Мнения инвесторов о стратегии

⚔️ Апрель Неделя 5 #битва_стратегий Подводим итоги битвы всех стратегий за апрель и последнюю неделю. Для примера добавил &Трендовый спекулянт (Futures) стратегия смогла показать +11,8% 👏 &Агрессивный Инвестор показл хороший результат +2,18% за неделю и стал лидером за месяц с +14,86 👏 Битокин добавил вне зачета, он взбодрился на +1,66 за неделю и +16,2 за месяц 🚀 Худший результат за неделю показала стратегия вложения в конкретную акцию - $T Напомню, что в таблицу может попасть любой желающий, просто отметив до воскресенья мой хештег и разместим на своей странице отчет.

&Трендовый спекулянт (Futures) Обновили ATH по доходности стратегии. Текущая доходность, на вечер пятницы, составляет более 110%. Текущая просадка составляет 0%. Сделки на {$NGK5} и {$NRK5} за текущую неделю: 1) Прибыль : ~ 5.8% к депозиту; 2) Прибыль: ~ 7.8% к депозиту. Текущее состояние мастер-счёта: 233 000 рублей. (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная сумма в 65 000 рублей не позволяет корректно следовать за стратегией. Для лучшей синхронизации, лучше подключаться в выходные

Алгоритмы и торговые системы: почему контроль доходности и просадки фиксированными тейками/стопами — это ловушка? •Многие трейдеры и разработчики торговых систем пытаются "оптимизировать" стратегии, жестко фиксируя тейк-профиты (TP) и стоп-лоссы (SL). Кажется, что так можно контролировать риски и стабильно зарабатывать. Но на практике это часто приводит к разрушению статистического преимущества стратегии. 1. Рынок — это не казино, а поток вероятностей Фиксированные TP/SL игнорируют структуру рынка: уровни ликвидности, волатильность, кластерные зоны. Например: - Если цена исторически реагирует на уровень на 1% дальше вашего тейка, вы теряете потенциальную прибыль. - Если стоп выбивается перед разворотом, вы получаете убыток там, где система должна была заработать. ❗️Вывод: Слепое применение фиксированных уровней убивает статистическое преимущество стратегии. 2. Контроль просадки ≠ контроль риска Трейдеры боятся просадок и пытаются их ограничить жесткими SL. Но: - Просадка — это неизбежная часть торговли. Даже лучшие стратегии имеют серии убытков. - Искусственное сжатие стопов увеличивает частоту потерь. Например, если система рассчитана на SL в 2%, а вы ставите 1%, то вместо 40% прибыльных сделок получаете 30%. ❗️Вывод: Лучше оптимизировать размер позиции и риск на сделку, чем "ломать" логику стратегии. 3. Адаптивные алгоритмы vs. жесткие правила Вместо фиксированных TP/SL эффективнее: - Динамические тейки (например, трейлинг на основе ATR или др. индикаторов). - Условия выхода по времени (если цена не движется в нужную сторону, стратегия сама закрывает сделку). - Частичное закрытие позиций (фиксация части прибыли, а остальное — в свободное плавание). ❗️Вывод: Гибкость повышает математическое ожидание стратегии. Например, в &Трендовый спекулянт (Futures) и &Алго-Ритм нет фиксированных стопов и тейков, выход из позиции привязан к разным индикаторам (ценовые каналы и CCI и прочее), а также постепенное закрытие позиции и постепенный вход (пирамидинг). •Итог Фиксированные TP/SL — это иллюзия контроля. Настоящий контроль — это: ✅ Правильное определение статистического преимущества стратегии. ✅ Управление риском через позицию, а не через стопы. ✅ Адаптивные методы выхода, а не жесткие уровни. #пульс #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

&Трендовый спекулянт (Futures) Вышли из просадки, обновили максимумы по доходности. Однако, в конце недели, немного откатились назад. Текущая доходность, на вечер пятницы, составляет более 90%. Текущая просадка составляет около 0%. Сделки на {$NGK5} и {$NRK5} за текущую неделю: 1) Прибыль : ~ 6.2% к депозиту; 2) Прибыль: ~ 1.8% к депозиту. Текущее состояние мастер-счёта: 209 000 рублей. (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная сумма в 65 000 рублей не позволяет корректно следовать за стратегией. Для лучшей синхронизации, лучше подключаться в выходные

&Трендовый спекулянт (Futures) В прошедшие выходные на моём счёте было только 46к в Денежном рынке и 42к рублей. Больше ничего. Так было и на мастере? Зашёл в стратегию в середине марта на 100к.

&Трендовый спекулянт (Futures) Продолжение просадки. Текущая доходность, на вечер пятницы, составляет более 75%. Текущая просадка составляет около 11%. Сделки на {$NGJ5} и {$NRJ5} за текущую неделю: 1) Прибыль : ~ 3% к депозиту; 2) Убыток: ~ -4.3% к депозиту. Продолжение "пилы" на рынке ведет к продолжению просадки по стратегии. В пятницу, из-за недостаточных объемов на рынке, было принято решение остаться "на заборе". Текущее состояние мастер-счёта: 193 000 рублей. (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная сумма в 65 000 рублей не позволяет корректно следовать за стратегией. Для лучшей синхронизации, лучше подключаться в выходные.

&Трендовый спекулянт (Futures) Смотрю на график исторической доходности вашей стратегии. Не вижу причин для претензий от ведомых. Может, у них большое проскальзывание? Я присоединился в середине марта, у меня минус по счёту. Но нет катастрофы. Работайте спокойно.

&Трендовый спекулянт (Futures) Рынок пока не оставляет шансов. Текущая доходность, на вечер пятницы, составляет более 77%. Текущая просадка составляет чуть менее 10 %. Сделки на {$NGJ5} и {$NRJ5} за текущую неделю: 1) Убыток : ~ -3.2% к депозиту; 2) Прибыль : ~ 4.4% к депозиту; 3) Убыток: ~ -4.8% к депозиту; 4) Убыток : ~ -2.3% к депозиту; Текущий сложный пилящий рынок пока не позволяет выйти из боковика по доходности. Частные отскоки на рынке неудачно накладываются на алгоритм. Текущее состояние мастер-счёта: 194 800 рублей. (Это сумма, которая позволяет наиболее точно повторять мой портфель, в рамках автоследования). Минимальная сумма в 65 000 рублей не позволяет корректно следовать за стратегией.

&Трендовый спекулянт (Futures) Ох, что-то и тут непруха. За два дня -5% у меня 😢