Пробовали и более «математические» инструменты
. Например, энтропию Шеннона — она помогает оценивать, насколько поведение рынка сейчас упорядочено или, наоборот, хаотично и непредсказуемо. И анализ Фурье — способ разложить движение на повторяющиеся частотные компоненты и поискать скрытые циклы или ритмы. Идея выглядела красиво: возможно, рынок заранее меняет степень хаотичности или в нём появляются устойчивые циклические структуры. Но на практике интересные эффекты появлялись локально и не сохранялись достаточно стабильно на разных днях и режимах рынка. Поэтому красивой математики оказалось недостаточно — устойчивого преимущества мы не получили. AlphaForge Код. Математика. Данные. Гипотезы. PulsX // {$NGQ6} {$NRQ6} $NGU6 $NRU6 {$FFQ6} $FFU6 #AlphaForge #PulsX #открытыйинтерес #природныйгаз #алготрейдинг
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Ваш комментарий...
Энтропия Шеннона - это математический инструмент теории информации, измеряющий неопределённость в системах с дискретными, чётко определёнными состояниями. Грубо говоря, инструмент измерения машинных, неодушевленных параметров. Если бы торговали только роботы, тогда, математические инструменты имели бы значительную эффективность.
Поведение рынка формируется живыми людьми, пусть даже и через алгоритмы. За любым алгоритмом стоит решение живого человека. Людей, их поведение, психологию и пр. пока что невозможно описать только посредством математического аппарата. Частично да, некоторую логику поведения, логику принятия решений можно предать через системы так называемого искусственного интеллекта. Но это всё очень поверхностно и ограничено для применения в данных условиях. Все формальные паттерны отображают некоторый частный случай из прошлого. Не факт, что прошлый опыт (случай, набор данных) повторится в следующий раз, да ещё в полной мере.
Не всё в трединге можно формализовать.
Нравится
2
Мне кажется, на рынке лучше тестировать какие-то математические модели из биологической информатики. Моделирование поведения (распространения) группы вирусов в каких-то более-менее сопоставимых условиях, например :) Или что-то из эпигенетики. Хотя, конечно, аналогия не равна эквивалентности.
Любой живой организм - это некоторый автомат. Но математической модели никакого живого организма пока не существует. Хотя, говорят, учёные вроде бы уже могут создавать жизнеспособные искусственные вирусы и даже искусственные клетки.
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
AlphaForge
26 подписчиков • 6 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−17,52%
Еще статьи от автора
25 августа 2026
**AlphaForge // Research Log #009**
**Первый день, когда PulsX смотрел на NG сразу с двух рынков**
24 августа мы впервые получили полный синхронный день, где можно было сравнить:
MOEX NGU6
и
**CME Henry Hub NGV26**
Это разные календарные контракты, поэтому никакого «арбитража между ценами» здесь нет.
Вопрос был другой:
**может ли Henry Hub дать полезный контекст раньше, чем движение станет очевидным на MOEX?**
День для проверки оказался очень интересным.
Сначала NG прошёл примерно **+112 ticks** вверх, а затем от дневного максимума развернулся и прошёл ещё около **83 ticks** вниз.
То есть за одну сессию рынок показал две крупные противоположные фазы.
**А что сделал PulsX в реальном бою?**
**Ничего.**
**0 заявок.**
**0 исполнений.**
**0 сделок.**
Активные на тот момент стратегии просто не сформировали вход.
Уже после сессии connected/live-like replay с новыми исследовательскими профилями отдельно обнаружил обе крупные фазы дня — ранний LONG и последующий SHORT.
Но здесь важно быть честными: эти профили появились после исследования дня, поэтому их результат нельзя выдавать за реальную торговлю.
Что впервые показал **Henry Hub**
Мы выделили 84 сильных непересекающихся импульса CME и посмотрели, что происходило с MOEX после них.
Совпадение направления:
**через 15 секунд — 67,86%**
**через 30 секунд — 67,86%**
**через 60 секунд — 63,10%**
Особенно интересно выглядели отрицательные импульсы CME: на коротком горизонте они чаще сопровождались движением MOEX в ту же сторону.
Звучит красиво.
Но есть важное «**но**».
Средний размер последующего движения оказался небольшим.
Поэтому вывод пока не:
«CME знает направление — торгуем».
А гораздо осторожнее:
**«CME, возможно, даёт короткий фазовый ориентир на 15–60 секунд».**
Самостоятельного торгового edge после комиссий и проскальзывания пока не доказано.
Самая интересная находка оказалась вообще не в корреляции
В районе дневного максимума покупатели были агрессивны сразу на обеих площадках.
Delta была положительной.
Логика «покупатели сильны → LONG» выглядела бы вполне естественно.
Но цена перестала нормально расти.
Покупатели продолжали давить, а рынок почти перестал отвечать на их усилие.
Именно здесь появился более интересный вопрос:
не кто агрессивнее, а насколько эффективно эта агрессия двигает цену?
**Если объём давления растёт, а цена перестаёт двигаться — это уже может быть не продолжение импульса, а поглощение и подготовка передачи инициативы другой стороне.**
И снова **Open Interest**
MOEX OI за рабочую сессию вырос примерно на 25%.
Но рос он и во время движения вверх, и во время последующего снижения.
То есть ещё один день подтвердил:
рост OI сам по себе не означает LONG или SHORT.
Пока для нас это скорее контекст изменения участия и накопления позиций, чем готовый сигнал направления.
**Что имеем после первого дня**
Henry Hub и MOEX действительно двигались в близкой общей фазе.
Сильные CME-импульсы дали измеримый краткосрочный отклик.
Но внешний рынок не заменил локальный стакан, Delta и реакцию цены.
И главный вывод первого дня получился таким:
важно не только кто давит на рынок.
Важно, способен ли рынок двигаться под этим давлением.
Теперь нужно накопить ещё несколько полных синхронных дней и проверить эффект без перенастройки под каждый новый день.
Только после этого станет понятно, есть ли здесь что-то большее, чем интересное наблюдение.
**AlphaForge**
**Код. Математика. Данные. Гипотезы.**
PulsX // NG NGU6 NRQ6 NGU6 NRU6 FFQ6 FFU6
**Статус эксперимента: продолжается.**
Результаты относятся к исследовательскому replay одного синхронного дня и не гарантируют будущих результатов. CME/Databento пока не является самостоятельным торговым сигналом PulsX.
#AlphaForge #PulsX #Databento #HenryHub #природныйгаз #алготрейдинг
25 августа 2026
**AlphaForge // Research Log #008**
Новый контур PulsX: смотрим на **Henry Hub** напрямую
В PulsX появилась новая отдельная система — **Консоль Databento**.
Её задача довольно простая по формулировке, но важная для всей архитектуры:
получать данные по Henry Hub NG непосредственно с американского рынка, не имея никакого доступа к торговым счетам PulsX.
До сих пор большая часть наших исследований строилась вокруг того инструмента, который непосредственно торгуется на MOEX.
Но возникает очевидный вопрос:
**а что происходит в самом базовом рынке природного газа в этот момент?**
Именно для этого мы начали строить отдельный внешний контур.
Что такое Консоль Databento?
**Это не торговый робот.**
**Она не может открыть позицию.**
**Не может закрыть позицию.**
**Не знает логинов торговых счетов.**
**И не имеет доступа к брокерскому исполнению PulsX.**
Её роль другая:
**наблюдать, собирать и анализировать данные Henry Hub NG**.
То есть мы специально разделяем две функции:
Databento Console → видит рынок CME
PulsX → принимает решения и исполняет их в своём контуре
Между ними в будущем должен передаваться не приказ «купи» или «продай», а исследовательский контекст.
Зачем нам второй рынок
NG на MOEX не существует в вакууме.
Поэтому нам интересно сравнивать две реальности:
**что происходит с базовым Henry Hub**
и
**как на это реагирует инструмент, которым фактически торгует PulsX.**
В новом контуре нас будут интересовать:
**— цена и её структура;**
**— поток сделок;**
**— стакан и ликвидность;**
**— объём;**
**— открытый интерес;**
**— реакция рынка около значимых уровней;**
**— изменение микроструктуры перед сильным движением.**
А дальше начинается самое интересное.
Можно будет исследовать:
что появляется раньше — изменение структуры Henry Hub или реакция локального NG?
**Есть ли временной лаг?**
**Повторяется ли он?**
**Исчезает ли в определённые часы?**
**И добавляет ли американский рынок вообще что-то полезное к тому, что PulsX уже умеет видеть самостоятельно?**
Почему мы специально изолировали новую консоль
Для нас это принципиальное архитектурное решение.
Новый исследовательский код не должен автоматически получать власть над торговлей.
Сначала:
**данные → накопление истории → replay → гипотеза → проверка**
и только если на независимых данных появится устойчивый эффект — можно обсуждать дальнейшую интеграцию.
Поэтому **Консоль Databento** сейчас — это скорее внешняя лаборатория наблюдения за Henry Hub, чем часть торгового движка.
И главный вопрос нового этапа:
**может ли понимание микроструктуры базового рынка дать PulsX информацию раньше, чем она станет очевидна на локальном инструменте?**
Ответа пока нет.
Именно поэтому мы её и строим.
**AlphaForge**
**Код. Математика. Данные. Гипотезы.**
PulsX // **NG** NGU6 NRQ6 NGU6 NRU6 FFQ6 FFU6
Новая консоль является исследовательским контуром и не имеет доступа к торговым счетам PulsX. Публикация не является торговым сигналом.
#AlphaForge #PulsX #Databento #HenryHub #природныйгаз #алготрейдинг
24 августа 2026
**AlphaForge // Research Log #007**
**Один торговый день → два дня исследований**
В пятницу PulsX открыл один LONG по NG. Сделка закрылась в плюс, но рынок в моменте давал около **27 тиков MFE**, а система забрала только **10 gross ticks**.
На этом можно было бы поставить точку. Но мы решили использовать пятничный день как повод проверить всю текущую V15.
**Что показала пятница**
LIVE и replay практически совпали по направлению, ценам входа и выхода и причине закрытия. Для нас это важнее самой цифры прибыли: стенд снова рассказал почти ту же историю, что и реальная торговля.
В этот же день впервые нормально заработали два новых исследовательских слоя:
**Level + Delta** — наблюдает, как поток взаимодействует с ликвидностью у уровней.
**Open Interest** — начал собираться почти всю сессию из двух независимых источников MOEX.
Оба слоя пока только наблюдают. Самостоятельно торговать им запрещено.
**Суббота: полный replay и две ошибки**
За выходные прогнали connected/live-like replay по историческим архивам. Из 80 архивов строгий quality gate оставил **46 полных торговых дней**.
И нашли две сделки, которые выглядели как «рынок пошёл не туда», но проблема оказалась в нашей логике выхода.
В одном случае PulsX слишком рано решил, что исходная идея разрушена из-за локальной реакции против позиции.
В другом — выход был формально прибыльным, но после издержек прибыль почти исчезала.
Исправили именно причины, а не подгоняли отдельные сделки.
**До: 149 сделок → 147 положительных / 2 отрицательных**
**После: 149 сделок → 149 положительных / 0 отрицательных**
Исторический результат вырос ещё на **25 ticks**, без увеличения числа входов.
Важно: **149/149 — это historical replay, а не обещание будущей доходности.**
**Но появился новый компромисс**
V15 стала лучше защищать уже заработанную прибыль. На слабых движениях это помогло.
Но на сильных трендах защита иногда закрывает позицию слишком рано и не даёт ей стать runner.
Получился классический конфликт:
**как сохранить заработанное и при этом не задушить редкое большое движение?**
Проверили несколько вариантов.
Очень короткий trailing дал красивые цифры, но оказался слишком чувствительным к реальному исполнению.
Split runner выглядел интересно, но значительная часть улучшения пришлась всего на несколько сделок.
Простой повторный вход после фиксации прибыли тоже устойчивого преимущества не показал.
Поэтому ничего из этого в LIVE не отправили.
**Что ещё выяснили**
Level + Delta мы уже проверили на большой исторической выборке. Самостоятельного торгового edge пока не нашли.
Зато слой оказался полезен как язык описания фазы:
**давление → поглощение → удержание → передача инициативы**
То есть он помогает PulsX лучше понимать, **что происходит**, а не автоматически решать, **куда входить**.
С OI ещё осторожнее. Данные уже собираются, но полноценное причинное исследование
**OI → цена → микроструктура → дальнейшее движение**
ещё впереди.
**Что изменилось к воскресенью**
V15 стала устойчивее по выходам, LIVE и replay стали ближе друг к другу, а OI и Level + Delta получили полноценный исследовательский контур.
Но вместе с этим появились следующие задачи:
**умнее удерживать сильные runner;
исследовать OI без post-hoc объяснений;
дать PulsX память о важных уровнях прошлых сессий.**
Каждое исправление здесь открывает следующий вопрос.
Пожалуй, именно поэтому эксперимент и становится интереснее.
**AlphaForge**
*Код. Математика. Данные. Гипотезы.*
**PulsX //** NGU6 NRQ6 NGU6 NRU6 FFQ6 FFU6
**Статус эксперимента: продолжается.**
*Все replay-результаты являются историческими и не гарантируют будущих результатов. OI и Level + Delta пока не являются самостоятельными торговыми сигналами.*
#AlphaForge #PulsX #природныйгаз #алготрейдинг #микроструктура