$MTSS ( $MTU6 ) — лонг, 3D ALMA, два лота после стопа 12.07 (перезаход 15.07) █ СТРАТЕГИЯ Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы. Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (MTSS 3D): WR 68% · PF 1.3 Средняя прибыльная сделка +20.8% · убыточная −15.8% · типичное удержание ~33×3D баров · дистанция 41 сделка ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Цикл после полного стопа 12.07 (~178.4 ₽): | 12.07 10:00 | стоп, выход | ~178.4 | | 15.07 07:00 | перезаход, лот 1 | ~166.35 | | 18.07 10:00 | доливка, лот 2 | ~158.05 | Пирамидинг 2/4. Усреднённая ~162.2 ₽. По позиции на срезе журнала 19.07 (котировки ~161.2 ₽): лот 1 ~−3.1% · лот 2 ~+2.0% · от средней около −0.6%. Зона жёсткого стопа −10% от средней ~146 ₽. ═ █ КОНТЕКСТ МТС — телеком MOEX. Фундамент окна: 09.07 — ex-div гэп после дивиденда 35 ₽; IR — отказ от фиксированных ≥35 ₽/год, новая политика привязки к прибыли/FCF (размер выплат может снизиться). 25.06 — продажа 49,9% БИК (+cash, деконсолидация долга) — плюс к балансу, но не дивидендный катализатор прямо сейчас. Широкий рынок: IMOEX на минимумах с осени 2022 — телеком не изолирован от оттока. Ближайшие события: ориентир выплаты дивиденда ~23.07 · заседание ЦБ 24.07. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Шаблонный перезаход + доливка после стопа — не ловля ножа по чуйке - EMA: растяжение ниже линии на 3D/4H/1W — топливо контртрендовому лонгу - RSI: кластер перепроданности на 1D — импульс вымотан на дневном ТФ - Спред: экстремальный отрицательный на 1D — типичный фон mean-reversion в бэктесте - Лонг-скор +81 против шорт-скора −69 (17.07) — модель за лонг - SMC 1W: бычий FVG / спрос около зоны стопа 12.07 (~179 ₽) — цель отскока выше средней - Второй лот уже около/чуть выше входа — средняя снижена, стоп по правилам от ~162 ₽ Минусы (факторы «против») - Первый лот всё ещё в минусе ~−3% — раннее удержание, разворот тренда не подтверждён - SMC 4H 19.07: медвежий FVG ~161 ₽ — держит цену у текущих уровней - EMA медвежий стек 15m→1W — полного reclaim нет - Структура: пробой фрактального лоя - Средняя убыточная в бэктесте −15.8% глубже номинального −10% - Дивполитика: вакум после рекордных 35 ₽ — yield-тезис закрыт до новой политики Итог: WR 68% и растяжение ниже EMA плюс перепроданность RSI поддерживают удержание как сценарий «терпеливый отскок» со средней ~162 ₽, но медвежий FVG на 4H и медвежий стек EMA ограничивают upside — не ставка на быстрый возврат к 220 ₽; риск ограничен −10% стопом от средней (~146 ₽), с оговоркой на проскальзывание. Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · отбой к зоне 164–171 ₽ (OB/бычьи зоны mid-Jul) · при восстановлении IMOEX — движение к зоне стоп-баров ~175–180 ₽ и далее к средней прибыльной сделке по бэктесту. Медвежий сценарий: медвежий FVG 4H держит · потеря ~155–158 ₽ · стоп ~146 ₽ или проскок ниже · без ручных доливок до следующего ENTRY шаблона.

$MTU6 ( $MTSS ) — закрытие по стопу, 3D ALMA, ~−17.7% по усреднённой https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IlyaSosnin/2b5cc12b-1006-4dc6-bb60-7e68eabf6cbf/ █ ИТОГ MTSS · 3D · лонг · все лоты закрыты по системному стопу 12.07.2026. Воскресенье 12.07, 10:00 МСК (07:00 UTC) — EXIT_LONG_SL ~178.4 ₽ на закрытии 3D-бара. Позиция в книге = 0 лотов. █ ХРОНОЛОГИЯ | Дата (МСК) | Событие | Цена ₽ | |------------|---------|--------| | 30.06 07:00 | первый вход | ~219.9 | | 03.07 07:00 | вторая доливка | ~215.0 | | 06.07 07:00 | третья доливка | ~215.6 | | 12.07 10:00 | стоп, полный выход | ~178.4 | Усреднённая ~216.8 ₽ · удержание ~12 календарных дней (~4 бара 3D). █ РЕЗУЛЬТАТ Суммарно по трём лотам ~−17.7% от усреднённой (лоты по отдельности ~−17…−19%). Правило шаблона — жёсткий стоп −10% от средней на лот; фактический выход ниже из‑за исполния на закрытии 3Д бара. Бэктест (MTSS 3D) для контекста шаблона: WR 76% · PF 4.6 · макс. просадка 3% Средняя прибыльная сделка +20.8% · убыточная −9.5% · типичное удержание ~45×3D баров Один цикл в минусе не отменяет статистику — наоборот, публикую стоп так же, как цель. █ КОНТЕКСТ МТС — защитный телеком MOEX; в постах 03.07 уже был медвежий сценарий: потеря поддержки VWAP ~217.65, медвежьи рейды на 4H/1D, цена ниже EMA на всех ТФ. Июль: слабый широкий рынок (IMOEX) + геополитический фон 11–12.07 — телеком не изолирован от оттока из акций. Три доливки на откате не остановили снижение — сработал медвежий сценарий из прогноза, а не базовый отскок к VWAP. ═ █ ДАЛЬШЕ Новых лотов MTSS в журнале после 12.07 нет. Перезаход — только по новому ENTRY на 3D ALMA.

█ СТРАТЕГИЯ $MTU6 · 3D · только лонг. Стратегия усреднения ALMA: 3D лонг-доливка в зоне ALMA, выход по сигналам стратегии, стоп −10% от средней. Бэктест (MTSS 3D): WR 76% · PF 4.6 · макс. просадка 3% Средняя прибыльная сделка +20.8% · убыточная −9.5% · типичное удержание ~45×3D баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 03.07 07:00 МСК — закрытие 3D-бара, второй лот ~215.0 ₽ (первый 30.06 07:00 МСК ~219.9 ₽). Параллельно с TRNFP в том же слоте — две российские лонг-доливки на откате. Открытая позиция: лот 30.06 ~−3.0% · лот 03.07 ~−0.7% · среднее ~−1.9%. Позиция открыта ~2 бара 3D — раннее удержание. ═ █ КОНТЕКСТ МТС — защитный телеком MOEX. 3D ALMA, не оценка мультиплов. Типичное удержание по бэктесту — около 4,5 месяца. Весной–летом 2026: слабый IMOEX (пробои 2400→2300); обсуждение затяжной коррекции рынка из-за пересмотра ожиданий по ставке ЦБ (ВТБ); топливная инфляция и слабая нефть давили на широкий индекс — телеком держался как защитный сектор, но не изолирован от оттока из акций. Впереди: дивидендный цикл и отчётность II–III кв. (типично авг–сен для МТС); ставка ЦБ — главный фактор переоценки «длинных» дивидендных имён при смягчении ДКП; 5 июля ОПЕК+, сентябрьский запуск цифрового рубля; ВТБ в Q3-стратегии закладывает ротацию в акции при снижении ставки — телеком в списке секторов-бенефициаров. Риск: если ставка остаётся «выше дольше», защитные акции торгуются в узком коридоре без тренда. Снэпшот 02.07: лонг-скор +14.8 · шорт-скор −14.2. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: WR 76%, PF 4.6 — один из сильнейших PF в российской книге на 3D; средняя прибыль +20.8% против убытка −9.5% - Лонг-скор +14.8 против шорт-скора −14.2 — скоринг сильно в пользу лонга - VWAP: поддержка 217.65 активна, касание с 23.06 — цена у ключевой зоны, свежая доливка ~215 внутри - SMC 1W: в бычьем FVG @ 220.25 (с 22.06) — недельная бычья структура под тикером - Телеком: меньший ATR на 3D (2.68%) по сравнению с циклическими именами — мягче хвосты в бэктесте при макс. просадке 3% Минусы (факторы «против») - EMA MTF: ниже EMA на 15m→1W; на 3D — серия 5 баров ниже (+4.1% до линии) — цена под всеми EMA - Структура графика: пробой фрактального лоя — медвежий сигнал - SMC 4H: серия медвежьих рейдов 01–02.07 @ 217.4–219.25 — давление на 4 часовом ТФ - 3D бар: убыточные сделки в бэктесте держатся дольше (~82 бара против ~33 у прибыльных) — риск затяжной просадки Итог: PF 4.6 и поддержка VWAP + недельный бычий FVG дают фундамент для усреднённого лонга, но пробой лоя и серия медвежьих рейдов на 4H/1D SMC давят — телекомовский «медленный отскок», не пробой вверх; стоп −10% на лот. Базовый сценарий: 3D ALMA удержание · отбой от поддержки · движение к зоне средней прибыли при восстановлении MTSS. Медвежий сценарий: потеря 210,75 · продление медвежьих рейдов · −10% от средней · разворот ALMA на 3D. График: MTSS 3D — стратегия усреднения ALMA. Журнал: https://cryptosignals.pro/strategies Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.