Система прогнозирования RocketCore интегрирована в стратегию RocketCapital. Ровно месяц назад был сформирован тестовый портфель, полностью управляемый на основе прогнозов RocketCore. Эта ML-система анализирует финансовую отчетность эмитентов, технические индикаторы и макроэкономические данные для прогнозирования динамики котировок акций. Результаты тестирования: * Доходность тестового портфеля с 11.07.25 составила 17,22%. * Доходность индекса ММВБ за аналогичный период — 5,46%. Убедительные результаты тестового периода, подкрепленные успешным бэк-тестированием системы на длительных исторических интервалах, подтвердили ее эффективность и стали основанием для принятия решения о полноценном внедрении RocketCore в управление стратегией RocketCapital. Текущее состояние портфеля: * Проведена ротация активов: позиции в «Россети Волга» (MRKV) и «Россети Центр и Приволжье» (MRKP) закрыты с доходностью +25,04% и +13,49% соответственно. * Портфель стратегии RocketCapital расширен до 9 позиций. * Актуальный состав портфеля доступен подписчикам стратегии. Будем продолжать регулярно информировать о результатах работы стратегии RocketCapital под управлением системы RocketCore.

💵Динамика денежной массы M2 - самый важный макроэкономический фактор, влияющий на цену акций. Многие из инвесторов про это уже не раз писали, но удалось это обнаружить самостоятельно в результате ошибки с обучением ML-модели, предсказывающей рост/падение акций (писал в прошлых постах). Неудачный выбор целевого признака создал модель, которая не очень хорошо определяет фаворитов среди акций, а скорее научилась ловить экономические циклы и предсказывать в общем изменение рынка акций на год вперед. В топ самых полезных факторов вошли практически одни макроэкономические показатели, вытеснившие информацию о самих компаниях и их отчётностях. Самым важным оказался фактор, отражающий динамику денежной массы M2. Если Денежная масса растёт, то на горизонте года шансы роста рынка акций резко увеличиваются. Ниже приведен график waterfall из python библиотеки shap. Если кратко, то эта библиотека используется для визуализации и интерпретации моделей машинного обучения. Конкретно этот график показывает какой вклад вносит каждый из факторов на прогноз модели в конкретном кейсе. Тут хорошо видно, что фактор на основе изменения денежной массы сильно повысил прогноз вероятности роста конкретной акции, с остальными похожая картина. А акция с картинки это Татнефть (TATN), ей модель присвоила самую высокую вероятность роста на горизонте года. PS. Остальные факторы закрасил, чтобы не светить всю модель) MOEX IMOEXF

Гравитация ставок сработала в обратную сторону. Умные инвестиционные аналитики говорят, что это все из-за жёсткой риторики ЦБ и что ставку могут перестать снижать или даже перейти к повышению. Видимо, эти люди никогда не видели исторические графики ключевой ставки. После развората ставки, она продолжает двигаться в новом направлении. Не бывает такого, что на следующем заседании регулятор сообщает, что в прошлый раз повернули не туда, теперь все по-другому (исключение турецкий ЦБ). Распродажу в пятницу объясняю тем, что спекулянты набрали овер много логновых позиций перед заседанием и начали закрываться на факте, что рынок не смог переварить. По мере сползания вниз самоподдерживающаяся реакция набрала обороты. Думаю, это был отличный момент, чтобы докупить позиции, которые выигравают от снижения ставок. У меня такой возможности нет, ибо на 100% уже в акциях. Для меня фавориты это отдельные представители банковского сектора ( T SBER) и ретейлеров ( MGNT X5 ). В сторону закредитованных компаний вроде Мечела и АФК Система не смотрю ( MTLR AFKS ). Им быстро не полегчает. Актуально для RocketCapital