Фьючерсы на июнь: рост открытых контрактов и контанго

Тут нередко постят табличку по фьючам с сомнительной полезностью. Хотелось бы обратить ваше внимание на ещё одну интересную табличку с сомнительной полезностью — итоги торгов по РЕПО. Она способна отражать отчаянность шортиков. https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=instrument&secid=SFIN&boardgroupid=50&mode_type=history&date_from=2026-01-01&date_till=2026-02-03 Любые шорты нужно закрывать "на ночь" (см вики/статьи про шорты). Мы "покупаем" у кого-то бумаги на ночь — отдаем деньги и получаем акции, за деньги нам дают ставку РЕПО (в нормальных условиях близкую к КС). Когда мы шортим у брокера, то он пытается в первую очередь закрывать наши шорты своми бумагами (и бумагами клиентов — это тоже его бумаги) для простоты и экономии. У этого брокера при этом обычно ставка нулевая, что не особо логично, но ему так проще. У другого брокера я видел что-то вроде 6% шортисту по РЕПО минус 13% брокеру. Это делается через адресные заявки — вместо стакана 2 лица договариваются о сделке напрямую и публике эти сделки не видны. Но иногда покрыть шорт внутри своей системы нельзя — нет лонгов у брокера или шорт открыт юрлицом. Тогда нужно идти просить "одолжить" бумаги у публики и табичка из первого параграфа как раз о результатах таких торгов и говорит. Например, по UGLD мы видим вполне обычные ставки несмотря на недавнее казино, а по SFIN видим безумные минус 200% — т.е. лонгусты настолько жадные и шортисты настолько отчаянные/уверенные что вместо того чтобы лонгуст платил порядка 0.04% в день за деньги, шортист платит по 0.5%. И дюжина лиц это делает в SFIN уже недедю с позами по 1млн в среднем. Адресные объёмы в соседней табличке тоже есть, но они не такие интересные и обновляются заторможенно.