, сократив просадку более чем на 3 процентных пункта. Это доказывает, что стратегия успешно справляется с задачей сохранения капитала в турбулентные периоды. Что происходило: · Модель стабильна: В течение месяца не было изменений в алгоритме. · Точечная ротация: Проведена одна замена в портфеле. Система продолжает анализировать данные в поиске точек роста даже на сложном рынке. Мы уверены в выбранной стратегии и продолжаем работу над улучшением системы: увеличиваем количество анализируемых данных и тестируем новые ML-модели для ещё большей точности прогнозов. Следующие результаты — через месяц!

🚀За месяц работы стратегии RocketCapital под управлением ML-системы RocketCore, прогнозирующей относительное изменение стоимости бумаг, результаты стратегии превысили рыночный бенчмарк: +4,94% против +0,66% у индекса МосБиржи. На основе актуальных данных и корпоративных отчетов система провела плановую ребалансировку портфеля. В рамках обновления приоритетных бумаг было изменено более 50% позиций. Были закрыты позиции в акциях ЭН+ (ENPG), МТС-банка (MBNK), ЕМС (GEMC) и ТГК-14 (TGKN). Средства направлены на приобретение инструментов, соответствующих текущим прогнозам системы. Будем продолжать делиться результатами инвестирования на основе предсказаний ML-системы RocketCore. В планах добавление новых источников данных, улучшение алгоритмов предобработки данных и обучение новых моделей, что должно повысить стабильность и точность прогнозов.